Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
R^2 hakkında biraz daha.
Benim için bu çok güçlü bir gösterge ama yetersiz. Uygulamada, bazı TS'lerin çok iyi ve sorunsuz bir eşitlik sağlayabileceği gerçeğiyle karşılaştım. R^2'leri çok yüksektir ve parametreleri en gelişmiş forvetleri bile kırar. Örneğin, bu tür araçlardan birinin öz sermayesi:
Öz sermayesi onu piyasada ayakta tutuyor, ancak her şey o kadar basit değil. Takılan TS'lerin dikkate değer bir özelliği vardır : parametre kümeleri neredeyse her zaman kararsızdır ve bu parametrelerin değerlerindeki herhangi bir hafif kayma, genellikle sonucu büyük ölçüde değiştirir. Örneğin, bu araç için kapanış kurallarında küçük bir değişiklik, aşağıdaki sonuçlara yol açar:
Küçük bir değişikliğin feci sonuçlara yol açtığı görülebilir. Bu nedenle, optimal parametre seti belirlendikten sonra, parametreleri belirli bir miktarda kaydırmak ve optimal nokta civarındaki çalışmaların sonuçlarına bakmak gerekir:
Optimizasyon alanı çok boyutlu olabilir, ancak boyutların sayısı burada bir rol oynamaz. Sabit bir parametre noktasındaysak, bunların kayması TS'nin davranışını kökten değiştirmeyecektir. Gerçek ticarette bu kaymanın gerçekleşeceğini anlamak önemlidir. Tarihte, TS'nin parametrelerini statik bir pazar etrafında hareket ettiriyoruz. Gerçek hayatta, piyasa özelliklerini daha önce bulduğumuz ve sabitlediğimiz parametreler etrafında hareket ettirecektir.
Sistemin çalışmasının özünü anlamadan düşünmek imkansızdır. Opt duyarlılığı da bu anlayıştan geçer. Bazı seçenekler hassas, bazıları "kalın" olabilir. Örneğin, kalıbınız Londra açılış saatlerinde küçük bir aralıkta çalışır ve bu bölgenin genişliği isteğe bağlıdır. Bu tercihte ufak da olsa bir değişiklikle çalışmak ona nefis eder.
Evet ve değişikliklerin ölçeği şartlı.
Sistemin çalışmasının özünü anlamadan düşünmek imkansızdır. Opt'un duyarlılığı da bu anlayıştan kaynaklanmaktadır. Bazı seçenekler hassas, bazıları "kalın" olabilir. Örneğin, kalıbınız küçük bir Londra açılış saatleri aralığında çalışır ve bu bölgenin genişliği isteğe bağlıdır. Bu tercihte ufak da olsa bir değişiklikle çalışmak ona nefis eder.
Onun gözleri. Hiç kimse menzillerin buldozerden seçilebileceğini ve hatta otomatikleştirilebileceğini söylemiyor. Algoritmik tüccarın anlamlı parametreleri ve aralıklarını arama profesyonelliği budur.
Katılıyorum))
Neredeyse her zaman perde arkasında kalan bir nedenin etkisini takas ederiz.
Nisan 2013 Barack Obama'nın ölümüyle ilgili "ördek" nedeniyle, şu anda DJ endeksi% 13 oranında çöktü. Haberleri okuyan robotların işe yaradığını yazıyorlar. Ardından, bu robotların kendileri sahne arkası nedeni haline geldi.
IMHO Testin amacı bir dizi parametre elde etmek değil, 3 soruyu cevaplamaya çalışmaktır:
Ne? - Ne yüzgeci. danışman için seçilecek araç.
Neresi? - Ticaret için hangi pazar. (Trend, düz, değişken.....)
