"Gecikmesiz Dijital Filtreler Oluşturma" makalesi için tartışma - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fikirlerle dolu yeni bir makale yazmışsınız. Bazı resimler bana kendi araştırmamı hatırlattı. Daha sonra daha yakından bakacağım.
Aslında, bu "gecikmesizliğin" neye uygulandığını belirtmeden "gecikmesiz" filtrelerden bahsetmek pek doğru değildir.
Yani, bir sinyal ve parazit olduğu varsayılır. Ancak karışımlarını bileşenlerine ayırabilmek ve özelliklerini belirleyebilmek gerekir.
Sözde "gecikmesiz" olanı belirlemek için bir adımla yapılan test, affedersiniz, "bahçede bir mürver ve Kiev'de bir amca var" dır.
Adım testi, atalet, salınım, geçici zaman ve bağlantı sırası gibi önemli özellikleri belirlemek için kullanılır.
Bir konveyör bant şeklinde görselleştirilebilen "taşıma gecikmesi" diye bir kavram vardır. Görünüşe göre, bazı yanlış anlamalar nedeniyle bu kavram ekonometrisyenler tarafından "gecikmesiz" kavramına dönüştürülmüştür.
Bu arada, adımın üzerindeki reaksiyonun çıktısı ve ardından yakınsaması, filtrenin salınımlı bir bağlantı olduğunu gösterir. ( ve "gecikmesizliğin" bununla ne ilgisi olduğu hiç açık değildir).
Aslında, bu "gecikmesizliğin" neye uygulandığını belirtmeden "gecikmesiz" filtrelerden bahsetmek pek doğru değildir.
Yani, bir sinyal ve parazit olduğu varsayılır. Ancak karışımlarını bileşenlerine ayırabilmek ve özelliklerini belirleyebilmek gerekir.
Sözde "gecikmesiz" olanı belirlemek için bir adımla yapılan test, affedersiniz, "bahçede bir mürver ve Kiev'de bir amca var" dır.
Adım testi, atalet, salınım, geçici zaman ve bağlantı sırası gibi önemli özellikleri belirlemek için kullanılır.
Bir konveyör bant şeklinde görselleştirilebilen "taşıma gecikmesi" diye bir kavram vardır. Görünüşe göre, bazı yanlış anlamalar nedeniyle bu kavram ekonometrisyenler tarafından "gecikmesiz" kavramına dönüştürülmüştür.
Bu arada, adımın üzerindeki reaksiyonun çıktısı ve ardından yakınsaması, filtrenin salınımlı bir bağlantı olduğunu gösterir. ("gecikmesiz "in bununla ne ilgisi olduğu hiç açık değil).
Bir tüccar için, anladığım kadarıyla, gecikmesizlik bir trend değişikliğine zamanında tepki vermektir. Diğer tüm "gecikmesizlikler", matematiksel bakış açısından katı olsalar bile önemsizdir.
Küme filtreleri için geleneksel testler hiçbir anlam ifade etmez. Bir küme düzinelerce, yüzlerce ya da binlerce filtre içerebilir. Bunlardan hangisinin örneğin bir adım için işe yarayacağını yalnızca filtrenin mucidi bilebilir. Filtrenin mucidi bile değil, yaklaşım algoritmasının mucidi. Örneğin, yukarıdaki basamaklı testte en az üç filtre çalıştı: birincisi yatay kesitler çizdi, ikincisi basamağın kendisine tepki verdi, üçüncüsü momentum çizgisinin düşmesine tepki verdi. Genel olarak, bu bir karmaşa.
İlginç ve bilgilendirici bir makale için yazara teşekkürler, ancak bazı tutarsızlıklar olduğunu düşündüm.
Eğer makalenin amacı bilinen göstergeleri(dijital filtreler) kümeler halinde birleştirme yöntemlerini tanımlamaksa, o zaman neden gecikmesizlikle ilgili açıklama yapılıyor?
Sonuçta, gecikmeli sinyallerin hiçbir kombinasyonunu önceden elde etmek imkansız değildir, bu dünün birkaç bayat köftesinden taze bir pirzola yapmak gibidir.
Makale, sonuçlarda bahsedilen tam teşekküllü gecikmesiz filtreler oluşturma olasılığı hakkındaysa, o zaman en azından teorik temellerin açıklaması nerede?
Muhtemelen işin sırrı, filtre yaratmanın nesnel olasılığını değil, tam da bu makalenin okuyuculara anlatmayı amaçladığı yazarın öznel potansiyelini karakterize eden "potansiyel olarak mümkün" kelimelerindedir).
Aşağıdaki önemli fikri formüle etmek istiyorum.
