Seasonality and Session Lab (MT5): Kullanım Kılavuzu, Sekmeler, İstatistiksel Testler ve Girdiler

Seasonality and Session Lab, grafik sembolünün saate, haftanın gününe, ayın gününe, aya ve özel günlere (gotobi, ay sonu, ilk cuma) göre nasıl davrandığını ve bu örüntülerden hangilerinin katı bir istatistiksel testi geçtiğini gösteren, MetaTrader 5 için bir göstergedir. Stoplarını, hedeflerini ve işlem saatlerini saate göre planlayan yatırımcılar ve bir zaman örüntüsü üzerine strateji kurmadan önce onu kontrol etmek isteyen herkes içindir. İşlem yapmaz. Kılavuz 1.00 sürümü için geçerlidir.

Neyi ölçer

• H1 barlarından (varsayılan olarak 5 yıl): her saatin ve her hafta günü-saat hücresinin ortalama aralığı (en yüksek eksi en düşük), spread'i ve hareketi (kapanış eksi açılış).
• Günlük barlardan: ayın gününe ve aya göre ortalama günlük hareket. Seçtiğiniz bir zaman penceresinde: gotobi günlerindeki, ay sonlarındaki, ilk cumalardaki, pazartesi ve cumalardaki hareketin diğer tüm günlerle karşılaştırması.
• Tüm değerler puan cinsindendir. Her sembol ve zaman dilimi. Emir yok, DLL yok, web isteği yok.

Kurulum

1. Göstergeyi ürün sayfasında satın alın, ardından MetaTrader 5'te kurun: Araç kutusu > Mağaza > Satın Alınanlar > Yükle (İngilizce arayüzde: Toolbox > Market > Purchased > Install). Güncellemeler de aynı yerdedir (Güncelle).
2. Göstergeyi Kılavuz > Göstergeler > Market içinden incelemek istediğiniz sembolün bir grafiğine (herhangi bir zaman dilimi) sürükleyin (İngilizce arayüzde: Navigator > Indicators > Market) ve Tamam (OK) düğmesine tıklayın. Gösterge ihtiyaç duyduğu barları kendisi yükler.

İlk adımlar

1. İlk sonucu bekleyin. Geçmiş indirilirken panel bir yükleme mesajı gösterir ve her saniye yeniden dener.
2. Başlık satırını kontrol edin: sembol, kullanılan dönem, H1 barı sayısı ve saat dilimi.
3. Panelde saat dilimini seçin (Server, UTC, NY, London veya Tokyo). Saatler, hafta günleri ve gün türleri o saat diliminde yeniden hesaplanır.
4. Fareyle bir çubuğun veya hücrenin üzerine gelin: panelin alt satırı ayrıntılarını gösterir (n, ortalama hareket, t, yükselen barların payı, aralık, spread, maliyet sonrası).
5. – düğmesi paneli küçültür, + yeniden açar. Paneli taşımak için Panel X ve Panel Y girdilerini değiştirin.

Sekmeler

• Hours (saatler): her saatin ortalama aralığı için çubuklar, aynı ölçekte ortalama spread için bir çizgi ve yön için kareler (yeşil yukarı, kırmızı aşağı, testi geçtiğinde bir yıldız). Güncel saat çerçeve içine alınır. Sağda: Most volatile hours (en volatil saatler), Cheapest hours to trade (spread / range) (işlem için en ucuz saatler) ve Direction (after correction) (düzeltme sonrası yön); aynı işaretli yıllar ve maliyet sonrası sonuçla birlikte.
• Week map (hafta haritası): t istatistiğine (Direction) veya ortalama aralığa (Volatility) göre renklendirilmiş hafta günü x saat hücreleri; kaç hücrenin testi geçtiği ve düzeltme olmasaydı kaçının şans eseri geçeceği de gösterilir.
• Calendar (takvim): ayın gününe ve aya göre ortalama günlük hareket ve gün türü tablosu (aşağıya bakın).
• Today (bugün): bugünün şimdiye kadarki aralığının geçmiş günlerle karşılaştırması, bu saatten gün sonuna kadarki tipik aralık, bu saatin volatilite sırası ve sonraki yüksek volatilite saatleri.

