Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 37
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tek sorun, büyük örneklerde 0,5'ten küçük bir değer elde edilememesidir.
Tek sorun, büyük örneklerde 0,5'ten küçük bir değer elde edilememesidir.
Bugün Hurst üssü ve hesaplaması hakkında basit ve açık bir parça okudum, buradan bir şeyler çıkıyor. İlk olarak, nX, tüm veri seti için bir kerede logaritmaların bir kesri olarak basitçe hesaplanamaz. Payda, a bilinmeyen bir sabit olmak üzere Lg(aN) olmalıdır. a=0.5 varsayımının keyfi olduğu varsayılır. Normal dağılım için a=pi/2. Bu nedenle, Lg(N)'ye bağlı Lg(R/S) dizisini göz önünde bulundurmak ve sonra bu bağımlılığı lineer regresyon ile yaklaşık olarak hesaplamak gerekir. O halde H eğim açısıdır ve a katsayısı regresyonun serbest terimidir. a=0.5 bile olsa bu algoritma farklı sonuçlar vermelidir.
İkincisi, tüm teori yalnızca bir dizi temel veriye, yani örneğin bir dizi fiyata uygulanabilir. Bunu bir dizi doğrusal regresyon hatasına (yani, trend bileşeninin çıkarıldığı bir diziye) uygulamak yanlıştır. Böyle bir seri için ne menzil ne de hız (özellikle sonlu bir aralıkta) zamana bağlı değildir.
Saygılarımla, İskender.
2 kelimeyle "tuğla üzerine" kitaplarda yazılan her şeyi açıklamak muhtemelen imkansızdır. Sadece özel sorularınızı yanıtlamaya çalışabilirim.
YAKLAŞIM kelimesi, fiyat serisini bu serinin kendisine yaklaştırdığınız fonksiyonun BENZERLİK DERECEsinin "Sovyet" kavramı olarak anlaşılır. Yani, fiyat örneğin bir parabole benzeyen bir çizgi etrafında hareket ederse, o zaman parabole en iyi YAKLAŞIM denir. İsterseniz ana trendin bir parabol izlediğini düşünebilirsiniz. Yani, bu durumda, eğilim açıkça bir parabol boyunca ilerlerken, yaklaşık bir fonksiyon olarak düz bir çizgi alırsak, düz çizginin benzer bir YAKLAŞIM olduğunu söyleyebiliriz.
Yaklaşık 30 bar. Bu, örneğin, temel alınarak elde edilecek olan hesaplama verilerinin, örneğin, regresyon denklemlerinin parametrelerinin vb. . Yani, daha az sayıda örnek çubuk alırsanız, hesapladığınız parametrelere tesadüfen elde edilen ve güvenilemeyen parametreler denilebilir. Numunedeki çubuk sayısı arttıkça hesaplanacak parametrelerin güvenilirliği artar. HERHANGİ sayıda numune çubuğu ile hesaplamalar sırasında elde edilecek TÜM parametrelerin sırayla güvenilirlik açısından bir çeşit dağılıma sahip olduğuna da dikkat edilmelidir. Yani, örneğin lineer regresyon denkleminin a katsayısının, örneğin %99 olasılıkla 5 artı / eksi 1 olduğunu hesaplamak için kitaptaki formülleri kullanabilirsiniz. Yani hesapladığınız parametrenin aslında tam olarak 5'e eşit olmadığını ancak vakaların %99'unda 4...6 aralığında ve sadece %1'inde bir değere eşit olduğunu söyler. bu parametre a bu aralığın dışında bir değer alabilir 4...6. Ve örnekteki çubuk sayısındaki artışla, tüm vakaların% 99'unda olacak olan bu aralık her zaman daralır. Kitapta, güven aralığı adı verilen bu değer aralığının hesaplanabileceği formüller bulunmaktadır.
anladığım kadarıyla: bir şeye mümkün olduğunca yakın olan LR kanalını koşullu olarak bölerseniz (yaklaşık olarak doğru veya anlamadığım kadarıyla), o zaman Güven Aralığı, mevcut fiyatın ilgili olarak bulunduğu noktadır. % oranında kanal genişliği veya başka bir deyişle "örneğin LR kanalının altını 0, üstünü 1 olarak alırsak, fiyat md 0.01<fiyat<1 bir yerdedir"
Lütfen yanlış bir şey varsa açıklayın.
