Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 952
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Son dosya için başıma bir ağaç geldi:
2016, eğitim
2015, deneme:
"-1" tahmininde bulunurken: -1 aslında 1'den biraz daha sık gerçekleşecek. Ancak 0 en yaygın olanı olacak ve muhtemelen hepsi kayıplarla sonuçlanacak. Benzer şekilde "1" sınıfı için.
Ağaçta bir sorun vardı. Genetik, cp = 0 ağaç parametresini seçti ve bu, ağaca bir grup dala sahip olma izni verir. Başarısız olduğu ortaya çıktı, bu parametreyi sıfır olmayan küçük bir değerle sınırlamak gerekiyordu.
Çizim daha önce olduğu gibi olasılıklar olarak gösterilebilir mi? Belki test verilerinde daha önemli dallar vardır?
Verilerde "0" olarak sınıflandırmak için yeterli öngörücü olmadığını düşünüyorum. Örneğin bazı düz göstergelere ihtiyacımız var.
Genel olarak, bir ağaçla kötüdür. Ormanla birlikte SanSanych'te çok daha havalı çıktı.
Kötü model ayarları ve sonuç olarak - yeniden eğitim.
2016'da sadece bir dosya aldı (bu arada, 2015'te 1 daha az öngörücü çıktı - düzelttim, yeniden yükleyebilirim) ve bu 2016'da bir yükseliş trendi oldu!
Ağaç, üst zaman dilimlerinden gelen verilere yapışır ve esasen bunlarla ilgili çok az istatistik vardır ve bu nedenle, küresel hareket vektörü değiştiğinde (2015 yukarı ve 2016 aşağı) veya tam bir düzlük oluştuğunda bir geçmiş casusluğu meydana gelebilir. (2017).
Daireye gelince, hem daireden hem de geri dönüş için pazara giriş yapan hedef olanları alıyoruz, bunları bir şekilde ayırmayı deneyebilir miyiz?
Daire genellikle Levl tipi tahmin ediciler tarafından iyi tanımlanır, tek sorun ağacın en azından aynı TF'de bile onları birbirine bağlayamamasıdır.
Orada karlı bir robot yaptın :)
Long'a giriş sadece "1" (mavi) tahmini ile olacaktır, bunun > %90'ı kâr (yeşil) olacaktır.
Şortlara giriş - yalnızca "-1" (kırmızı) tahminiyle, bunun da > %90'ı kâr (yeşil) olacaktır.
Tahminler "0", yeni pozisyonlar açmamak ve daha iyi bir zaman beklemek anlamına gelir, bu nedenle bu sınıfın tahmininin gerçek doğruluğunun ne olduğu gerçekten önemli değildir.
Ancak örneğin bir ormanı 2015 dosyasında eğitmek ve 2016 dosyasında kontrol etmek daha iyidir. Orada, 2015'te sadece bir sütun eksik, çıngırakların karışmaması için 2016'dan çıkarılması gerekiyor.
Çizim daha önce olduğu gibi olasılıklar olarak gösterilebilir mi?
Hayır, bu farklı bir ağaç öğrenme modudur, sadece 2 sınıf için uygundur. Veya gerileme için.
Ne bir diklik var - fazla uydurma ve başka bir şey değil, hedef değişkeni ile ilgili tek bir tahmincisi yok - katı gürültü. Üstelik çıngırağın içinde oturuyor ve gürültüyü kontrol etmek yerine çöp içeren dosyaları buraya yüklüyor.
Evet, hedef olanların tahmin edicilerle net bir bağlantısı yoktur, yalnızca belirli bir zamanda piyasaya girmenin finansal sonucunu gösterirler.
Girdilerin mantığı, tahmin edicilerin bir bölümünün göstergeleri ile bağlantılıysa sonucun daha iyi olacağını düşünüyor musunuz, yani. primitif ise MA kesişimine girip sonucu (1 veya -1) belirleriz ve MA fiyat kesişimi gerçeği hakkında tahmincilere bilgi veririz?
Ağaç, üst zaman dilimlerinden gelen verilere yapışır ve esasen bunlarla ilgili çok az istatistik vardır ve bu nedenle, küresel hareket vektörü değiştiğinde (2015 yukarı ve 2016 aşağı) veya tam bir düzlük oluştuğunda bir geçmişe ilişkin casusluk meydana gelebilir. (2017).
Daireye gelince, hem daireden hem de geri dönüş için pazara giriş yapan hedef olanları alıyoruz, bunları bir şekilde ayırmayı deneyebilir miyiz?
Daire genellikle Levl tipi tahmin ediciler tarafından iyi tanımlanır, tek sorun ağacın en azından aynı TF'de bile onları birbirine bağlayamamasıdır.
Ve elbette, zaten çeşitli düz göstergeler var, ancak ağaç bunları nasıl bağlayacağını bilmiyor. O zaman muhtemelen her şey, bu ağacın olanaklarının sınırıdır.