Sonuçlar nasıl okunur

Aralık ve spread basit ortalamalardır; yalnızca yön test edilir. Çok sayıda hücreyi karşılaştırdığınızda bazıları yalnızca şans eseri özel görünür: olağan %5 düzeyinde, rastgele verilerde bile 168 hafta günü-saat hücresinden yaklaşık 8'i testi geçer. Bu yüzden bir hücre yalnızca üç kontrolün hepsi geçildiğinde yıldız (★) alır:

1. Düzeltilmiş test. t istatistiği (ortalama hareketin standart hatasına bölümü), yukarı veya aşağı yönde, 1.96 yerine karşılaştırılan hücre sayısına göre belirlenen Bonferroni eşiğine ulaşır: 24 saat için yaklaşık 3.08, hafta haritası için (120 ile 168 hücre) 3.53 ile 3.62 arası, ayın günleri için 3.15 ve aylar için 2.87.
2. Her iki yarı. Dönem orta tarihinden ikiye bölünür ve ortalama her iki yarıda da aynı işarete sahiptir.
3. Yeterli veri. En az 30 gözlem ve her yarıda en az 10 gözlem.

• After cost (maliyet sonrası), ortalama hareketin büyüklüğünden o hücrenin ortalama spread'i ve sizin ek maliyetiniz çıkarıldıktan sonra kalan değerdir. "none" veya "eaten by cost" geriye hiçbir şey kalmadığı anlamına gelir.
• Years same sign (aynı işaretli yıllar; Hours sekmesi), o saatte en az 20 barı olan ve toplam hareketi genel ortalamayla aynı işarette olan yılları sayar; yalnızca bilgi amaçlıdır, yıldızın bir parçası değildir.

Örnek: Tokyo saatiyle USDJPY'de yalnızca 07:00 testi geçti (ortalama +22.4 puan, t = 6.3, 6 yılın 5'inde aynı işaret, o saatin spread'i düşüldükten sonra +14.7 puan). Bir yıldız, aracı kurumunuzun geçmiş fiyatlarını anlatır; örüntünün devam edeceğine dair bir vaat değildir.

Gotobi ve takvim etkileri

• Ayın günü ve ay çubukları, her saat diliminde aracı kurumun günlük barlarını (sunucu günleri) kullanır.
• Gün türü tablosu, Window start'tan Window end'e kadarki hareketi (seçilen saat diliminde) Gotobi günlerinde (ayın 5'i, 10'u, 15'i, 20'si, 25'i ve son günü; bir önceki Japon iş gününe kaydırılmış hâliyle), Month end (ay sonu: son iş günü, pazartesiden cumaya), First Friday (ilk cuma: ABD istihdam raporu günü), Monday (pazartesi) ve Friday (cuma) günlerinde diğer tüm günlerle karşılaştırır.
• Gotobi, Japon tarihini kullanır. Japon banka tatilleri (31 Aralık–3 Ocak dâhil) göstergenin içinde hesaplanır; takvim dosyası gerekmez.
• Bir gün türü, t (Welch) mutlak değerce en az 2.58 olduğunda (5 gün türü için Bonferroni), fark her iki yarıda aynı işarete sahip olduğunda (her yarıda en az 5 böyle gün) ve en az 20 böyle gün bulunduğunda yıldız alır. After cost, o günlerdeki ortalama hareketten pencere başlangıcındaki ortalama spread ve sizin ek maliyetiniz çıkarıldıktan sonra kalandır.
• Pencere, geçmişi dönemi kapsayan en ince barlara (M5, M15, M30 veya H1) yuvarlanır; tablo başlığı kullanılan pencereyi gösterir. Başlangıç ve bitiş aynı gün içinde olmalıdır.

Tokyo fixing için Tokyo'yu ve 07:30 ile 09:55 arasını seçin. Ekran görüntüsünde (USDJPY, 5 yıl, M30 barlarıyla 07:30-10:00'a yuvarlanmış) gotobi sabahları diğer sabahlardan 19.3 puan daha fazla yükseldi; ancak t = 1.20, 2.58'in çok altında olduğu için yıldız yok: bu veriler farkı şanstan ayırt edemiyor; bu, etkinin olmadığının kanıtı değildir.

