"Gecikmesiz Dijital Filtreler Oluşturma" makalesi için tartışma - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dünya düzeniyle çelişmeyen gecikmesiz (gerçek) bir filtre oluşturmaya yönelik tek yaklaşımı sadece ayrı yumuşatmada buldum.
Üç resim ne hakkında konuştuğumuzu açıklayacaktır. Alıntılar - M5 çubuklarında, 3 kez 288 (üç gün).
Gördünüz mü? Her ayrı grafik (mavi ve kırmızı) fiyata göre gecikir, ancak fiyat hareketi onun hareketiyle çakışmadığında yalnızca "yarım" olur.
Diğer algoritma bunu daha güzel bir şekilde oluşturuyor:
SMA'ları kırmızı ve mavi eğrilerden alırsak, ilginç bir kanal elde ederiz (100 çubuk, yani her biri 201 çubuk gecikmeli SMA'lar gösterilir):
Netlik için, düzeltilmiş grafikler z=100 çubuk sola kaydırılmıştır.
Yani. İkinci grafikte zaman içinde kırmızı ve mavi eğriler arasında atlamayı öğrenirseniz, sonucu parçalı hale getirirseniz - kırmızı eğrilerin gecikmeyen parçalarından ve mavi eğrilerin gecikmeyen parçalarından, sonuç hiç gecikmeyecektir. Ve bir miktar yumuşatma söz konusudur. Resmi olarak, örneğin ilk farkların modüllerinin toplamlarının oranına eşit bir kriter koyarsanız, filtrenin bir filtre olmadığı, ancak daha büyük bir oynaklığa sahip olduğu ortaya çıkabilir :-)
Sayısal olarak, dünya aygıtını şu şekilde "aldatmayı" deneyebiliriz: ek (çok güçlü) bir koşul koyabiliriz: düzeltilmiş eğrinin "uzunluğu" (ilk farkların modüllerinin toplamı) ya zaman birimi başına sabitlenir ya da orijinal eğri uzunluğunun bir kesri olarak ayarlanır. Ve sonra dışbükey olmamayı ve diğer fantezileri en aza indiririz. Mesele şu ki, filtreleme algoritmasının çıkışında eğri uzunluğunun sınırlandırılmasına ilişkin ek çok güçlü koşul, yeniden çizimlerin olmasına, ancak "son çubuklarda" değil, tüm aralıkta eşit olarak ve çok küçük, yayılmadan daha fazla olmamasına yol açmaktadır.
Bu tasarım bir filtre mi? Yoksa değil mi? (ilk çubuklarda kırmızı eğri orijinal eğri ile çakışacak şekilde çizilmiştir, oraya bakmayın).
Düzgünleştirme - güçlü. Gecikme çok güçlü. Adım üzerinde görünür olacaktır. Ancak GERÇEK alıntılarda işin püf noktası GERÇEK ÇOK BÜYÜK GECİKME'nin böyle görünmemesidir.
Yukarıdakine benzer bölünmüş yumuşatma güzel bir fikirden elde edilebilir: bir grafik üzerinde bir tekerleği yuvarlamak. Balon.
Resimlerden her şey anlaşılıyor:
tekrar... ayrı ayrı (zaman oku boyunca parçalı olarak) gecikmeli eğriler arasında atlamayı öğrenirseniz ... :-)
Ağırlıkları fiyat türevine bağlayarak ağırlıklı ortalamaları hesaplamayı deneyebilirsiniz. Güçlü, doğrusal olmayan, kademeli veya üstel fonksiyonlarla. Sonuç büyük bir ortalama penceresine sahip olacak ve adımda gecikmenin pencerenin yarısına eşit olduğu görülecektir, ancak görsel olarak gecikme yalnızca düşük oynaklığa sahip alanlarda olacak ve filtre tüm hareketleri bir kerede "alacaktır". Bir barın ihmal edilebilir kesirleri kadar bir gecikmeyle.
Aslında "gecikme" burada hiç tanımlanamaz. Filtrenin her noktasında farklıdır. Neyle karşılaştırılacağı bile belli değil.