Dün, doğruluk açısından neredeyse aynı sonuçlar elde ettim, ancak daha az ticari girişle. Bugün sahip olduğum şey - pek değil ve daha iyi oldu. Bir şeyler ters gitti, hangi ayarların düzeltilebileceğini düşüneceğim.
Evet, hedef olanların tahmin edicilerle net bir bağlantısı yoktur, yalnızca belirli bir zamanda piyasaya girmenin finansal sonucunu gösterirler.
Girdilerin mantığı, tahmin edicilerin bir bölümünün göstergeleri ile bağlantılıysa sonucun daha iyi olacağını düşünüyor musunuz, yani. primitif ise MA kesişimine girip sonucu (1 veya -1) belirleriz ve MA fiyat kesişimi gerçeği hakkında tahmincilere bilgi veririz?
Ve işte benim fikrim: çöp içeri - çöp dışarı! Bunlar istatistik ders kitaplarındaki ilk satırlardır.
Orada karlı bir robot yaptın :)
Long'a giriş sadece "1" (mavi) tahmini ile olacaktır, bunun > %90'ı kâr (yeşil) olacaktır.
Şortlara giriş - yalnızca "-1" (kırmızı) tahminiyle, bunun da > %90'ı kâr (yeşil) olacaktır.
Tahminler "0", yeni pozisyonlar açmamak ve daha iyi bir zaman beklemek anlamına gelir, bu nedenle bu sınıfın tahmininin gerçek doğruluğunun ne olduğu gerçekten önemli değildir.
Ancak örneğin bir ormanı 2015 dosyasında eğitmek ve 2016 dosyasında kontrol etmek daha iyidir. Orada, 2015'te sadece bir sütun eksik, çıngırakların karışmaması için 2016'dan çıkarılması gerekiyor.
Hiçbir şey oluşturmadım - dosyayı hazır hale getirdim ve randomForest'i oluşturdum ve bölmeyi iki dosyaya ayırmak çok tembeldi. Alexey bunu benim için yaptı ve "başarılarımı" tamamen kapatan öldürücü bir sonuç gösterdi.
Ve elbette, zaten çeşitli düz göstergeler var, ancak ağaç bunları nasıl bağlayacağını bilmiyor. O zaman muhtemelen her şey, bu ağacın olanaklarının sınırıdır.
Dün, doğruluk açısından neredeyse aynı sonuçlar elde ettim, ancak daha az ticari girişle. Bugün sahip olduğum şey - pek değil ve daha iyi oldu. Bir şeyler ters gitti, hangi ayarların düzeltilebileceğini düşüneceğim.
Evet, yardımcı olabilecek bir ağaca ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum - tahminciler arasındaki olası bağlantıları göstermek, bir karar vermek için olası karşılaştırmalar için koşulları belirlemek için.
Küresel eğilimin yukarı ve aşağı olduğunu ağaca nasıl açıklayacağınız aşağıda açıklanmıştır? Tabii ki aynı eli koyabilirim, kanal kurabilirim, yüzdelik yapabilirim, yani. Trend vektörünün nereye yönlendirildiğini açıkça belirtin, ancak ağaç bu öngörücüyü görmezden gelebilir ve bence, tüm grubu global trend vektörüne göre en az ikiye bölmelidir.
Bilmiyorum, belki o zaman örneği duruma göre ayarlamak (parçalara bölmek), ondan öğrenmek ve daha sonra EA'da aynı küresel eğilimi zorla belirlemek ve vektöre bağlı olarak bir ağacı dinlemek gerekir. veya diğeri.
Ve işte benim fikrim: çöp içeri - çöp dışarı! Bunlar istatistik ders kitaplarındaki ilk satırlardır.
Bu çöple ilgili değil - girdide, aslında olayın sonucunun bir dizi olasılığı vardır, bu olasılıklar tahmin edicilerden etkilenir ve çıktıda, birçok farklı ve bağımsız olay olduğu gerçeğinden böyle bir sonuç elde ederiz. , aynı sonuca sahip olmalarına rağmen. Net bir giriş yapmayı ve giriş sinyali olmadan tüm seçenekleri kaldırmayı düşüneceğim - sonucu görmek ilginç olacak. Doğru, buradaki katılımcılardan hala geri bildirim duyamıyorum, farklı giriş stratejileri kullanılıyorsa yordayıcılarda girişi açıkça işaretlemek gerekli mi?
Burada hepimiz giriş noktaları arıyoruz ya da belki bir daire aramaya çalışıyoruz?
Belki birisinin tarihte daire belirlemek için bir göstergesi/senaryosu vardır?
100 aralığında bir regresyon kanalı alıp her çubukta kaydırmanın mümkün olduğunu düşünüyorum ve eğer eğim X'ten fazla/az ise, o zaman kanalın tanımladığı alanı düz olarak kabul edin. Ne düşünüyorsun?