Оценка эффективности фильтров при построении АТС - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так как после последнего поста нет ни одного комментария, то напрашивается два предположения - тема не интересна или не понятно о чём я пишу. Поэтому решил выложить живой пример в файле, из которого видно как происходит сравнение данных и выбор лучших вариантов.
Буду рад, если тема получит свое развитие.
Aleks, имхо, скорее второе. Чтобы в чём то разобраться и возможно поспорить с чем-то, нужны полные исходные данные. Ваша Таблица - это финальная группировка данных. А так тема оч.интересная...
Последний раз я приложил данные (почти исходные - свертку от исходных) на основании которых принимается решение, там есть формулы и несколько вариантов отбора.
Вы не смотрели этот файл? Если нужны исходные данные результатов каждого прохода - то могу и их выложить.
Фильтр, сам по себе, не может быть ни эффективным, ни неэффективным - он просто имеет некоторые свойства. Фильтр проектируется (подбирается) под конкретную стратегию. Фильтр эффективен, если он соответствует своему назначению - пуговицы пришиты хорошо, претензий нет (с). При этом сама стратегия может быть трижды неэффективна.
В общем, я не понял, что в теме подразумевается под эффективностью фильтров.
Фильтр, сам по себе, не может быть ни эффективным, ни неэффективным - он просто имеет некоторые свойства. Фильтр проектируется (подбирается) под конкретную стратегию. Фильтр эффективен, если он соответствует своему назначению - пуговицы пришиты хорошо, претензий нет (с). При этом сама стратегия может быть трижды неэффективна.
В общем, я не понял, что в теме подразумевается под эффективностью фильтров.
Фильтр используется для решения определенной задачи - к примеру не покупать когда дорого, как он справляется с этой хадачей и есть эффективность, соответственно тема создана для того что бы понять по какому критерию оценивать эту эффективность - по изменению прибыльных сделок, по изменению фактора восстановления и так далее. Я использую ряд показателей для оценки, пытаюсь сравнить ряд методов, с целью определения более эффективного.
Что ещё Вам осталось не понятным?
Фильтр используется для решения определенной задачи - к примеру не покупать когда дорого, как он справляется с этой хадачей и есть эффективность, соответственно тема создана для того что бы понять по какому критерию оценивать эту эффективность - по изменению прибыльных сделок, по изменению фактора восстановления и так далее. Я использую ряд показателей для оценки, пытаюсь сравнить ряд методов, с целью определения более эффективного.
Что ещё Вам осталось не понятным?
Вы путаете фильтр со стратегией. Задача фильтрации - выделение каких-либо составляющих из входной последовательности, но никак не преобразование и тем более не интерпретация результатов.
Каждый должен заниматься своим делом. Ни один фильтр по определению не в состоянии сказать, когда дорого, а когда дешево - это не его, фильтра, дело.
Вы путаете фильтр со стратегией. Задача фильтрации - выделение каких-либо составляющих из входной последовательности, но никак не преобразование и тем более не интерпретация результатов.
Каждый должен заниматься своим делом. Ни один фильтр по определению не в состоянии сказать, когда дорого, а когда дешево - это не его, фильтра, дело.
Не навязывайте свою философию другим. Я Вам сообщил о фактах, Вы же пытаетесь осмыслить сказанное через призму своей теории.
Прочтите первый пост - я там четко разделил стратегию и тактику. Фильтры относятся к тактике, в моем понимании.
Судя по подчеркнутому мной в Вашей реплике, я прихожу к выводу, что Вы не понимаете, что я пишу - прочтите ещё раз, либо признайте, что автор темы не способен до Вас донести свои мысли.
Не навязывайте свою философию другим. Я Вам сообщил о фактах, Вы же пытаетесь осмыслить сказанное через призму своей теории.
Прочтите первый пост - я там четко разделил стратегию и тактику. Фильтры относятся к тактике, в моем понимании.
Судя по подчеркнутому мной в Вашей реплике, я прихожу к выводу, что Вы не понимаете, что я пишу - прочтите ещё раз, либо признайте, что автор темы не способен до Вас донести свои мысли.
Это не моя теория, а ваша. Я же пользуюсь общепринятым определением фильтрации. Разберитесь что как называется и для чего предназначено, и вам станет проще. Для начала, хотя бы с определением фильтрации, в общепринятом понимании.
Прихожу к выводу, что автор вообще не способен донести до кого либо свои мысли. Как там - королей я путаю с тузами, а с дебютом путаю дуплет.(с)
Это не моя теория, а ваша. Я же пользуюсь общепринятым определением фильтрации. Разберитесь что как называется и для чего предназначено, и вам станет проще. Для начала, хотя бы с определением фильтрации, в общепринятом понимании.
Прихожу к выводу, что автор вообще не способен донести до кого либо свои мысли. Как там - королей я путаю с тузами, а с дебютом путаю дуплет.(с)
Конечно, теория моя и я тут готов её обсуждать и рассуждать предметно. Кроме того, я не прочь иных теорий, но не приветствую беспредметных рассуждений.
Вы правильно заметили, что фильтрация используется для выделения, выделения по признаку - фильтруется сигнал стратегии, так как по мимо базовых (актив растет или падает - в зависимости от стратегии) показателей для входа в рынок существуют и дополнительные показатели, призванные рассмотреть ситуация сигнала на вход в рынок под увеличительным стеклом и проверить рыночную ситуацию на отсутствие неблагоприятных признаков, статистически приводящих к противоположному ожиданию результату. В связи с этим и используется фильтрация не самих рыночных данных, а фильтрация сигналов стратегии, которая призвана дать ответ не что делать, а когда делать.
Кроме того, применение фильтров только после получения сигнала от стратегии на вход в рынок способствует оптимизации вычислительного процесса.
Любая фильтрация сокращает количество сделок, следовательно, эффективность фильтра надо рассматривать именно по этому параметру. При условии, что фильтр увеличивает прибыль и сокращает просадку. В противном случае фильтр в топку.
Итак, эффективный фильтр улучшает параметры торговли при минимальном снижении количества сделок.
Любая фильтрация сокращает количество сделок, следовательно, эффективность фильтра надо рассматривать именно по этому параметру. При условии, что фильтр увеличивает прибыль и сокращает просадку. В противном случае фильтр в топку.
Итак, эффективный фильтр улучшает параметры торговли при минимальном снижении количества сделок.
Логично говорите! Однако, вопрос в том, чем мерить? :)
Уменьшение сделок непременно приведет к изменению оценочных показателей стратегии (сета), в этом и вопрос, на сколько допустимо их изменение.
К примеру, без фильтра оптимизация на всем диапазоне базовых параметров дает среднюю прибыль 100к и 35% сливов(утрата депозита) при этом среднее сисло сделок 500, после применение фильтра средняя прибыль составляет 10к и слив 5% при этом среднее сисло сделок 250 - прибыль сократилась в 10 раз, а процент неблагоприятных исходов только в 7, в то время как количество сделок уменьшелось в 2 раза - хорошо это или плохо? Какой из показателей приоритетней?