Lineer regresyon denklemini y=ax+b alırsak, yukarıda söylediğim gibi, denklemin her parametresinin kitaptaki formüllere göre hesaplanan kendi yayılımı vardır. Tıpkı a parametresi gibi, b parametresinin de kendi yayılımı vardır (gerçekte olduğu aralık). Yani, örneğin, b = 10 artı / eksi 3. Yani, 7 ... 13 aralığında yer alır.
y=ax+10 lineer regresyon denklemine ek olarak, y=ax+7 ve y=ax+13 denklemlerini grafikte çizerseniz, üst ve alt çizgiler arasındaki alana güven aralığı adı verilir. Bu durumda, farklı güven olasılığına sahip aralıklar için güven aralığı (parametre dağılımı) FARKLI olacaktır! Yani örneğin belirli katsayıları düşünmeden parmaklarımdan şu örneği verebilirim. Aynı parametreyi b=10 alalım. O zaman, örneğin, bu hesaplanan parametrenin gerçekte 9 ... 11 aralığında yer alma olasılığı %60, 8 ... 12 aralığında %80, 7 ... 13 aralığında %90, vb. Aslında, sayılar tavandan alınır - formüller kullanılarak doğru değerler hesaplanmalıdır. Yani, mesele şu ki, parametreyi ne kadar güvenilir bilmek istiyorsak, güven aralığını o kadar geniş almalıyız. Buna göre, küçük bir olasılıkla, yüksek olasılıkla dar bir değer aralığına sahibiz - geniş bir değer aralığı.
Yani kanal, her iki yönde de merkezi regresyon çizgisinden inşa edilmiştir. Ve olasılık, hesaplanan regresyon denklemine göre tam olarak bu simetrik bölgeye uygulanabilir.
Genel olarak, aslında, Vladislav, Peterson'ın "Sermaye Piyasalarında Kaos ve Düzen" kitabında yazılanla tamamen aynı şeye sahipti. Parmaklarda, öz aşağıdaki gibidir. Avrupa Birliği, belirli bir moratoryumun ardından euro faiz oranını yükseltmeye başladı. Bakıp görebilirsiniz, o andan itibaren euroda dolar karşısında net bir artış başladı. Kur fazla artmasa da, genel tüccar kitlesi, 4 aydır kafalarında dönen "euro artık büyümeye başlamalı" fikrini oluşturdu. Dolayısıyla, tüccarlar farkına varmak isteseler de istemeseler de ister istemez euroyu arka arkaya uzun süre kullanıyorlar. Yani, sonraki her işlem euro oranını artırıyor, ancak trader'ların %99'unun 4 ay önce olanları genel olarak unuttuklarını söyleyeceğini düşünüyorum! Ancak, ÇALIŞIYOR! Eh, tüccarlar artık GERÇEKTEN neden genel olarak euroyu bu kadar uzun süre yukarı çektiklerini unutmaya başladıkları için, yalnızca son haftalarda euro'nun büyümesinde bir yavaşlama oldu. Ve şimdi piyasa, kendisine hareket etmesi için yön verecek bazı yeni olayları bekliyor. Ve bunların tam olarak tüccarların çoğunluğunun görüşüne uygun haberler olması en iyisidir. Farklı sayıda örnek çubuklu fiyat serileri, farklı fonksiyonlarla yaklaşıklaştırılabildiğinden, euro trendinin uzun vadeli yönünü oluşturan küresel olayın yanı sıra, fiyatın yükselmesine neden olan birçok yerel olay da var. ana eğilim etrafında. Bu nedenle, zayıf olaylar daha az etkiye sahiptir, daha büyük olanlar - daha fazla. Ve buna göre, bu etkilerin toplamının etkisi altında fiyat hareketi bu şekilde elde edilir.
Buradaki hata, yaklaşıklık fonksiyonu ile gerçek fiyat serisi arasındaki hataları ifade etmektedir. Doğal olarak, aynı zamanda bir parabolün de bulunduğu bir örnek üzerinde doğrusal bir regresyon yaptıysanız, o zaman hata grafiği size hesaba katmadığınız aynı parabolü çizecektir. Ve örneğin güven aralığının hesaplanmasında katsayılardan biri olan RMS gibi istatistiksel parametreleri değerlendirmek için alınan hatalardan bir parabolün çıkarılması gerekecektir.
