[Arşiv]Köylülerden para kazanmayı öğrenin![Arşiv] - sayfa 679
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her ikisinin de (hem düşüş hem de kâr) aynı miktarda hareket etmesi gerektiği, yalnızca mevduatın boyutuyla sınırlı olduğu görülüyor)
Çok aşırı bir şey yok. Doğru, hala Igor'un bilinen yıllık PV (ve muhtemelen dezavantajlar) ile 7 yıl boyunca Kurtarma Faktörünü (RF) nasıl hesapladığını netleştirmemiz gerekiyor. PV, her yıl için PV'nin toplamı olarak hesaplanırsa (bu çok kabadır), o zaman yılda yaklaşık 4,3'e çıkar. Ve aşırı mı?
İşlem geçmişine minimum çağrı sayısı gereksiniminin nereden geldiği çok açık değil.
Burada - hesaplama prosedürünü açıklığa kavuşturalım, özellikle bir zamanlar burada forumu düzenli olarak okuduğunu, sadece nadiren mesaj yazdığını yazdığı için ... :-)
Hayır, gerekli değiller. Bu, çeşitlendirme etkisinin gücüdür. Portföye dahil edilen sistemler istatistiksel olarak bağımsız ise, tam olarak Igor'un yazdığı gibi olacaktır. Sayısal simülasyon bunu niteliksel olarak anlamaya yardımcı olur. Bir resim bulup yayınlayacağım.
Ve istatistiksel olarak bağımsız kastedilen budur. Onlar. eğer öyleyse, mümkün olduğu kadar çok ilişkisiz çifte kârsız TS koysam bile - ve işte burada - otomatik olarak bir taş çiçek mi?)
Tabii ki, portföye dahil edilen her sistemin pozitif bir m.e'ye sahip olması gerekir. fırsatlar. Ancak düşüşü önemli olabilir.
PS Henüz bir resim bulamadım. arıyor.
Tabii ki, portföye dahil edilen her sistemin pozitif bir m.e'ye sahip olması gerekir. fırsatlar. Ancak düşüşü önemli olabilir.
PS Henüz bir resim bulamadım. arıyor.
Tamam, ben uyuyacağım, sonra resme ilgiyle bakacağım)
Eh, etkisiz olan ikili Ilan yerine, PV'yi artırmanın bir yolu olarak, çeşitlendirmeyi kullanabilirsiniz (aynı Ilan'ın)
Çok aşırı bir şey yok. Doğru, hala Igor'un bilinen yıllık PV (ve muhtemelen dezavantajlar) ile 7 yıl boyunca Kurtarma Faktörünü (RF) nasıl hesapladığını netleştirmemiz gerekiyor. PV, her yıl için PV'nin toplamı olarak hesaplanırsa (bu çok kabadır), o zaman yılda yaklaşık 4,3'e çıkar. Ve aşırı mı?
İşlem geçmişine minimum çağrı sayısı gereksiniminin nereden geldiği çok açık değil.
Aslında, PV'nin hesaplanması hakkında bir soru sorulmalıdır - eğer yazdığınız gibi, sonraki toplama ile yıllara göre, o zaman bu bir rakamdır, yani. yıl cinsinden test süresi ne kadar uzun olursa, EF o kadar yüksek olur. Tüm test süresi için doğrudan hesaplama ile, yani. net kar / maksimum düşüş = Kurtarma faktörü, o zaman başka bir rakam olacak...
Örneğin, kendim için, gerçek hayatta TS için çıtayı daha da yükseğe çıkardım, gerçek hayatta baykuşlarla savaşmak için FV> 35, kesinlikle, aksi takdirde TS fırında ...
Araştırma ve geliştirmemden bir örnek - Enstrümanın geçmişinin mevcut tüm derinliği için bir dövüş baykuşunun test edilmesi:
KURTARMA FAKTÖRÜ TS = 36... :-)
not Ve aslında, bu an onun için de ilginç: "1. İşlemlerin geçmişine minimum referansla bir Uzman Danışman yazıyorum ... - nasıl yorumlanır?