Saat dilimleri ve aracı kurumun saati

• Server, aracı kurumun grafik saatidir. New York ve London yaz saati uygulamasını izler; Tokyo her zaman UTC+9'dur.
• Server GMT offset -99 olduğunda fark, her hafta için bir forex sembolünün (grafik sembolü veya EURUSD gibi bir majör parite) New York saatiyle cuma 17:00 kapanışından tespit edilir; böylece sunucunun yaz saati değişiklikleri ele alınır. Tespit edilemeyen haftalarda kışın GMT+2, ABD yaz saatinde GMT+3 kullanılır. Today sekmesinin alt satırı kullanılan farkı gösterir, örneğin "server GMT+3.0 (live + weekly close)".
• -12 ile 14 arasında bir tam sayı, farkı tüm dönem için elle sabitler. Aracı kurumunuz farkını yaz saatiyle değiştiriyorsa -99 değerini bırakın.

Girdiler

Girdiler üç grupta toplanır: Data, Day-type comparison (Calendar sekmesi) ve Panel.

Bir sekmeye, bir saat dilimi düğmesine veya Direction/Volatility seçeneğine tıkladığınızda panel bu seçimi bu grafik için hatırlar ve bu seçim ilgili girdiden önceliklidir.

Sonuçları kaydetme

Save CSV, MQL5\Files\SeasonalitySessionLab\ klasörüne sembol ve saat dilimine göre adlandırılan üç dosya yazar, örneğin USDJPY_Tokyo_hours.csv, _weekmap.csv ve _daytypes.csv. Uzmanlar (Experts) sekmesi yolu gösterir; yeniden kaydetmek dosyaları değiştirir. Sütunlar:

• hours: hour, n, mean_ret_pts, t, significant, up_pct, avg_range_pts, avg_abs_ret_pts, avg_spread_pts, first_half_mean, second_half_mean, after_cost_pts
• weekmap: weekday, hour, n, mean_ret_pts, t, significant, avg_range_pts, avg_spread_pts
• daytypes: day_type, window, n_in, mean_in_pts, n_out, mean_out_pts, diff_pts, welch_t, first_half_diff, second_half_diff

Strateji Sınayıcı'daki davranış

• Emir vermez; bu yüzden bir test hiç işlem üretmez. Görselleştirme modunu (visual mode) kullanın; bu mod olmadan panel çizilmez. İstatistikler test tarihinden önceki barları kullanır.
• Sınayıcı aracı kurumun saat dilimini bildiremez; bu yüzden yalnızca grafik sembolünün her hafta sonundan önceki son barı kullanılır, o da yoksa kışın GMT+2, ABD yaz saatinde GMT+3. Aracı kurumunuzun saati farklıysa farkını Server GMT offset girdisine girin.

Kullanıcıların sorduğu sorular

• "Loading H1 history..." mesajında kalıyor. En az 480 H1 barı gerekir; parantez içindeki sayı şimdiye kadarki bar sayısıdır. Sunucunun saat dilimini tespit etmek yaklaşık 40 saniyeye kadar sürebilir.
• Ayarladığımdan daha az yıl gösteriyor. Geçmiş, "Max bars in chart" ayarıyla sınırlıdır (Araçlar > Seçenekler > Grafikler; İngilizce arayüzde: Tools > Options > Charts). 100,000 H1 barı on yıldan fazlasını kapsar.
• Hiçbir yerde yıldız yok. Bu normal sonuçtur: yön örüntülerinin çoğu gürültüdür. Her saatin aralığı ve spread'i yine de stoplar, hedefler ve işlem saatleri için işe yarar.
• Saatler kaymış görünüyor. Saat dilimi düğmesini ve Today sekmesinin alt satırındaki farkı kontrol edin. Fark yanlışsa doğru farkı Server GMT offset girdisine girin.
• Yıldızlı örüntülerle işlem yapabilir miyim? Sonuçlar aracı kurumunuzun geçmiş fiyatlarına ait istatistiklerdir. İşlem sinyali değildir ve geleceği tahmin etmez.
• Birden fazla grafikte kullanabilir miyim? Evet; her grafik kendi panel seçimlerini hatırlar. Bir satın alma 10 aktivasyon içerir.

Ürün sayfası: Seasonality and Session Lab. Anlaşılmayan bir şey olursa lütfen panelin ekran görüntüsünü ve Uzmanlar (Experts) sekmesinin son satırlarını ekleyerek MQL5 üzerinden bana özel mesaj gönderin.