Sizin için denklemi aşağıdaki biçimde yazmak daha iyidir Fiyat \u003d a * Zaman ^ 2 + b * Zaman + s
Daha detaylı anlatamam.
projeksiyonun ne olduğu açık değil: 1. sağ taraftaki mevcut çubuğa göre sadece FİYAT 2. mevcut çubukta veya mevcut çubuğa göre sağ taraftaki LI kanalının üst/alt KENARI
Tahmin limiti, farklı kanalların güven aralıklarının sınırlarının kesiştiği alandır. Geçtikleri yer orası, teoride fiyatın dönmesi gereken yer orası.
İzdüşüm, lineer regresyon çizgisinin ve kanal sınırlarının sağındaki uzantıdır (üst ve alt düz çizgiler veya merkez çizgisine paralel eğriler (yukarıdaki açıklamalara bakın)).
Sadece yaklaşık 2/3'ün bir aksiyom olarak (doğru olarak) olduğu kısmı düşünün, ancak gerisini hesaba katmayın - burada önemli değil.
Güven aralıklarınız var. HERHANGİ bir noktada, bu noktanın hangi güven aralığının sınırında olduğunu anlamak için kitaptaki formülleri kullanabilirsiniz. Örneğin parmağınızla bir noktaya bakmadan dürttünüz. Diyelim ki, olasılığını tahmin etmek istediğiniz kanalı hiç kaçırdınız. Ve kanal %99.9 olasılıkla seviye için inşa edilmiştir. Yani, parmağınızı işaret ettiğiniz ve kanala hiç vurmadığınız noktaya göre, bu noktanın bu kanalda olma olasılığının %0,1'den fazla olmadığını söyleyebiliriz. Yani, dürttüğünüz noktada gerçekten bir fiyat olsaydı, böyle bir olayın olma olasılığı %0,1'den fazla olmazdı. Ve şimdi, bu noktada olsaydı fiyatın daha fazla ne yapması gerektiğini düşünün? Mümkün olan en kısa sürede kanala geri dönmesi gerektiğini anlamak muhtemelen zor değil. Pekala, işte bu bir teknoloji meselesi - kanalın nerede olduğunu ve parmağınızın nerede olduğunu görün ve sipariş verin. Öyleyse, kanalın kendisine girdiğinizde durum için her şey aynı algoritmaya göre gerçekleşir. Nokta aracılığıyla, dürttüğünüz doğrusal regresyon kanalında, bir güven aralığının sınırı olan düz bir çizgi çizebilirsiniz. Ve sonra hangi kanalı anlamak için kitaptaki formülleri kullanmanız yeterli? Güven düzeyi neydi. Diyelim ki olasılığı %75 hesapladınız ve anladınız, buna göre fiyat bulma olasılığını kanal dışında %25, kanalda ise %75 yapabilirsiniz. Ayrıca fiyatın daha sonra nereye gidebileceği konusunda uygun sonuçlar çıkarın.
Aslında ikinci dereceden formlar açısından Vladislav'ın kullandığı bir tür benzerlik olarak önerdim. F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C gibi ikinci dereceden bir form kullanır ve ayrıca bir alan gradyanı kullanır. Bir şekilde, düzlemde bu ikinci dereceden formların merkezlerini ve denklemin katsayılarını bulur, bu da potansiyel alan gradyanının dalgalanmalarını kolayca belirlemesine izin verir, bu da alan potansiyeli hakkında sonuçlar çıkarır (veya daha doğrusu). , dalgalanmaları hakkında). Ve bu, parabolün kendisinin seçilmemesine izin verir. Bununla ilgili kitaplarda görmüştüm ama bizim durumumuzda nasıl uygulanacağını hala anlamıyorum :o(. Yani anlamı şudur. Bu tür eliptik koni slaytların üzerinde durduğu alanı hayal edin. Yani trend bir tepenin diğeriyle kesiştiği yerlerde yuvarlanıyor.Bu nasıl hesaplanır, henüz bilmiyorum.Şimdiye kadar kendim için daha anlaşılır bir parabol denklemi önerdim.Ama bir şekilde farklı yapıyor.
