Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kafadaki hamamböceği denir. Onlar. Kendi adına konuş, herkes adına konuşma. Bir şey hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, bu başkalarının kullanmadığı anlamına gelmez. Örneğin, RNN Uzman Danışmanına bakın.
Danışman 1/2 ileriye (yarı geri, yarı ileri) kar vermezse, çöp kutusuna atılmalıdır. Geriye dönük testlerde, herhangi bir aptal, bir test GA'sına uyarak kazanç sağlayacaktır.
Youri Tarshecki :
İleriye dayalı stratejilerin ve sistemlerin etkinliğinin analizine neredeyse hiç rastlamadım.
Bu ne? Gelenek eksikliği mi yoksa hoş olmayan duygulardan kaçınma mı?
...
Neyi bilmediğimi anlamıyor musun? Mesajınızın anlamı nedir?
Robert Pardo'yu PDF olarak görün
İleriye dönük analizden bahsediyorsanız linkteki resim sadece bir tanesidir.
CodeBase , İnziva Yeri değil ve orada bir Pinokyo sergisi düzenlemek için Louvre bile değil.
Tüm seçenekleri kontrol ediyorum. Şimdi 12 forvet ile 12 segment koşuyorum ve genel sonuca bakıyorum, eğer forvetlerinizin çoğu tatmin edici değilse, o zaman böyle bir danışman kullanılamaz, yeniden yapılması gerekir. Expert Advisor'ı yeniden tasarlayarak ve eş zamanlı olarak ileriye dönük bilgi alarak doğru yolda olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.
tarihin gelişigüzel bir şekilde ileri ve geri bölünmesi iyi bir şey yapmayacaktır.
Backtest'in ayrı parçalarında, rastgele değerler ve hatta kümeler en iyisi olabilir. Onlar. iyi bir danışman, ancak 1. arkada rastgele bir toptan satış seti en iyisi oldu ve siz onu ileri için seçtiniz. Buna göre, forvette öldü)) Yani diğerlerinde - ne kadar çok bölerseniz, stat o kadar az olur. sonuçların güvenilirliği. Bu nedenle, her geri testte ve stat için ileriye doğru yeterli sayıda işlem olmalıdır. güvenilirlik. Aslında, gün içi sistemlerin çoğu için bile, bu, kırmanızla en az 20 yıl boyunca test edilmeleri gerektiği gerçeğiyle sonuçlanacaktır)) Ve genellikle o kadar uzun yaşamazlar. Bu nedenle, size en iyi çözümün arka bölgeleri birleştirmek olduğunu ve ortalama, ancak daha güvenilir bir toptan satış seti alacağınızı size doğru bir şekilde yazdılar. Daha kesin olmak gerekirse, her optimize edilmiş parametre için optimal bölgeler.
Her birinde sonuçların istatistiksel olarak güvenilir olması için yeterli işlemin olacağı geçmişi 12 bölüme ayırma lüksü yoktur. Ve stat ile bir şeyler karıştır. güvenilir olmayan sonuçlar sonuç olarak bir kazadır
tarihin gelişigüzel bir şekilde ileri ve geri bölünmesi iyi bir şey yapmayacaktır.
Backtest'in ayrı parçalarında, rastgele değerler ve hatta kümeler en iyisi olabilir. Onlar. iyi bir danışman, ancak 1. arkada rastgele bir toptan satış seti en iyisi oldu ve siz onu ileri için seçtiniz. Buna göre, forvette öldü)) Yani diğerlerinde - ne kadar çok bölerseniz, stat o kadar az olur. sonuçların güvenilirliği. Bu nedenle, her geri testte ve stat için ileriye doğru yeterli sayıda işlem olmalıdır. güvenilirlik. Aslında, gün içi sistemlerin çoğu için bile, bu, kırmanızla en az 20 yıl boyunca test edilmeleri gerektiği gerçeğiyle sonuçlanacaktır)) Ve genellikle o kadar uzun yaşamazlar. Bu nedenle, size en iyi çözümün arka bölgeleri birleştirmek olduğunu ve ortalama, ancak daha güvenilir bir toptan satış seti alacağınızı size doğru bir şekilde yazdılar. Daha kesin olmak gerekirse, her optimize edilmiş parametre için optimal bölgeler.