Ne zaman ? - Farklı zaman aralıklarında ve mevsimlerde pazarın ayırt edici özelliklerini dikkate alarak hangi saatte.
bu yüzden buna katılıyorum ve bunun hakkında yazdım) Danışman belirli bir süre çalışır - zorsa onun için uygun bir aşama. Bu nedenle, çok fazla tarih almak, hatta üzerinde düşünmek anlamsızdır. Ve yönteminiz çok daha fazla istatistik ve bir test süresi gerektirir. Onlar. görev, mümkün olduğunca çabuk çalışma konularını bulmak ve aynı zamanda uydurmayı dışlamak ve tarihi, kararların alındığı ayrı parçalara bölmek, sistemin zaten üzerinde çalıştığı tarihin ortaya çıkmasına neden olur. çok uzun (önceki gönderide istatistiksel güvenilirlikle ilgili tartışmalar).
Farklı yaklaşıyorum) Herhangi bir orantı almıyorum ve ileri testi kullanmıyorum. Sistemin kalitesini eşitlik kalitesine göre analiz ederim.
Ve "ÇOK" büyük bir hikaye ne anlama geliyor? Hangi tarih parçasının sisteminiz için en uygun olduğunu bile bilmiyorsunuz.
İstatistiksel güvenilirlik diye bir şey var. Alım satımla ilgili olarak, geriye dönük testte elde edilen sonuçlara güvenmek için gereken minimum işlem sayısı nedir? Bu sayı birçok şeye bağlıdır. Örneğin, ortalama karlı ticaretin oranından ortalama kayba kadar. tp/sl oranından basitleştirilmiştir . Minimum işlem sayısı 1'e eşit olduğunda gereklidir. 1'den ne kadar farklıysa, o kadar fazla işlem gerekir. Ancak tp/sl=1 ile bile en az 100 işlem gereklidir (bu Monte Carlo kullanılarak kontrol edilebilir). Yaklaşımınızla, 12 geriye dönük testin her birinde istatistiksel güvenilirlik korunmalıdır. Bu, yalnızca geriye dönük test için en az 1200 işlem + ileri için aynı miktara ihtiyacınız olduğu anlamına gelir (sonuçları ayrıca istatistiksel olarak güvenilirdir). Bu, böyle bir yaklaşımla bir gün içi için bile Çar Bezelye zamanından beri test etmeniz gerektiği gerçeğiyle sonuçlanır))
Forward olmadan, tarihin hangi segmentini alırsanız alın, bir "çalışma teması" bulup bulmadığınızı veya bir ayarlama olup olmadığını eşitlik eğrisinden asla anlayamazsınız.
Pekala, birden fazla kaynağa bakmanız gerekiyor)) Yukarıda belirtildiği gibi, bazı parametreler için optimal bölgelerin genişliği ve sistemin kalitesini iyileştirmenin tekdüzeliği önemlidir. Örneğin, sistem önceki günün aralık genişliğini kullanır ve sistem kopar. Toptan olarak alıyoruz. Onlar. filtre - range_width<=X ile işlem yapın. Toptan X'in değeri ne kadar küçükse, o kadar az işlem olur (çünkü bu tür günler daha azdır). Ancak aynı zamanda sistemin kalitesi sürekli olarak iyileştirilirse (PF ve diğerleri gibi göstergeler), bu hem tüm sistemin hem de bu filtrenin sağlamlığını doğrular. Başka istatistikler de var. çok enstrümanlılık gibi sağlamlığı test etme yolları.
