Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1792
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
TEŞEKKÜR. İlginç fikir. Site modeline göre açıklama derecesine göre bir satırın bölümlerini seçin / ayırın. Sadece modelin bu seriyi iyi mi yoksa kötü mü tanımladığını hemen belirleme. Hemen bir korelasyon elde edemezsiniz. Ama içinde bir şey var. Soru/görev tahminde değil, dizinin davranışını değiştirmede.
Terimler ve bunların netliği hayatı kolaylaştırır)))) Başlangıçta SB'yi sonsuz zaman içinde eksi ile artı sonsuz arasında ve ancak o zaman kurallar arasında kullandım. Wienerovsky hemen kurallardaydı))) görünüşe göre bu nedenle daha yakın.)))
Esasen, düzenli bir matstat, istatistiksel hipotezlerin bir testidir. Örneğin, bizim için iki modelden sadece birinin mümkün olmasına izin verin - SB veya Ornstein-Uhlenbeck, o zaman iyi bilinen Dickey-Fuller testi ile çözülen iki hipotezi ayırt etme problemini elde ederiz.
Aslında, olağan matstat, istatistiksel hipotezlerin bir testidir. Örneğin, bizim için iki modelden sadece birinin mümkün olmasına izin verin - SB veya Ornstein-Uhlenbeck, o zaman iyi bilinen Dickey-Fuller testi ile çözülen iki hipotezi ayırt etme problemini elde ederiz.
Soru, güvenilir bir test için minimum yeterli alandır))) Nasıl olduğunu hemen anlamadım. Durağanlık için DF testi, modelin tanımının doğruluğuna nasıl uygulanır?
Durağanlık için DF testi , modelin tanımının doğruluğuna nasıl uygulanır?
Kesin konuşmak gerekirse, bu doğru değildir - böyle bir kökün olmadığı varsayımına karşı (bu alternatif hipotezdir) bir birim kökün (bu boş hipotezdir) varlığının testidir. HERHANGİ BİR durağan olmamanın bir birim kökün varlığı ile aynı olduğu doğru DEĞİLDİR - parametrelerde bir değişiklik (düzensizlik) olan bir Ornstein-Uhlenbeck süreci örneği, açıkça durağan değildir, ancak bir birim ile otoregresif bir süreç değildir. kök.
Sorunumuz için uygulanabilirliği, herhangi bir bölümün ya bir SB ya da bir Ornstein-Uhlenbeck ya da bunlar arasında bir geçiş bölümü olduğu varsayımından kaynaklanmaktadır. Açıkça, testin küçük p değeri, Ornstein-Uhlenbeck'in SB'den daha uygun olduğunu ve bunun tersini de göstermektedir. Başka bir şey de, sadece iki seçeneğin mümkün olduğu varsayımımızın pratikte uygulanamaz hale gelebileceği ve model listesini genişletmemiz gerekeceğidir.
Güvenilir bir test için minimum yeterli alan sorusu)))
Bu, önemsiz olmayan karmaşık bir sorudur, bu nedenle gözle veya seçimle çözmek daha iyidir)
Alexey Nikolaev :
1) Fiyatları tahmin etmek için modeli kullanın.
Stokastik bir modelden bir tahmin nasıl elde edilebilir? Her başladığında farklı bir yol çiziyor. Benzeri de olsa.
Standart bir şekilde - matematiksel beklenti ve belirli bir değerden sapma olasılığı. Başka bir şey de, örneğin Güvenlik Konseyi için bu tahminin pek mantıklı olmaması. Ancak durağan bir süreç (veya parçalı durağan) için bir anlam vardır. Örneğin, Ornstein-Uhlenbeck süreci için (ki aslında hakkında yazdım), tahmin ortalamaya dönmektir.
Kesin konuşmak gerekirse, bu doğru değildir - böyle bir kökün olmadığı varsayımına karşı (bu alternatif hipotezdir) bir birim kökün (bu boş hipotezdir) varlığının testidir. HERHANGİ BİR durağan olmamanın bir birim kökün varlığı ile aynı olduğu doğru DEĞİLDİR - parametrelerde bir değişiklik (düzensizlik) olan bir Ornstein-Uhlenbeck süreci örneği, açıkça durağan değildir, ancak bir birim ile otoregresif bir süreç değildir. kök.