Gecikmesiz bir filtre oluşturmaya çalıştığım uzun oyunlarımın sonuçlarına göre, şu sonuca vardım: ancak böyle bir filtre, Ti anındaki değeri SADECE Ti anındaki fiyat değerleri tarafından belirlenirse gecikmesiz olabilir. Örneğin, amaç EURUSD'yi filtrelemektir, bu nedenle i-inci andaki gecikmesiz bir filtrenin değeri herhangi bir şeye, hatta NZDCHF'ye bile yönlendirilebilir, ancak SADECE i anındaki değerlere yönlendirilebilir.
Topikstarter'da durum böyle değilse, filtre %0,00001 olasılıkla gecikmesiz olabilir.
"Gecikmesiz" olarak adlandırılan durumu tespit etmek için kullanılan adım testi, kusura bakmayın ama "yaşlı ağaç bahçede ama amca Kiev'de" anlamına gelmektedir.
Adım testi, atalet, salınım, geçici zaman ve bağlantı sırası gibi önemli özellikleri belirlemek için kullanılır
Sonuçta, geciken sinyallerin hiçbir kombinasyonu zamanın önüne geçemez, bu dünden kalma birkaç bayat köfteden taze bir pirzola yapmaya benzer.
Aynen öyle. Dahası, açıklığa kavuşturmak istiyorum. Örneğin, 100 puanlık hareketli bir ortalama olan SMA(100) yerine, 0,5*(SMA(99)+SMA(101)) yapısını aldım. Ortaya çıkan grafik SMA(100)'den bile daha pürüzsüz olabilir. Ancak gecikme artmıştır. Devam edelim. SMA(98) ve SMA(102), 97 ve 103 ve bu şekilde devam edelim. Görsel olarak, eğri SMA(100) ile neredeyse aynı kalacak, sadece daha yumuşak olacaktır. Ticaret amacıyla, aslında, gecikmenin SMA(100) gibi olduğunu söyleyebiliriz / Ama aslında (ve bunu adımda görmek kolay olacaktır), gecikme (geçici zaman, eğer isterseniz) SMA(103)'e karşılık gelir.
Denkir'e - Matcad, elbette.
(1) Eğer makalenin amacı bilinen göstergeleri (dijital filtreler) kümeler halinde birleştirme yöntemlerini tanımlamaksa, o zaman neden gecikmesiz ifadesi kullanılıyor? Sonuçta, gecikmeli sinyallerin herhangi bir kombinasyonuyla zamanın önüne geçmek imkansızdır, bu dünün birkaç bayat köftesinden taze bir pirzola yapmak gibidir.
(2) Makale, sonuçlarda bahsedilen tam teşekküllü gecikmesiz filtreler oluşturma olasılığı hakkındaysa, en azından teorik temellerin açıklaması nerede?
(3) Muhtemelen işin sırrı, filtre yaratmanın nesnel olasılığını değil, bu makalenin okuyuculara anlatmayı amaçladığı yazarın öznel potansiyelini niteleyen "potansiyel olarak mümkün" kelimelerindedir).
1. Makalenin amacı, akan verilerle çalışma yaklaşımlarından birini göstermektir. Bir kümede, filtreler sinyali belirlemek için değil, deyim yerindeyse, durağan olmayan serilerin özelliklerindeki değişiklikleri ve sinyalin olası değerlerinin oluşumunu izlemek için birleştirilir. Sadece gecikmeli göstergeler değil, aynı zamanda gecikmeli olmayan ancak yeniden çizilenler de filtre olarak kullanılabilir. Ya da çeşitli dönüşümler, örneğin dalgacık dönüşümü. Sinyalin kendisi en son anda belirlenir (şemaya bakın).
2. Çok az teorik arka plan makalenin en başında verilmiştir.
3. Yazarın sübjektivizmi söz konusu değildir. Makaleyi "Peşin Düzleştirmenin Etkisi" bölümünden itibaren tekrar okuyun. Videoyu izleyin. Tam objektivizm. GMomentum_test'in yayınlanmasından sonra bunu kendiniz deneyebileceksiniz.
Geçiş süresi gecikmedir.
Geçiş süresi ve gecikme aynı şey DEĞİLDİR. Bunlar farklı varlıklardır.
Belirlenen terimler şunlardır:
1) Geçiş süresi
2) Gecikme
evrensel olarak kabul edilmiş, köklü ve iyi tanımlanmış anlamlara sahiptir.
İkisini eşitlemek onları yanlış anlamaktır.
Terminolojideki karışıklık karşılıklı yanlış anlamalara yol açmaktadır.