Her birinde sonuçların istatistiksel olarak güvenilir olması için yeterli işlemin olacağı geçmişi 12 bölüme ayırma lüksü yoktur. Ve stat ile bir şeyler karıştır. güvenilir olmayan sonuçlar sonuç olarak bir kazadır
Bir statünün ne olduğunu anlayalım. özgünlük. Ortalamanın ne kadar yüksek olursa, güvenilirliğin de o kadar yüksek olduğunu düşünüyorsanız, neden TÜM mevcut geçmiş üzerinde test yapmıyorsunuz - ortalama alma mutlak olacaktır. Ama güvenilir olacak mı? Olası olmayan. Tam olarak, pazar istatistiksel olarak değiştiğinden ve bu belirli kümelenmenin bir anormallik mi yoksa yeni bir eğilimin başlangıcı mı olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Piyasanın bu iki özelliği taban tabana zıttır ve diyalektik bir çözüm gerektirir, çünkü biri segmentte bir artış, ikincisi ise bir azalma gerektirir.
Bu sorunu deneysel olarak çözüyorum. Benim özel durumumda, 12 aylık forward miktarının 4 adet üç aylık forward toplamından daha fazla olduğu ve bunların da bir yıldan fazla olduğu ve sürekli kayıpların sayısının da daha iyi olduğu ortaya çıktı.
İleri-geri orantılarınızı deneysel olarak test ettiniz mi? Hangi temelde segmentinizin en uygun olduğunu düşünüyorsunuz?
tarihin gelişigüzel bir şekilde ileri ve geri bölünmesi iyi bir şey yapmayacaktır.
Backtest'in ayrı parçalarında, rastgele değerler ve hatta kümeler en iyisi olabilir. Onlar. iyi bir danışman, ancak 1. arkada rastgele bir toptan satış seti en iyisi oldu ve siz onu ileri için seçtiniz. Buna göre, forvette öldü)) Yani diğerlerinde - ne kadar çok bölerseniz, stat o kadar az olur. sonuçların güvenilirliği. Bu nedenle, her geri testte ve stat için ileriye doğru yeterli sayıda işlem olmalıdır. güvenilirlik. Aslında, gün içi sistemlerin çoğu için bile, bu, kırmanızla en az 20 yıl boyunca test edilmeleri gerektiği gerçeğiyle sonuçlanacaktır)) Ve genellikle o kadar uzun yaşamazlar. Bu nedenle, size en iyi çözümün arka bölgeleri birleştirmek olduğunu ve ortalama, ancak daha güvenilir bir toptan satış seti alacağınızı size doğru bir şekilde yazdılar. Daha kesin olmak gerekirse, her optimize edilmiş parametre için optimal bölgeler.
Her birinde sonuçların istatistiksel olarak güvenilir olması için yeterli işlemin olacağı geçmişi 12 bölüme ayırma lüksü yoktur. Ve stat ile bir şeyler karıştır. güvenilir olmayan sonuçlar sonuç olarak bir kazadır
Bir statünün ne olduğunu anlayalım. özgünlük. Ortalamanın ne kadar yüksek olursa, güvenilirliğin de o kadar yüksek olduğunu düşünüyorsanız, neden TÜM mevcut geçmiş üzerinde test yapmıyorsunuz - ortalama alma mutlak olacaktır. Ama güvenilir olacak mı? Olası olmayan. Tam olarak, pazar istatistiksel olarak değiştiğinden ve bu belirli kümelenmenin bir anormallik mi yoksa yeni bir eğilimin başlangıcı mı olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Piyasanın bu iki özelliği taban tabana zıttır ve diyalektik bir çözüm gerektirir, çünkü biri segmentte bir artış, ikincisi ise bir azalma gerektirir.
bu yüzden buna katılıyorum ve bunun hakkında yazdım) Danışman belirli bir süre çalışır - zorsa onun için uygun bir aşama. Bu nedenle, çok fazla tarih almak, hatta üzerinde düşünmek anlamsızdır. Ve yönteminiz çok daha fazla istatistik ve bir test süresi gerektirir. Onlar. görev, mümkün olduğunca çabuk çalışma konularını bulmak ve aynı zamanda uydurmayı dışlamak ve tarihi, kararların alındığı ayrı parçalara bölmek, sistemin zaten üzerinde çalıştığı tarihin ortaya çıkmasına neden olur. çok uzun (önceki gönderide istatistiksel güvenilirlikle ilgili tartışmalar).