Sorunumuz için uygulanabilirliği, herhangi bir bölümün ya bir SB ya da bir Ornstein-Uhlenbeck ya da bunlar arasında bir geçiş bölümü olduğu varsayımından kaynaklanmaktadır. Açıkça, testin küçük p değeri, Ornstein-Uhlenbeck'in SB'den daha uygun olduğunu ve bunun tersini de göstermektedir. Başka bir şey de, sadece iki seçeneğin mümkün olduğu varsayımımızın pratikte uygulanamaz hale gelebileceği ve model listesini genişletmemiz gerekeceğidir.
Bu, önemsiz olmayan karmaşık bir sorudur, bu nedenle gözle veya seçimle çözmek daha iyidir)
Birim kök, durağanlığı gösteren birlik modülüne eşit (veya daha küçük) bir polinomun köklerini bulma koşuludur. Sıranın belirli bir koridordan daha geniş olmaması. Kenarlarda, polinomun kökleri 1 veya -1'dir. Kökler daha büyükse, sıra genişler, sıra daha küçükse, o zaman koridordaki sıra. Bu, sistemin seriyi ne kadar iyi tanımladığına nasıl uygulanabilir? İyi için, diziyi doğru bir şekilde tanımlayan minimum sayıda değişkene sahip bir sistem bulmalıyız.
İki devlet olduğu varsayımı kesinlikle doğru değildir. Bir parametreyi ölçmenin yanı sıra, belirli bir durağanlık derecesi, EA'nın ne zaman birleşmeye başlayacağını bilme sorununu çözmeyecektir. Büyük ölçekli bir sorun var. Her ölçekte, seriler farklı davranır, genellikle büyük ölçekli bir serinin etkisi daha küçük olanlar üzerinde ihmal edilebilir, bazen önemlidir. Genel olarak, bir ölçeğin serilerinin özelliklerinin diğer ölçeklere nasıl uygulanacağı konusunda bir yanlış anlama vardır.
Parametrelerin gözle veya seçimle doğruluğu bazen sonuç üzerinde önemli bir etkiye sahiptir)))
https://3dnews.ru/1011653
Yeniliğin ne olduğunu anlamadım, yeni NS'ye eski NS'nin çalışmalarının malzemesi verildi ve eski NS'nin çalışmasının sonucunun kurallarını ve algoritmasını yeniden üretti. Ya da bir şey kaçırdı
Yeniliğin ne olduğunu anlamadım, yeni NS'ye eski NS'nin çalışmalarının malzemesi verildi ve eski NS'nin çalışmasının sonucunun kurallarını ve algoritmasını yeniden üretti. Ya da bir şey kaçırdı
Anladığım kadarıyla sonuç, oyunu yeni / herhangi bir giriş verisi göndermeden oynayan yeni bir programın yazılı kodu.
Birim kök, durağanlığı gösteren birlik modülüne eşit (veya daha küçük) bir polinomun köklerini bulma koşuludur. Sıranın belirli bir koridordan daha geniş olmaması. Kenarlarda, polinomun kökleri 1 veya -1'dir. Kökler daha büyükse, sıra genişler, sıra daha küçükse, o zaman koridordaki sıra.
Kök kavramı (karakteristik polinom) YALNIZCA otoregresif süreçler için tanımlanır. Herhangi bir durağan süreci otoregresif olarak düşünmek için nedenler vardır. Ayrıca durağan olmayan otoregresif süreçler de vardır. ANCAK! Durağan olmayan ve otoregresif OLMAYAN (ve hiçbir şekilde onlara indirgenemeyen) çok daha fazla süreç vardır - onlar için kökler hakkında akıl yürütmek tamamen anlamsızdır.
Bu, sistemin seriyi ne kadar iyi tanımladığına nasıl uygulanabilir?
Bu gerekli bir koşuldur (ancak yeterli değildir) ve yalnızca verilen iki durumlu varsayım altında çalışır. Memnun değilse, SB'den farklı bir dizi ile uğraştığımızı iddia etmenin bir anlamı yoktur (ikinci durumun tanıtımı gereksiz olduğu ortaya çıktı - fiyat her zaman SB'ye benzer). Eğer yerine getirilirse, artıkların normalliğini ve bağımsızlığını, sıfırdan parametreler arasındaki farkın önemini vb. kontrol etmek gerekir.
İyi için, diziyi doğru bir şekilde tanımlayan minimum sayıda değişkene sahip bir sistem bulmalıyız.
Evet, minimumlarından başlayarak ve kademeli olarak artan, bazı durumlarda parametrelerin bolluğu nedeniyle aşırı uyum nedeniyle her şeyin ideal olarak "tanımlanacağını" fark ederek.