Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 60
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ama yine de mql'de özerk bir işlev yapmak istiyorum. Dışarıdan rastgele değerlerin indirilmesi yok.
...
Gülmek istiyorsunuz ama MathRand() / 32768'den Laplace fonksiyonunun tersini almakta sorun yaşadım.
Aslında MathRand() bir MQL işlevidir. Neden dışarıda olduğunu düşünüyorsun?
Burada özetlediğim algoritma ışık hızında çalışıyor. Pratik olarak hiçbir hesaplama yoktur. Ve eğer PDF değerleri dizisi sıralanırsa (ki bu monoton olduğu için oldukça doğaldır), o zaman bu dizideki arama da anlıktır.
Ancak kodunuzda çok zaman alan birçok hesaplama var. Üstel Alma MathPow() çok zaman alıcıdır ve üç yerde gerçekleşir. Bu algoritmanın en az 1000 kat daha yavaş olacağını düşünüyorum. Statik ile çalışırken, büyük miktarda veri ile uğraşmanız gerekecek gibi görünüyor. Hız çok kritik bir parametredir.
Normal dağılımın PDF'si gerçekten de Stator'dan alınabilir. Ancak, rastgele parametre değerleriniz olmadığından, yalnızca 32768 parçalık ayrı bir kümeniz olduğundan, PDF'yi her seferinde hesaplamak değil, aynı Stator işlevini kullanarak bir kez önceden hesaplamak ve sıralanmış bir diziye sürmek en iyisidir. . Performans açısından, bu en iyi çözümdür.
Matematikte durağan bir süreç, ortalaması ve kovaryansı zamandan bağımsız olan bir süreçtir. Onlar. sabitin iki ana parametresi.
En basit örnek: N(0,1) normal dağılımına sahip bir süreç. Böyle bir süreç için x(t)=2 ise x(t+1) %97,5 olasılıkla 2'den küçük olacaktır. süreç düşecek. Bu garanti edilmez, o zaman 100 vakadan 97'sinde öyle olacaktır.
Daha karmaşık örnek: AR(1) süreci x(t)=x(t-1)*a + s(t), burada a<1 ve s(t) durağan süreç, bazı sonlu parametrelerle gürültü. Bu süreç de durağan olacaktır ve parametreleri s(t) ve a parametrelerine dayalı olarak hesaplanabilir. Buna göre, bu süreç ortalamadan saptıysa, oraya ne zaman döneceğini belirli bir olasılıkla her zaman hesaplayabilirsiniz.
Ama eğer parametre a=1 ise, rastgele bir yürüyüş elde ederiz, yani. durağan olmayan sürecin nereye varacağını ve nereye varacağını kestirmek imkansızdır.
Doğal olarak, gerçek bir tarihte asla beyaz gürültü görmeyeceğiz, tıpkı hiçbir zaman gerçek durağan bir süreç görmeyeceğimiz gibi, ancak belirli bir derecede varsayımla, gürültünün hala beyaz olduğunu ve sürecin durağan olduğunu varsayabiliriz.
Gerçek hayatta karlı işlemlerin yüzdesi ve ortalama kârın ortalama zarara oranı nedir?
Aynı zamanda insanlara sesleniyorum: (0,1) aralığında normal dağılıma sahip bir değer döndüren bir işlevi olan var mı? Dün bütün günü öldürdüm ama mql'de nasıl uygulanacağını bulamadım.
İşte MT'nin yaptığı tek tip rastgeleliği normale çevirme formülü - https://en.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform
Gerçek hayatta karlı işlemlerin yüzdesi ve ortalama kârın ortalama zarara oranı nedir?
Lu-yu-yu-yu-di-i-i-i!!! Gerçek bir süreç ile onu modellemeye çalışan matematiksel bir model arasındaki farkı anlıyor musunuz?
Verilen örnekler durağan süreçleri göstermektedir, eğer süreç durağansa, parametreleri benzersiz bir şekilde bilinir, bu da hiçbir şekilde kaybetme işlemi olmayacağı veya tam olarak istediğiniz kadar çok ve büyük olacağı anlamına gelir. Karlı işlemlerin sayısı ve boyutu, modelin parametrelerine bağlıdır. Normal dağılıma sahip ilk örnek için çok fazla işlem olacaktır. İkinci örnek olan AR(1) için, işlem sayısı a'ya bağlıdır, daha büyük a, daha az işlem, her işlemdeki kar miktarı s(t) sürecinin parametrelerine (st.dev.) bağlıdır. .
Gerçek hayattaki kayıplar ve kazançlar, seçilen modelin gerçek hayatta gözlemlediklerinize ne kadar yakın olduğuna bağlıdır. Ve elbette, yukarıda belirtildiği gibi modelin parametreleri üzerinde.
Bir kere diyorsun.
Lütfen tembel olmayın, normal dağılıma sahip bir süreç üzerinde kazanan bir stratejiyi modelleyecek bir mql betiği yazın.
Muhtemelen şimdilik bir senaryo yazmak için çok tembelim. Ve lütfen, böyle bir çizelgede nasıl kazanan bir strateji yaratamayacağınızı açıklayın - bu normal olarak dağıtılan bir süreçtir.