Dürüst olmak gerekirse, daha önce söylenenlere eklenecek bir şey düşünemiyorum. Dahası, burada forumda zaten bu göstergenin olduğu gibi tahminle hiçbir ilgisi olmadığı konusunda sağlam bir tartışma var. Eh, dedikleri gibi, herkesin kendi görüşüne hakkı vardır.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
Ne yazık ki, bazı nedenlerden dolayı mql4 forumunda gif dosyalarını doğrudan eklemek mümkün değildir. Nedenini hayal bile edemiyorum. Foruma sadece zip dosyaları mükemmel bir şekilde yüklenir. Eskiden aynı konuya sorunsuz gif eklerdim ama yeni motora geçince gif eklemeyi kestiler en azından benim bilgisayardan. C:\temp\ang_error.gif dosyasını ekliyorum ancak mesaj bir dosya olmadan eklendi. Pekala, tamam, ortaya çıktığı gibi çalışalım.
Peki, EURUSD H4 resminde X^2 terimindeki katsayının ters işaretle alınmış gibi olduğunu görebilirsiniz. Bu nasıl olur? Belki algoritma böyle hatalar yapar? Belki o zaman göstergeyi, katsayının iki varyantı için ek bir OLS kontrolü ile tamamlayın ve grafikte sadece daha küçük bir hata değeri göstereni görüntüleyin?
Gerçek şu ki, parabol boyunca eğilim çok yaklaşıktır. Daha ziyade, bir dizi parabol ve düz kanalın birleşimidir. Bir parabol tahmin etmeye çalışırsanız, o zaman ya keskin bir şekilde "uzaya" gidebilir, ardından "dünyaya" tirbuşon girebilir. Aslında, benim görüşüme göre, özellikle trendin harmonik Fourier serilerine genişlemesine dayanan dalga yöntemlerine dayanan daha zor olsa da daha iyi bir yaklaşım. VG'yi anlıyorum. Otomasyonu bir hatta göre hesaplamak ve yapmak çok daha kolay ama bu daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Otomasyon doğru yapılırsa, sonuçların şu anda çoğunlukla teknik analizde kullanılan geleneksel yöntemleri kullanmaya çalışmaktan çok daha iyi olması muhtemeldir. Teknik analiz yöntemlerinin çoğu, uzun yıllar önce, yavaş piyasalarda, çoğunlukla günlük ticaret için geliştirildi. Artık bir bilgisayarda yapılabilecekler - Gunn Amca'nın mutluluk gözyaşları dökeceğini düşünüyorum. Bu yüzden derin nefes alın, daha fazla gülümseyin.
Size başarılı ticaret ve bu zor konunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum.
Saygılarımla, İskender.
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30: ObjectMove işlevi için geçersiz zaman değeri
Belki grafikte çalıştırmak dışında başka bir şey yapılması gerekiyor?
Bu sunucudan MT4 sürümünü indirmeyi deneyin ve bir demo hesabı açın.
Ve daha da iyi bild pre194. Şimdi kontrol ettim, her şey yolunda gidiyor.
Rosh, prensipte, denklemlerin kendilerinin türetilmesi açıktır. Bununla, her şey açıktır. Ama anlıyorum ki x ve y için ortalamalar kullanıyorsunuz. Yani, lineer cebirin anlaşılabilir yöntemlerini kullanarak bir denklemi çözersiniz. Ama aşağıdakiler benim için net değil. Numunenin ortalama değerlerini bu formüllere basitçe ikame etmek ve tam olarak ihtiyacımız olanı elde etmek gerçekten mümkün mü? Bunun kanıtını sunabilir misiniz?
ANG3110 göstergesi tam olarak bu prensipte mi çalışıyor?
Benim düşünceme göre, N çubuk için bu tür N tane sistemi çözmek ve elde edilen a,b,c dizilerinin örneğinden, her parametrenin matematiksel beklentisini belirlemek ve onu yaklaşan parabol için bir parametre olarak kullanmak daha mantıklı olacaktır. Yoksa yanılıyor muyum?
Artık çözüm açısından her şey açık!