"Alım Satım Fikirlerinin Grafik Üzerinde Hızlı Testi" makalesi için tartışma
Harika bir makale, çok mantıklı bir yaklaşım.
Göstergeyi henüz test etmedim ama fikri beğendim.
OOP yaklaşımı için yazara özel övgü.
Denge hesaplayıcı sınıfı temelinde tam teşekküllü (veya tam teşekküle yakın) bir sanal ticaret sınıfı yapmalıyız.
Gerçekten ilginç bir makale - özellikle de fikir!
harika, neredeyse bir strateji test cihazına eşdeğer, grafik yeniden çizim oranını ve test cihazında çalıştırılan EA'nın yanı sıra iki yöntemin doğruluğunu karşılaştırmak ilginç olurdu
Gerçekten ilginç bir makale - özellikle de fikir!
bu fikir uzun zaman önce, 4. https://www.mql5.com/ru/forum/118272/page2#178627 adresinde ortaya atılmıştı.
2009 yılında makale için böyle bir gösterge yapıldı https://www.mql5.com/ru/forum
dezavantajlar
- açılış fiyatlarına göre strateji test cihazının analogu
- hala girişler için gösterge programlamanız gerekir.
- emir durumunun analizi olmadan basit stratejiler için uygundur.
- MM yok.
avantajlar
- birçok endeks-sinyalci için tek uzman
- kendi kendini test eder
- www.mql5.com
Dezavantajlar
- açılış fiyatlarına göre strateji test cihazının analogu
- hala girdiler için göstergeyi programlamanız gerekiyor.
- emir durumunun analizi olmadan basit stratejiler için uygundur.
- MM yok.
Kendim için analog göstergeler yaptım ve MM, doldurmalar / kısmi kapanışlar ve daha pek çok şey vardı. Yani fikrin sadece geliştirilmesi gerekiyor.
Sadece bir sinyal göstergesinin belirli bir formatına bağlı değildim ve mantığı doğrudan koda koydum (temel aynıydı).
Gerçekten çok uygun bir yaklaşım, bunu halka açıkladığı için yazara teşekkürler.
Olumlu geri bildirimleriniz için hepinize teşekkür ederim!
Ne yazık ki (ya da neyse ki) makale inceleme için gönderilmişken foursquare web sitesinde benzer bir yayın buldum.
Bu yöntemin olduğu gibi kullanılması gerektiğini ekleyebilirim. Farklı MM türlerinin uygulanması göstergeye eklenebilir, bekleyen siparişleri belirleme olasılıkları olan yeni sinyallerle desteklenebilir, vb. Dahası, başlangıçta bunu yaptım, ancak amacı bu fikirden maksimum karı elde etmek değil, fikri test etmenin hızını ve netliğini gerçekleştirmek olduğu için makaleyi karmaşıklaştırmamaya karar verdim. Birisi ihtiyaç duyarsa, bir pozisyon açmak için tekrarlanan bir sinyal göründüğünde, bu sinyali göz ardı etmeyen, ancak mevcut pozisyonun ortalamasını alan bir denge hesaplama göstergesi gönderebilirim.
Dezavantajlar
avantajlar
Bu yaklaşımın açık olmayan bir avantajı daha vardır: açılış ve kapanış sinyalleri net bir şekilde ayırt edilirse, denge göstergesinin yerini bu sinyallere gerçek emirler vererek tepki veren bir işlem modülü alabilir. Tıpkı denge göstergesi gibi böyle bir modülü bir kez yazmak yeterlidir. Benzer bir fikir Nikolay Kositsyn tarafından da sunulmuştur.
Vladix:
Benzer bir fikir Nikolai Kositsyn tarafından da ortaya atılmıştır.
Bu tür şeyleri Cerrah'tan hatırlıyorum, ama uzun zaman önce, 2006-7 civarında.
Hatta denge göstergelerini ve karlılığın yeniden hesaplanmasını Türkiye'nin kendi içinde yapmıştı.
Hindi temelinde manuel optimizasyon gibi bir şey.
Bu arada, Mayıs ayından beri benzer temalı bir makale taslağım var (bitirmek için kalkamıyorum), ancak farklı bir yaklaşım var, işlemlerle ilgili tüm verileri bir günlük olarak yazan bir sınıfı tanımlıyor ve ardından bu dizi ile istediğinizi yapın, analiz edin ve herhangi bir istatistik oluşturun.
Ve yine bu arada, fikrin yeni olmaması makalenin değerini azaltmaz, çünkü forum sadece ileri düzey için değil, aynı zamanda yeni başlayanlara öğretmek içindir. Genel olarak makale zekice.
Kositsin'e fikir atfetmek günahtır.
Patztalom. :) Kositsin'e karşı bir şeyim yok, yoldaş çalışkan ve yararlı (imha), ama yine de komik.
--
Konuyla ilgili olarak: Gösterge testimi yazdığım Mart 2010'dan beri bu fikri kullanıyorum. Her şeyi çok daha basit hale getirdim, bir göstergeden basit bir gösterge.
Başka bir gösterge (FilePlotter) tarafından okunan ve görüntülendiğinde ölçeklenen (plotter ayarlarında ayarlanır) bir dosyaya eşitlik çıktısı verir. Bu basit ve evrensel bir şemadır.
Özkaynak, normalleştirilmiş pip cinsinden (Lot * ProfitVPips / fiyat), spreadli veya spreadsiz olarak hesaplanır. Lot, giriş gösterge sinyalinin genliği ile orantılıdır, giriş sinyalini normalleştirmeniz, dikdörtgen hale getirmeniz ve / veya başka bir şekilde dönüştürmeniz gerekiyorsa - boşluğa ek bir gösterge eklenir ve bu da hepsini yapar.
MM ile uğraşmadım, çünkü beklenti-mat kuralları. Gösterge, göstergelerin performansının ön değerlendirmesi için yapıldı. İşleviyle çok iyi başa çıkıyor.
Sizi şiddetle destekliyorum. Uzun zamandır aynı yöntemi kullanıyorum, test cihazını çok nadir çalıştırıyorum, optimize ediciyi hiç kullanmıyorum.
Dahası, artık denge ve giriş/çıkış noktaları bile çizmiyorum. Sadece indikatördeki tahmin hatasını hesaplıyor ve gösteriyorum.
- www.mql5.com
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makale Alım Satım Fikirlerinin Grafik Üzerinde Hızlı Testi yayınlandı:
Makale, alım satım fikirlerinin hızlı görsel test yöntemini açıklar. Yöntem bir fiyat grafiği, bir sinyal göstergesi ve bir bakiye hesaplama göstergesinin kombinasyonuna dayanır. Alım satım fikirleri için arama yöntemimi ve bu fikirleri hızlı bir şekilde test etmek için kullandığım yöntemi paylaşmak istiyorum.
Nasıl çalıştığını anlamak ve yöntemin uygunluğunu değerlendirmek için basit bir sinyal göstergesi geliştirelim. Mum modellerini uzun zamandır biliyorum. Öyleyse neden pratikteki nasıl çalıştıklarına bakmıyoruz? Alış ve satış sinyalleri olarak sırasıyla "çekiç" ve "kayan yıldız" ters modellerini seçtim. Aşağıdaki görüntüler bunların şematik görünümlerini gösterir:
Yazar: Vladimir Kustikov