Çok aşırı bir şey yok. Doğru, hala Igor'un bilinen yıllık PV (ve muhtemelen dezavantajlar) ile 7 yıl boyunca Kurtarma Faktörünü (RF) nasıl hesapladığını netleştirmemiz gerekiyor. PV, her yıl için PV'nin toplamı olarak hesaplanırsa (bu çok kabadır), o zaman yılda yaklaşık 4,3'e çıkar. Ve aşırı mı?
Ticaret sistemlerinin toplam FC'sini hesaplama yaklaşımına bakıldığında, bireysel TS'nin FC'sini bu TS'nin yıl için FC değerlerinin toplamı olarak da gördüğü görülüyor...
"Tamam... İşte gerçek bir örnek...
10.01.2001 - 27.12.2007 aralığındaki Sistem 1 EF=42.88'e sahiptir, EURCHF enstrümanı
10.01.2001 - 27.12.2007 aralığındaki Sistem 2 EF=60.32'ye sahiptir, enstrüman EURGBP
Bu iki sistemin 01/10/2001 - 12/27/2007 aralığında birlikte kullanımı EF = 102.95 " verir.
Burada, 2 No'lu sisteme göre PV = 60 - IMHO, genel olarak, OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİL !!! tüm test süresi boyunca doğrudan PV hesaplamasıyla alırsanız...
Her ne kadar tamamen bir optimizasyon periyodu alıp orada hesaplarsak, örneğin net kar = 125.000, maks. düşüş 2, sonra FV = 62.5 - o zaman bu biraz tarihe harikulade bir uyumu andırıyor ... Demek istediğim, gerçek hayatta bu araç, boşaltılması mümkün ... evet, en azından İLERİ - ayrıca - tahliye mümkündür.
Şey, test için bu kaseye baktım. Çalışmasının fragmanını anladım. Ve bunun FUCK olduğunu söyleyeceğim.
Düşündüğüm gibi bir benzerim vardı, sadece farklı şekilde uygulandı, ancak prensip aynı.
Bu kase yavaş yavaş banka tarafından telafi edilen bir hata biriktirir. Evet, kâr ediyor, ancak ayda yaklaşık bir kez piyasada hatanın kritik hale geldiği ve para olmadığı oluyor. Tam bir karmaşa var.
Bu kaseyi test ederken, 17 Kasım, 17 Aralık, 17 Ocak'ta ortaya çıktılar. Bilmiyorum, belki bu kendi kendini tasfiye etmek için yerleşik bir mekanizmadır veya sadece bir tesadüf)))). Bildiğim kadarıyla kendi kendini yok etme mekanizmasını görmemiş olsam da.
Ve en önemlisi, sadece size değil, komisyoncuya da 0,01 çok olsa bile, yaklaşık komisyoncunun ayda 25.000 dolara ulaştığını fark ettim, bu M1 üzerinde test ederken.
Daha iyi keskinleştiği H1'de çökme olmadı, ancak bu er ya da geç olmayacağı anlamına gelmez. Ne de olsa M1'deydi, bu da her şeyin mümkün olduğu anlamına geliyor.
Euro/dolar için test edildi.
İşte resim:
İnce grafikler (5 adet) - portföyde yer alan sistemlerin bakiyeleri. Her sistemdeki işlem hacmi her zaman 1'e eşittir. Toplamda - 330 işlem.
Kalın mavi çizgi, çeşitlendirmenin sonucudur, yani. zaman içinde her noktada 5 işlemin ortalaması alınır. Bu, 5'e bölünen tüm ince çizgilerin toplamıdır. Buradaki her ticaretin hacmi de 1'dir.
Bakiye, 0 noktasından itibaren şartlı olarak gösterilir, ancak muhtemelen sıfır olmayan bir noktadan daha iyi olacaktır.
Her bir "temel" portföy sisteminin dezavantajları ile karşılaştırıldığında, kalın çizginin göreli düşüşlerinin açıkça yumuşatıldığı görülebilir.
İşlem sonucu 1 + (rand()-0.5)*50 olarak modellenmiştir. Burada Rand(), 0'dan 1'e eşit olarak dağıtılmış rastgele bir değişkendir.
Daha fazla satır yapmadım ama ne kadar çok olursa sonuç o kadar iyi olur.