Native Websocket

Пример кода ниже:

//подключаем WSMQL.mqh — файл, содержащий все объявления, необходимые для взаимодействия с библиотекой
#include <WSMQL.mqh>
//Методы ниже
//класс CWebSocketClient {
//public:
//bool Initialized(void); //Проверяет, инициализирован ли клиент WebSocket.
//ENUM_WEBSOCKET_STATE State(void); //Возвращает текущее состояние соединения WebSocket.
//void SetMaxSendSize(int max_send_size); //Устанавливает максимальный размер отправки для сообщений WebSocket.
//bool SetOnMessageHandler(OnWebsocketMessage callback); //Устанавливает функцию обратного вызова для обработки входящих текстовых сообщений.
//bool SetOnPingHandler(OnWebsocketMessage callback); //Устанавливает функцию обратного вызова для обработки входящих сообщений ping.
//bool SetOnPongHandler(OnWebsocketMessage callback); //Устанавливает функцию обратного вызова для обработки входящих сообщений Pong.
//bool SetOnCloseHandler(OnWebsocketMessage callback); //Устанавливает функцию обратного вызова для обработки закрытия соединений WebSocket.
//bool SetOnBinaryMessageHandler(OnWebsocketBinaryMessage callback); //Устанавливает функцию обратного вызова для обработки входящих двоичных сообщений.

//bool Connect(const string url, const uint port = 443, const uint timeout = 5000, bool use_tls = true, ENUM_LOG_LEVEL log_level = LOG_LEVEL_NONE); //Подключаемся к серверу WebSocket.
//bool ConnectUnsecured(const string url, const uint port = 80, const uint timeout = 5000, ENUM_LOG_LEVEL log_level = LOG_LEVEL_NONE); //Подключается к серверу WebSocket, используя незащищенное соединение.
//bool ConnectSecured(const string url, const uint port = 443, const uint timeout = 5000, ENUM_LOG_LEVEL log_level = LOG_LEVEL_NONE); //Подключается к серверу WebSocket, используя защищенное соединение.
//bool Disconnect(ENUM_CLOSE_CODE close_code = NORMAL_CLOSE, const string msg = ""); //Отключаемся от сервера WebSocket.
//int SendString(const string message); //Отправляет string сообщение на сервер WebSocket.
//int SendData(uchar& message_buffer[]); //Отправляет двоичные данные на сервер WebSocket.
//int SendPong(const string msg = ""); //Отправляет сообщение Pong на сервер WebSocket.
//int SendPing(const string msg); //Отправляет сообщение ping на сервер WebSocket.
//uint ReadString(string& out); //Читает string сообщение с сервера WebSocket.
//uint ReadStrings(string& out[]); //Читает несколько строковых сообщений с сервера WebSocket.
//uint OnReceiveString(); //Получает и обрабатывает входящие строковые сообщения.
//uint OnReceiveBinary(); //Получает и обрабатывает входящие двоичные сообщения.
//uint OnMessage(); //Получает и обрабатывает входящие сообщения WebSocket.
//};
//Создаём экземпляр Клиента
CWebSocketClient client;//Я объявил это глобально, потому что этого требует OnPingMessage
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart() {

    //Проверяем, инициализирован ли клиент
    if (!client.Initialized()) {
        ZeroHandle();//Очистка всех клиентов
        return;
    }
    //Устанавливаем обработчик OnMessage для получения текстовых сообщений
    client.SetOnMessageHandler(OnWMessage);//используем SetOnBinaryMessageHandler для двоичных сообщений
    //Устанавливаем обработчик OnPing для получения пинг-сообщений, Pong будет автоматически отправляться при отсутствии этого обработчика
    client.SetOnPingHandler(OnPingMessage);//используем SetOnPongHandler для сообщений понг
    //URL-адрес и объявление сообщения
    string url = "stream.binance.com/ws";//или wss://stream.binance.com/ws
    string msg = "{\"params\":[\"btcusdt@bookTicker\"],\"method\":\"SUBSCRIBE\",\"id\":27175}";
    //ВНИМАНИЕ: убедитесь, чтоstream.binance.com добавлен в список WebRequest на вкладке «Параметры» -> «Советники».
    //Подключаемся к серверу WebSocket
    //if (!client.Connect(url/*, 80, 5000, false, LOG_LEVEL_INFO */)) { //Полностью настраиваемый
    //if (!client.ConnectUnsecured(url/*, 80, 5000, LOG_LEVEL_INFO */)) { //Для соединения без TLS (незащищенного)
    if (!client.ConnectSecured(url/*, 443, 5000, LOG_LEVEL_INFO */)) {
        ZeroHandle();//Очистка всех клиентов
        return;
    }
    //Отправляем string сообщение
    client.SendString(msg);
    //Обрабатываем сообщения, пока скрипт не будет остановлен
    while (true) {
        if (IsStopped())
            break;
        //Получаем все сообщения и обрабатываем их, используя соответствующие On{Message | BinaryMessage | Ping | Pong | Close} callback (обработчик)
        uint frames = client.OnMessage();
        //Получаем строковые сообщения и обрабатываем их с помощью обратного вызова OnMessage
        // uint frames = client.OnReceiveString();
        Print("Обработано кадров: ", frames);
    }
    //Отключаемся от сервера WebSocket
    Print("Отключение...");
    if (client.Disconnect()) {
        ZeroHandle();//Очистка всех клиентов
        Print("Отключено!");
    }
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnWMessage(string message) {
    Print(message);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnPingMessage(string message) {
    Print("пинг получен:", message);
    if (client.SendPong() > 0) {
        Print("Понг успешно отправлен.");
    }
    else {
        Print("Не удалось отправить понг.");
    }
}
//Пример вывода:
//{"result":null,"id":27175}
//Обработано кадров: 1
//---
//{"u":35893555769,"s":"BTCUSDT","b":"27812.78000000","B":"7.14299000","a":"27812.79000000","A":"0.81665000"}
//{"u":35893555770,"s":"BTCUSDT","b":"27812.78000000","B":"7.14299000","a":"27812.79000000","A":"0.82309000"}
//{"u":35893555771,"s":"BTCUSDT","b":"27812.78000000","B":"7.14964000","a":"27812.79000000","A":"0.82309000"}
//Обработано кадров: 3
//---
//Обработано кадров: 1
//получен пинг: пинг
//Понг отправлен успешно.

Не стесняйтесь обращаться ко мне за поддержкой и вопросами до/после покупки.

https://www.mql5.com/en/users/nikkirachael