|
нет
опыт работы
|
1
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Расширенный отчет оптимизации (Advanced Optimization Report)
Оптимизируете торговые стратегии в Meta Trader 5 (MT5)? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц.
Коротко о преимуществах:
- Фильтры по любому критерию и порогу (min/max).
- Удобные для восприятия и понимания графики.
- 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах.
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report1__3.htm
- Если есть доступ к коду советника, то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев оптимизации (коэффициенты Шарпа, Сортино, мат. ожидание в пипсах, стандартное отклонение и другое. Можно добавить самостоятельно запрограммированные критерии).
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report3__3.htm
Этот отчет должен видеть каждый, кто оптимизирует торговые стратегии.
Доступно в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/158705
Оптимизируете торговые стратегии в Meta Trader 5 (MT5)? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц.
Коротко о преимуществах:
- Фильтры по любому критерию и порогу (min/max).
- Удобные для восприятия и понимания графики.
- 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах.
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report1__3.htm
- Если есть доступ к коду советника, то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев оптимизации (коэффициенты Шарпа, Сортино, мат. ожидание в пипсах, стандартное отклонение и другое. Можно добавить самостоятельно запрограммированные критерии).
Пример: https://optimization-report.com/Portals/optimization-report/downloads/Report3__3.htm
Этот отчет должен видеть каждый, кто оптимизирует торговые стратегии.
Доступно в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/158705
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост Нужен ли валидационный участок для обучения НС?
Принято разбивать даныые на 3 участка train|valid|test В darch участок valid можно включить в отбор лучшей модели darch.returnBestModel.validationErrorFactor = valErF,# важность валидационного участка, по умолчанию 0,63 Использование valid как есть нерационально, т.к...
· 1
257
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Какой объем данных можно передать через FrameAdd
Здравствуйте, Вопрос видимо к разработчикам... ну если кто из программистов сталкивался с проблемой - интересно узнать ваш опыт. Пробую передать данные о всех сделках через FrameAdd. Когда тест по маленькому участку истории - тест проходит, фрейм
9
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Кто торгует вручную - чем занимаетесь пока на рынке ничего не происходит?
Здравствуйте! Иногда торгую вручную, пипсовкой/скалипингом. От монитора на долго не отойдешь, т.к. можно пропустить сильные движения, на которых можно заработать либо слить. Но в моменты когда все спокойно или идет по плану, следить за котировками
· 1
9
Aleksei Kuznetsov
Опубликовал пост RNN Решетова переобучается или недообучается?
Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN склонна к переобучению. По крайней мере для логических задач, где 0 и 1...
· 1
567
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Насколько доступные трейдерам нейросети умны?
В новостях, статьях и т.д. говорят о достижениях нейросетей, например, что они котят от щенят отличают, распознают лица и т.п. Но очевидно там оч. дорогие коммерческие или эксперементальные сети, которые обычным трейдерам не по карману и разработать
5
Aleksei Kuznetsov
Добавил опрос Oanda или Clusterdelta (marketdelta) - чем пользуетесь (что из них полезнее для оценки рынка)?
-
26% (14)
-
15% (8)
-
11% (6)
-
48% (26)
Всего проголосовало: 54
3
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему indicator_separate_window
Здравствуйте, есть индикатор, который запускается в отдельном чарте командой #indicator_separate_window Можно ли отменить программно эту опцию (указав в настройках это вариант) и не открывать в отдельном окне, а открыть на основном чарте? Это было бы
13
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Какой монитор удобнее использовать для ручной торговли?
Здравствуйте, забросил программирование роботов, решил вручную поторговать. У меня монитор 23' и как оказалось для ручной работы с десятком графиков он не очень то и подходит. Чарты получаются маленькими, а чтобы видеть историю, приходится их делать
27
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему "Old tick" при тестировании на реальных тиках
Здравствуйте, заметил такую особенность нарушающую результаты тестов. Если провести тестирование по реальным тикам и конечная дата тестирования попадает на воскресенье или понедельник (т.е. пытаемся тестировать в субботу или воскресенье), то после
35
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Как вернуть торговые операции на чарт
Здравствуйте, после закрытия окна чарта в котором велась торговля и при последующем его открытии значки Buy|Sell пропадают. Так же иногда терминал просит перезагрузиться, да и комп выключать иногда надо... так что пропажа значков происходит
2
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Скорость исполнения на ECN счетах
Здравствуйте, есть ECN MT5 (неттинг) ПАММ счет на А...ри. Не очень радует скорость исполнения. Вот пример логов 2016.10.28 20:12:25.897 Trades '15009266': order #1000768391 sell 0.06 / 0.06 GBPUSD at 1.21730 done
85
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Мигают цифровые данные индикатора
Здравствуйте, делаю пользовательский индикатор . Он открывается в отдельном чарте, под основным чартом с ценой. Проблема в том, что в левом верхнем углу показываются данные линий инд. буферов, и при этом они мигают (видимо при приходе каждого тика)
10
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Как 2 графика разного масштаба совместить в одном окне
Здравствуйте, как можно 2 графика разного масштаба совместить в одном окне чарта. Например график цены, который в окне колеблется от 1.1 до 1.2 и график некоего вычисленного значения, например проценты от 50 до 80. Думаю нужно показать 1 график в
9
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему DLL в индикаторе при визуальном тестировании
Здравствуйте, есть индикатор с DLL. При запуске только индикатора на реальном графике - DLL работает и индикатор что-то показывает. Сделал вызов этого индикатора из эксперта. При запуске в тестере в визуальном режиме, в журнале пишет, что Cannot load
17
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Управление штатными лотами и трейлингом МТ5? Возможно ли?
Здравствуйте, возможно ли из эксперта управлять значениями лота для штатных кнопок терминала МТ5 (п.1 на рисунке )? Эксперт будет лишь высчитывать лот, а решение о нажатии кнопки купить/продать будет приниматься трейдером. И второй вопрос, можно ли
9
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Коррекция сделок ПАММ счета, при выводе средств инвестором
Здравствуйте, имеется советник - сеточник. Хочу поставить его на ПАММ. Надо доработать ММ. Но не уверен каким способом лучше... На графиках инвестиций ПАММ счетов видно, что инвесторы начинают выводить средства при просадках в 10 - 20%. Предположим
57
Aleksei Kuznetsov
Добавил опрос Нужно ли теперь исключать неделю Brexit из оптимизаций советников
-
18% (12)
-
70% (47)
-
12% (8)
Всего проголосовало: 67
15
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему Сравнение операционных систем и процессоров при оптимизации
Здравствуйте! Сделал сравнение разных ОС при оптимизации https://www.mql5.com/ru/blogs/post/674585 . Думаю многим пригодится, т.к. скорость вычислений отличается до 2-х раз в зависимости от ОС
12
Aleksei Kuznetsov
Приветствую! После введения в МТ5 оптимизации и тестирования на реальных тиковых данных, в разы увеличилось время расчетов при оптимизации советников...
· 14
468
3
Aleksei Kuznetsov
Добавил тему потребление памяти при оптимизации
Здравствуйте, заметил интересную особенность... при оптимизации в сети есть несколько компьютеров на Win7 pro и Win8.1 pro. Везде стоят не просто агенты, а терминалы с запущенными агентами. Так вот на Win 7 потребление памяти раза в 2 - 3 выше, чем
19