Hull Hareketli Ortalama: Pürüzsüzlüğü kaybetmeden gecikmeyi nasıl ortadan kaldırır?
Her hareketli ortalama, düzgünlük karşılığında tepki verme yeteneğinden ödün verir. Periyodu kısaltırsanız, çizgi fiyatı yakından takip eder ancak sapma gösterir; uzatırsanız, çizgi sabitlenir ancak geç kalır. Alan Hull, 2005 yılında, ilgisiz bir gösterge üzerinde çalışırken bu dengeyi doğrudan ele aldı ve sonucu kamuya açık hale getirdi. O zamandan beri grafik paketlerinde yer almaktadır.
Üç ortalama, bir numara
HMA, ağırlıklı hareketli ortalamalardan üç adımda tamamen oluşturulur:
1. Dönemin yarısından fazlasında bir WMA.
2. Tüm dönem boyunca geçerli bir Ağırlıklı Ortalama Hesaplama (WMA).
3. Birinci değerin iki katından ikinci değeri çıkarın, ardından bu seriyi periyodun karekökü üzerinden bir WMA (Water-Mount Movement) ile düzeltin.
Üçüncü adımda yapılan çıkarma işlemi, gecikmenin ortadan kalktığı yerdir. Yarım dönemlik ağırlıklı hareketli ortalama (WMA), tam dönemlik ortalamaya göre mevcut fiyata daha yakındır ve aralarındaki fark, ortalamanın ne kadar geride olduğunu doğrudan ölçer. Hızlı ortalamayı ikiye katlayıp yavaş ortalamayı çıkarmak, sonucu yaklaşık olarak bu fark kadar ileriye doğru yansıtır; bu, trendin nerede olduğunu gösteren bir rapor olmaktan ziyade, trendin doğrusal bir ekstrapolasyonudur.
Ekstrapolasyon gürültülüdür ve son düzeltme aşaması bunun içindir. İşin püf noktası uzunluğudur: karekök yavaşça büyür, bu nedenle 100 periyotluk bir HMA, 10 barlık bir WMA ile sonuçlanır. Bu, gecikmeyi geri eklemeden ekstrapolasyonu temizlemek için yeterlidir.
Bu size ne kazandırır?
Etkiyi ölçmek kolaydır. Sürekli yükselen bir fiyat serisini her iki ortalamaya da uygulayın ve her birinin ne kadar geride kaldığını çubuk cinsinden ölçün:
| Dönem | HMA gecikmesi | LWMA gecikmesi |
|---|---|---|
| 9 | 0,00 bar | 2,67 bar |
| 21 | 0,33 bar | 6,67 bar |
| 55 | 1,33 bar | 18,00 bar |
55 dönemlik bir HMA, 9 dönemlik ağırlıklı ortalamaya göre trendi daha iyi takip ederken, altı kat daha fazla geçmişi de kapsar.
Yakalamak
Birleştirilmiş ağırlıkları hesapladığınızda, bazılarının negatif olduğu ortaya çıkar; yaklaşık olarak dönemin yarısından daha eski çubuklar, ortalamayı ters yöne çeker. İşte bu, ekstrapolasyonu mümkün kılan şeydir ve aynı zamanda HMA'nın keskin bir hareketten sonra neden aşırıya kaçtığının da nedenidir: fiyat devam edip etmeyeceğine karar vermeden önce sıçramayı ileriye doğru yansıtır. Her düşük gecikmeli ortalama, bir şekilde bu bedeli öder. Gecikmeyi ücretsiz olarak ortadan kaldıran bir versiyonu yoktur.
Nasıl okunur?
Hull'un kendi tavsiyesi, kesişme noktaları yerine eğim ve dönüş noktalarıyla işlem yapmaktır ve bu gerekçesini anlamak önemlidir. Bir kesişme sistemi, hızlı bir ortalama ile yavaş bir ortalama arasındaki gecikme farkını ölçerek çalışır; bu fark sinyaldir. HMA, bu farkın çoğunu kasıtlı olarak ortadan kaldırmıştır, bu nedenle bir çift HMA birbirine daha yakın durur ve daha kolay kesişir.
Pratikte bu, HMA kesişmelerinin eşdeğer EMA veya LWMA çiftine göre daha erken tetiklendiği anlamına gelir. Trendli bir piyasada bu bir avantajdır. Yatay bir piyasada ise daha fazla sinyal üretir, ancak daha iyi sinyaller üretmez. Eğer HMA'yı bir kesişme kurulumunda kullanıyorsanız, onu doğrudan yerine geçebilecek bir araçtan ziyade daha hızlı bir araç olarak değerlendirin ve bunu telafi etmek için iki dönem arasındaki aralığı genişletin.
Bir uygulama detayı
Periyodun yarısı ve periyodun karekökü nadiren tam sayıdır. Hull'un orijinal spesifikasyonu her ikisini de aşağı doğru yuvarlar ve MetaTrader uygulamaları da bu kuralı izler. Bazı platformlar bunun yerine en yakın tam sayıya yuvarlar; bu da tek periyotlarda biraz farklı değerler üretir - iki grafik paketinde HMA'yı karşılaştırdığınızda ve farklılık bulduklarında bunu bilmekte fayda var.
Hull Hareketli Ortalama algoritması, artık Moving Average Cross Signal göstergesinde, göstergenin halihazırda desteklediği diğer ortalama algoritmalarının yanı sıra bir düzeltme yöntemi olarak da kullanılabiliyor.