Gri noktalı çizgi Heaviside değildir. Adım dikey olmalıdır. Ayrıklaştırma apsiste olduğu ve bir çizgi ile çizildiği için ise çok kötü. Ve ben daha yüksek yumuşatma değerlerinde görmek istemiştim. Böylece gecikme gösterilen 3 çubuktan daha büyük olacaktır. Ve genel olarak, gecikme küçükse, genellikle gerektiği kadar tekrarlama alıştırması yaparım: Filtreleme sonucuna bir filtre uygularım, bin tekrardan sonra her şey görünür olur, gecikme çubuğunun hangi kısmının görünürdeki küçük yumuşatmada algoritmada yer aldığı netleşir.
İlk olarak, her üç çizgi de çakışıyor ve sıfıra eşit. Sonra 10 Haziran 1:00'de +1'lik bir boşluk var (üç çizgi de çakışıyor, filtre bunu gecikmeden olması gerektiği gibi alıyor). Daha sonra momentum, olması gerektiği gibi 14 periyot boyunca sıfıra düşer, noktalı çizgi +1'de devam eder. Filtre bu momentum hareketini gürültü olarak algılar (+1 olması gerektiği için olması gerektiği gibi) ve düzeltmeye çalışır.
Hangi üç çubuk hakkında yazdığınızı anlamıyorum.
Bu arada, ayrı yumuşatma (ve ayrı parçalı zaman gecikmesi) eğrileri arasında "atlamayı öğrenmek" hakkındaki soruya:
gerçekten atlamanıza gerek yok: algoritma üzerinde üstyapının ek inşasından sonra, "ayrı yumuşatma" eğrileri farklı bir fiziksel anlamla farklı hale gelir, ancak ortalamalarına bakın - kırmızı ve mavi arasındaki pembe çizgi:
Daha yakın çekim (zaman ekseninde daha az çubuk), 2 kat daha az gecikmeyle ve parkurun farklı bir parçasında:
Soru: Pembe eğri bir filtre midir? Evet. Gecikmeli mi? Evet. Çılgınca. Bir basamak taşında görünecektir. Alıntılarda - bir bakışta - bunu gecikmesiz olarak sunabilirsiniz.
Hangi üç çubuktan bahsettiğinizi bilmiyorum.
Filtrelemeden önce biraz anlamlı veri işleme yapmanızı tavsiye edebilirim. Orada pek çok şeyle karşılaşabilirsiniz. Önemsiz bir örnek.
Girdi verileri - iki eğri - eurodollar ED ve pounddollar PD.
Dolar yerine yeni bir teklif para birimi seçelim. N. Dolara bir oranla bağlı:
Ne alacağız? Oh, bir çok şey.
İşte D, N'ye karşı.
Ve burada da E N'ye ve P N'ye karşı:
Böylece üçgendeki üç para birimi ilişkisi de neredeyse aynı forma indirgenmiş oluyor. FORMLARIN incelenmesi ayrı bir şarkıdır, burada sadece basit ikame ile neler elde edilebileceğini gösteriyorum.
Yani, EN ve PN neredeyse tekil olarak ilişkilidir. Ve DN şekli farklıdır, EN ve DN arasındaki bu aralıktaki korelasyon yaklaşık 0.9979 olacaktır. 0.99999999999 değil.... EN ve PN gibi.
Her üç grafiğin şekli İDEAL olarak çakışacak şekilde her şeyi analiz edip ayarlayarak, korelasyon tam olarak 1'e eşit olacak şekilde, her üç eğrinin minimum volatilite koşuluna dayanarak, ilginç şeyler yapılabilir.
Basitçe söylemek gerekirse, grafiklerin şekillerini "yüzsüzce", aritmetik olarak değil, MANTIKSAL olarak, onları karşılaştırarak düzeltmek. Hepsinin birbirine çok yakın olduğunu önceden bilerek.
Ve genel olarak, herhangi bir keyfi form belirleyebilir ve yeni bir teklif para birimi belirleyebilirim, böylece tüm para birimlerinin yeni teklif para birimiyle olan ilişkilerinin formları.... keyfi olarak belirlenen bu formla mümkün olduğunca çakışacaktır. para birimleri ve ilişkileri arasındaki tüm ilişkileri korurken... ancak formlar arasında ince farklılıklar olacaktır. İşte analizin konusu da budur.