Bu sorunu deneysel olarak çözüyorum. Benim özel durumumda, 12 aylık forward miktarının 4 adet üç aylık forward toplamından daha fazla olduğu ve bunların da bir yıldan fazla olduğu ve sürekli kayıpların sayısının da daha iyi olduğu ortaya çıktı.
İleri-geri orantılarınızı deneysel olarak test ettiniz mi? Hangi temelde segmentinizin en uygun olduğunu düşünüyorsunuz?
Farklı yaklaşıyorum) Herhangi bir orantı almıyorum ve ileri testi kullanmıyorum. Sistemin kalitesini eşitlik kalitesine göre analiz ederim.
İdeal sistem, eşitliği düz olandır)) I.e. Mo=sabit ve Dağılım(dağılım)=0. Gerçekte, mo yüzer ve varyans da sıfır değildir. Mükemmel bir düz çizgi etrafında kaba salınımlar. İyi bir sistem, güvenilir bir şekilde test edildiğinde (bir kriter olarak işlem sayısı), küçük bir varyansa ve pozitif bir eğime sahip olan sistemdir. Örneğin, PF bunu dikkate alır. Onlar. İyi bir PF'ye sahip bir sistem (ve eşitlik için birkaç sayısal özellik daha) ve güvenilir testlere sahip bir sistem, kararlılık için ayrıca değerlendirilecektir. Bu, geçmesi ve göstergeleriniz için zaten yeterli - parçalara ayırın ve ayrıca yüksek kalitede olacaklar))
Genel olarak, sistemin ne kazandığını anlamanız ve istikrar için sistemin her bir parçasını ayrı ayrı düşünmeniz gerekir. Her toptan satış ayrı bir sürdürülebilirlik çalışması olmalıdır.
Peki, sistemin bileşenlerinin anlaşılmasına dayalı olarak oluşturulan ve performansında belirleyici olan, sistemi kapatmak için yeterince gecikmesiz bir kritere sahip olmanız gerekir.
Her kelimesine aboneyim. TS parametrelerinin en kararlı alanlarını belirlemek için elde edilen öz sermaye stratejisi üzerinden hesaplanan R^2 göstergesini kullandığımı da ekleyeceğim. Benim bakış açıma göre, en iyi sonuç olumlu bir sonuç, iyi bir R^2 (0,8, 0,9'dan büyük) ve istatistiksel olarak önemli sayıda işlemdir . Aynı zamanda, mutlak kâr, tahliye dönemlerinin olup olmaması kadar önemli değildir. Tüm iyi stratejiler belirli dönemlerde boşa çıkar. Sadece bu tahliye genel olumlu eğilim içinde olmalıdır. Ayrıca, elverişsiz anları birbirleriyle mutlak doğrulukla örtüşmeyen (tam bir uyumsuzluk elde etmek zordur) ortalama olsa da, istikrarlı (R ^ 2 ile) bir düzine stratejiye sahip olmak da önemlidir.
...Mükemmel bir düz çizgi etrafında kabaca salınıyor. İyi bir sistem, güvenilir bir şekilde test edildiğinde (bir kriter olarak işlem sayısı), küçük bir varyansa ve pozitif bir eğime sahip olan sistemdir. Örneğin, PF bunu dikkate alır.
Bir zamanlar PF'ye güvenmeye çalıştım, ancak sorunu şu ki , işlem sayısına ters olarak (ve çok açık bir şekilde) bağlı , ne kadar çok varsa, o kadar az PF. Özkaynaktaki net değişim üzerine inşa edilen R^2 (aracın duruş süreleri dikkate alınmaz) böyle bir özelliğe sahip değildir.
...Onlar. İyi bir PF'ye sahip bir sistem (ve eşitlik için birkaç sayısal özellik daha) ve güvenilir testlere sahip bir sistem, kararlılık için ayrıca değerlendirilecektir. Bu, geçmesi ve göstergeleriniz için zaten yeterli - parçalara ayırın ve ayrıca yüksek kalitede olacaklar))
Bu kadar. Bu ifade resmi olarak kanıtlanabilir: TS yukarıya doğru yönlendirilmiş neredeyse ideal bir doğrudan öz sermayeye sahipse, bu öz sermayenin keyfi bir bölümü (ileri) de doğrulamayı geçecektir, çünkü ve olumlu olacaktır. Öte yandan, bir dizi parametreden ileriye doğru test, tarihin tüm bölümlerinde karlı olacak seti bulacaktır, bu nedenle, TS'nin tüm tarih boyunca çalıştığı aynı parametre setini bulacaktır. en istikrarlı ve istikrarlı pozitif sonuç. Ancak optimizasyon sırasında tüm numune üzerinde aynı parametre seti elde edileceğinden, bu numuneyi N adet rastgele parçaya bölmeye gerek yoktur.
