Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3020
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dengeli sınıflarda doğruluk iyi çalışıyor. Tüm standart ölçümleri denedim, sonuçlarda neredeyse hiç fark yok. Kar maksimizasyonu, maksimum karlı işlemlerle işaretleme yoluyla uygulanır, değil mi?)
1) ticaret maliyetleri sınıflandırma yoluyla dikkate alınmaz, sınıf işareti satmanın gerekli olduğunu gösterebilir, ancak satın almaya devam etmek ekonomik olarak daha karlı olabilir,
kar maksimizasyonu bunu dikkate alır.
2) volatilite ile aynı.
3) üç sınıf bağlamında değil, sadece alım satımla ilgili üç durum olan al, sat, hiçbir şey yapma durumlarının nasıl uygulanacağı açık değildir.
4) Sınıflandırma yoluyla MO aracılığıyla durakların/kaçakların nasıl yönetileceği açık değildir
.....
..
..
Dengeli sınıflarda doğruluk iyi çalışıyor. Tüm standart ölçümleri denedim, sonuçlarda neredeyse hiç fark yok.
Yine de bunlar farklı değerlerdir. Basitlik için kar al = zararı durdur = 1 ve spread = 0 olduğunu varsayalım. Her işlemde ya gireriz ya da girmeyiz - basitlik için, sistem yalnızca satın alımlar içindir (satışlar için farklı bir modele izin verin).
Doğruluk = (Doğru pozitifler + Doğru negatifler)/ (Doğru pozitifler + Doğru negatifler + Yanlış pozitifler + Yanlış negatifler)
Profit_total = Doğru pozitifler - Yanlış pozitifler
Doğruluk, ağaçtaki bölme yöntemi için gerekliliklere uyuyor gibi görünüyor, ancak kâr uymuyor gibi görünüyor.
Kâr maksimizasyonu, maksimum kârlı işlemlerle işaretleme yoluyla uygulanır, değil mi?)
Basitlik için, tüm işlemler aynı kar veya zararı verir (1 veya -1)
1) ticaret maliyetleri sınıflandırma yoluyla dikkate alınmaz, sınıf işareti uzatmanın gerekli olduğunu gösterebilir, ancak satın almaya devam etmek ekonomik olarak daha karlı olabilir,
Kâr maksimizasyonu bunu dikkate alır.
2) volatilite ile aynı
3) üç sınıf bağlamında değil, özellikle ticaretle ilgili olarak al, sat, hiçbir şey yapma durumlarının nasıl gerçekleştirileceği açık değildir
4) MO aracılığıyla sınıflandırma yoluyla durakların/kaçakların nasıl yönetileceği açık değildir
.....
..
..
Yine de bunlar farklı değerlerdir. Basit olması için her zaman kar al = zararı durdur = 1 ve spread = 0 olduğunu varsayalım. Her işlemde ya gireriz ya da girmeyiz - basitlik için, sistem sadece satın alımlar içindir (satışlar için farklı bir modele izin verin).
Doğruluk = (Doğru pozitifler + Doğru Negatifler)/ (Doğru pozitifler + Doğru negatifler + Yanlış pozitifler + Yanlış negatifler)
Profit_total = Doğru pozitifler - Yanlış pozitifler
Doğruluk, ağaçtaki bölme yöntemi için gerekliliklere uyuyor gibi görünüyor, ancak kâr uymuyor gibi görünüyor.
Basitlik için, tüm işlemler aynı kar veya zararı verir (1 veya -1)
Bu yaklaşımı denediniz mi? (sayfanın yaklaşık yarısındaki Model Yorumlama bölümüne bakın)
Bu tür bir işaretlemenin sırası yaklaşık olarak şu şekildedir: dalgalanmalara bağlı olarak farklı yönlerde minimum adımla karlı işlemler yaparsınız. Tek yönlü olanları bir araya getirerek ve maliyetleri hesaba katarak pip sayısını sayarak bunların üzerinden geçersiniz. İkiden fazla ise, bunları bir araya getirirsiniz, aksi takdirde kısa olanları bırakırsınız.
1) Çalışsa bile, her görev için hazır bir hedef olarak uygulamak için bazı koltuk değneği algoritmaları icat etmeniz gerektiği ortaya çıkıyor mu?
Bir FF yazmak ve sadece AMO'nun iyi/kötü olduğunu ve her görev için iyi olacağını söylemek daha kolay değil mi, evrensel çözüm...?
2) iyi hedef != bu hedef için iyi eğitilmiş AMO.
Hedef iyi olabilir, ancak algoritma bunun için eğitilemez, bu nedenle değerlendirilmesi gereken hedef değil, eğitilmiş AMO'dur.
FF hakkında konuşurken bunu fark etmiştiniz ama görüyorum ki çoktan unutmuşsunuz
1) Çalışsa bile, her görev için hazır bir hedef olarak uygulamak için bazı koltuk değneği algoritmaları icat etmek gerektiği ortaya çıkıyor mu?
Bir FF yazıp sadece AMO - iyi/kötü ve her görev için iyi olacak, evrensel çözüm... demek daha kolay olmaz mıydı?
2) iyi hedef != bu hedef altında iyi eğitilmiş AMO.
Hedef iyi olabilir, ancak algoritma bunun için eğitilemez, bu nedenle değerlendirilmesi gereken hedef değil, eğitilmiş AMO'dur.
Ben FF'den bahsederken bunu fark etmiştiniz ama görüyorum ki unutmuşsunuz.
Anlıyorum, FF'nin veri setine yerleştirildiğinin farkında değilsiniz. Sıcak ve yumuşak olanı karıştırıyorsunuz, fazladan iş yapıyorsunuz.
Eğer her şey sizin dediğiniz gibi olsaydı, RL diye bir şey olmazdı...
Ve genel olarak, herkesin bunu kendi yöntemiyle yapması iyi, daha fazla fikir - daha zengin arama alanı....
Artık pek yapmıyorum, o aşamayı geçtim...
Eğer dediğiniz gibi olsaydı, zaten RL diye bir şey olmazdı.