İstatistiksel güvenilirlik diye bir şey var. Alım satımla ilgili olarak, geriye dönük testte elde edilen sonuçlara güvenmek için gereken minimum işlem sayısı nedir? Bu sayı birçok şeye bağlıdır. Örneğin, ortalama karlı ticaretin oranından ortalama kayba kadar. tp/sl oranından basitleştirilmiştir . Minimum işlem sayısı 1'e eşit olduğunda gereklidir. 1'den ne kadar farklıysa, o kadar fazla işlem gerekir. Ancak tp/sl=1 ile bile en az 100 işlem gereklidir (bu Monte Carlo kullanılarak kontrol edilebilir). Yaklaşımınızla, 12 geriye dönük testin her birinde istatistiksel güvenilirlik korunmalıdır. Bu, yalnızca geriye dönük test için en az 1200 işlem + ileri için aynı miktara ihtiyacınız olduğu anlamına gelir (sonuçları ayrıca istatistiksel olarak güvenilirdir). Bu, böyle bir yaklaşımla bir gün içi için bile Çar Bezelye zamanından beri test etmeniz gerektiği gerçeğiyle sonuçlanır))
Pekala, birden fazla kaynağa bakmanız gerekiyor)) Yukarıda belirtildiği gibi, bazı parametreler için optimal bölgelerin genişliği ve sistemin kalitesini iyileştirmenin tekdüzeliği önemlidir. Örneğin, sistem önceki günün aralık genişliğini kullanır ve sistem kopar. Toptan olarak alıyoruz. Onlar. filtre - range_width<=X ile işlem yapın. Toptan X'in değeri ne kadar küçükse, o kadar az işlem olur (çünkü bu tür günler daha azdır). Ancak aynı zamanda sistemin kalitesi sürekli olarak iyileştirilirse (PF ve diğerleri gibi göstergeler), bu hem tüm sistemin hem de bu filtrenin sağlamlığını doğrular. Başka istatistikler de var. çok enstrümanlılık gibi sağlamlığı test etme yolları.
Sadece elde edilen sonuçların istatistiksel anlamlılığı gerekliliği nedeniyle değil, aynı zamanda TS'yi farklı piyasa koşulları için test etmek için de uzun bir geçmişe ihtiyaç olduğunu ekleyeceğim. Örneğin, EURUSD yarım yıldan fazla bir süredir büyük bir düşüş trendinde. 10.000 işlem bile kısa pozisyonların bu alanda para kazandırdığını gösterecektir. Belli bir ender piyasa rejimine adapte olmadığımızı anlamak için uzun bir geçmişe ihtiyacımız var.
Aracınızın neden testte kazandığını ve ileriye doğru birleştiğini içtenlikle anlamadan, yalnızca bir moddan diğerine ileri ile atlayacağınızı not ediyorum. Ve cevap basittir, piyasa modlarından biri için bir TS oluşturmak yerine, sonuçları şu anda seçilen zaman dilimine bağlı olmayan bir TS oluşturun. Başka bir deyişle, pazarla değil, verimsizliğiyle ticaret yapın.
İstatistiksel güvenilirlik diye bir şey var.
İstatistikte böyle bir şey yok.
Sadece elde edilen sonuçların istatistiksel anlamlılığı gerekliliği nedeniyle değil, aynı zamanda TS'yi farklı piyasa koşulları için test etmek için de uzun bir geçmişe ihtiyaç olduğunu ekleyeceğim.
"Montecarl" kullanarak minimumu belirlediğinizi varsayalım. Hikayeniz ne kadar uzun olmalı? GRAM'DA NE KADAR HAZIRLANIR? Optimizasyon segmentini hesaplamanın gerçek bir yolunu gösterene kadar - söylenen her şey sadece KENDİNİ ALDANMA ve iyi bilinen konularda şarkı sözleridir. Eşitlik, daha önce de söylediğim gibi, sizi uyumdan kurtarmaz. Tüm mantığınız tek bir çözüme götürür - TÜM geçmiş üzerinde test edin. Ancak yine de bu konuda kendinizi sınırlandırıyorsunuz. Ne için? İleriye ihtiyacınız yoksa, mevcut tüm geçmişi test edin ve "stat güvenilirliğiniz" maksimum olacaktır.
Yöntemim basit, bir alanda alınan forward miktarını farklı adımlarla karşılaştırıyorum. En iyi sonuç, en iyi test adımını verir. Soyut muhakemeye değil, maksimum kâra ihtiyacım olduğu için, ileriye dönük kârı karşılaştırırım. Neyle neyi karşılaştırıyorsun?