Genel olarak, sistemin ne kazandığını anlamanız ve istikrar için sistemin her bir parçasını ayrı ayrı düşünmeniz gerekir. Her toptan satış ayrı bir sürdürülebilirlik çalışması olmalıdır.
Bu zorlukla. Bu muhtemelen ticaretin kutsal kâsesidir. Neredeyse her zaman perde arkasında kalan bir nedenin etkisini takas ederiz. Örneğin, trend olan her TS, trend olan bir piyasada çalışmaz. Bazı araçlar, bazı pazarlarda ve bazılarında mükemmel sonuçlar gösterebilir - belki de birleşmemesi dışında. Bu pazarlar arasında bariz bir fark olmamasına rağmen, sözde bile olsa. trendleri veya diğer bazı istatistikler.
Peki, sistemin bileşenlerinin anlaşılmasına dayalı olarak oluşturulan ve performansında belirleyici olan, sistemi kapatmak için yeterince gecikmesiz bir kritere sahip olmanız gerekir.
Evet. Burada daha kolay, çünkü tam olarak görmek istediğimiz şeyi ifade edebiliyoruz: pozitif eğimli düz, eşit bir eşitlik. TS kazanmayı durdurursa, öz sermayesi er ya da geç bekleme modelimizin ötesine geçecek ve kapatılması gerekecektir.
Ancak buradaki ana faktör psikolojik faktördür - seçilen model çerçevesinde aracın standart davranışı için kaçınılmaz işaretleme süresini ve hatta belirli bir tahliyeyi kabul etmek.
Bu zorlukla. Bu muhtemelen ticaretin kutsal kâsesidir. Neredeyse her zaman perde arkasında kalan bir nedenin etkisini takas ederiz. Örneğin, trend olan her TS, trend olan bir piyasada çalışmaz. Bazı araçlar, bazı pazarlarda ve bazılarında mükemmel sonuçlar gösterebilir - belki de birleşmemesi dışında. Bu pazarlar arasında bariz bir fark olmamasına rağmen, sözde bile. trendleri veya diğer bazı istatistikler.
R^2 hakkında biraz daha.
Benim için bu çok güçlü bir gösterge ama yetersiz. Uygulamada, bazı TS'lerin çok iyi ve sorunsuz bir eşitlik sağlayabileceği gerçeğiyle karşılaştım. R^2'leri çok yüksektir ve parametreleri en gelişmiş forvetleri bile kırar. Örneğin, bu tür araçlardan birinin öz sermayesi:
Öz sermayesi onu piyasada ayakta tutuyor, ancak her şey o kadar basit değil. Takılan TS'lerin dikkate değer bir özelliği vardır : parametre kümeleri neredeyse her zaman kararsızdır ve bu parametrelerin değerlerindeki herhangi bir hafif kayma, genellikle sonucu büyük ölçüde değiştirir. Örneğin, bu araç için kapanış kurallarında küçük bir değişiklik, aşağıdaki sonuçlara yol açar:
Küçük bir değişikliğin feci sonuçlara yol açtığı görülebilir. Bu TS'nin sadece 2 optimizasyon parametresine sahip olması dikkat çekicidir.Bu, aslında, sadece iki nokta ile yaklaşarak bir uyum elde etmenin kolay olduğu ve az sayıda TS parametresinin sığmadığını göstermediği sorusudur. . Bu nedenle, optimal parametre seti belirlendikten sonra, parametreleri çok boyutlu optimizasyon uzayında bir miktar kaydırmak ve optimal nokta civarındaki çalışmaların sonuçlarına bakmak gerekir:
Sabit bir parametre noktasındaysak, bunların kayması TS'nin davranışını kökten değiştirmeyecektir. Gerçek ticarette bu kaymanın gerçekleşeceğini anlamak önemlidir. Tarihte, TS'nin parametrelerini statik bir pazar etrafında hareket ettiriyoruz. Gerçek hayatta, piyasa özelliklerini daha önce bulduğumuz ve sabitlediğimiz parametreler etrafında hareket ettirecektir.