Muhtemelen şimdilik bir senaryo yazmak için çok tembelim. Ve lütfen, böyle bir çizelgede nasıl kazanan bir strateji yaratamayacağınızı açıklayın - bu normal olarak dağıtılan bir süreçtir.
Um. Böyle bir çizelgede, elbette, fiyatın kendisinin bir tablosu ise, çalışmak çok kolaydır.
Ancak sorun, böyle bir grafiğin tüm avantajlarının, kural olarak, dönüşümden sonraki fiyat olması durumunda ortadan kalkmasıdır. Diyelim ki bir şekilde gerçek fiyat tablosunu sizin resminizdeki gibi bir işleme indirgemeyi başardık. Bu süreci tahmin etmek bazı noktalarda oldukça kolaydır. Ancak gerçek fiyatı tahmin edebilmek için başlangıçta yapılanın tam tersi bir dönüşüm gerçekleştirmek gerekiyor. Faydaları öldüren şey budur.
Ayrıntıları açıklamadan bunu açıklamak oldukça zor. Ve ayrıntılar, bilirsiniz, forumda düzenleyemezsiniz. Genel olarak, "hem kurtlar doyurulur hem de koyunlar güvende" diye size nasıl anlatacağımı düşüneceğim. Şimdilik sadece cevap verin: Sabit bir forma fiyat dönüşümüne dayalı en az bir somut olarak karlı ticaret stratejisi oluşturmayı başardınız mı?
Yurixx'e
Belki seni yanlış anladım. Normal dağılımın PDF değerlerini önce dışarıdan mı yüklemeyi önerdiniz?
Um. Böyle bir çizelgede, elbette, fiyatın kendisinin bir tablosu ise, çalışmak çok kolaydır.
Asıl soru, "durağan bir süreç üzerinde bir stratejinin nasıl oluşturulacağı" idi. Cevap "kolay!" oldu. Tam olarak çünkü süreç durağandır.
Fiyat durağan bir süreç değildir. Fiyat süreci için yaygın olarak kullanılan bir model, tahmin edilemez olması garanti edilen bir süreç olan rastgele yürüyüştür. Onlar. fiyat üzerinden para kazanamazsınız. Veya daha doğrusu, biri kazanacak, biri aynı anda birleşecek, ilki daha sonra birleşecek - istikrarlı bir gelir olamaz.
İstikrarlı kazançlar ve fiyat sürecinde rastgele bir yürüyüş için seçenekler var. Bu fikir için iki adam Nobel Ödülü kazandı ve herkes bilir ki, özellikle ekonomi alanındaki Nobel ödülleri aptal insanlara verilir. "Bir sürü sorun" ve defalarca açık kapılara giren Yurixx, bunun Timbo'nun "dünyanın dokuzuncu harikası" olduğuna inanıyor. Sahibinin işi. Havalı hackerlar kılavuzları okumazlar. Bunun yerine, demo tüccarlar için ders kitabı yoktur.
Bu "mucize" üzerine, toplanan sermaye miktarının aylık %10-20'sini istikrarlı bir şekilde yapıyorum (depozito ile karıştırılmamalıdır).
Muhtemelen şimdilik bir senaryo yazmak için çok tembelim. Ve lütfen, böyle bir çizelgede nasıl kazanan bir strateji yaratamayacağınızı açıklayın - bu normal olarak dağıtılan bir süreçtir.
Kesinlikle imkansız - yaratmak DEĞİL. Bu nedenle, aslında, konuyla ilgili sözlerim "ve kimin ihtiyacı var, bu daire?" burada sadece kısmen geçerlidir. Bunun bir düz olduğundan EMİN iseniz, o zaman görev sadece yatay "durağanlık" çizgisinden önemli fiyat sapmaları olması durumunda aykırı değerleri ve açık pozisyonları kesmektir. Fiyat akışındaki "daire miktarına" gelince, farklı tahminlerle karşılaştım - %25'ten %80'e. Bu durumda, sabit fiyat rastgele bir değişkene / sürece benzer hale gelir ve burada matematiksel istatistik ve olasılıktaki bazı gelişmeleri gerçekten uygulayabilirsiniz. Soru kalıyor - bir daireniz olduğunu ve ne kadar süreceğini doğru bir şekilde nasıl belirleyebilirsiniz?
Ve bensiz çok iyi ve oldukça dinamikken neden müdahale edeyim? Ama yine de ilginç bir şey öğrendim: Modern matematikte, olduğu gibi, olasılık kavramı olmadığı ortaya çıktı.
Meslektaşım, pliz'i şu andan itibaren bir şekilde daha açık yaz: ya alaycı bir şekilde bana şaka yapıyorsun ya da gerçekten biliyorsun. Ve detaylandırıp link vermem gerekip gerekmediği açık değil. Her ihtimale karşı, işte Wikipedia'dan bir alıntı:
Olasılık kelimesinin tutarlı bir doğrudan tanımı yoktur. Aslında, yandaşları olasılığın temel doğası hakkında farklı (ve bazen çatışan) görüşlere sahip olan iki geniş olasılık yorumu kategorisi vardır:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
Tabii ki, 200 yıldır "olasılık biliminin" en önemli tanıma karar verememesi ve hepsinin tam olarak ne yaptığını bilmemesi çok saçma, bu yüzden bazıları temel kelimenin YORUMLANMASI ile meşgul:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations