Оценка эффективности фильтров при построении АТС - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По идее, нужно удалить выбросы и анализировать далее. Но здесь выбросов достаточно много. И их удаление скорее методологический приём. По текущей форме распределение с учётом выбросов не похоже на нормальное, значит, есть какой-то фактор, более других влияющий на результат.
Глубокая мысль - с интересом жду дальнейший анализ!
Распределение для очищенного от выбросов ряда больше всего похоже на Error Distribution.
Тесты показывают, что отвергать нулевую гипотезу о равенстве теоретического распределения и полученного (эмпирического) нельзя.
Распределение для очищенного от выбросов ряда больше всего похоже на Error Distribution.
Тесты показывают, что отвергать нулевую гипотезу о равенстве теоретического распределения и полученного (эмпирического) нельзя.
Можно расшифровать, "Error Distribution" - что это значит - ошибочное распределение - отсутствие закономерности?
Если отвергать гипотезу о равенстве нельзя, то какой можно сделать вывод - пожалуйста, расскажите о ходе мысли развернуто - это познавательно.
Можно расшифровать, "Error Distribution" - что это значит - ошибочное распределение - отсутствие закономерности?
The error distribution is also known as the exponential power distribution or the general error distribution.
-Aleks-:
Если отвергать гипотезу о равенстве нельзя, то какой можно сделать вывод - пожалуйста, расскажите о ходе мысли развернуто - это познавательно.
Нет, это такое распределение. Цитата:
Развёрнуто о гипотезах есть в статье.
Если я правильно понял, то у распределения есть закономерность - верно?
Если я правильно понял, то у распределения есть закономерность - верно?
Алекс, Вы занимаетесь статистическими подходами, а элементарных вещей не знаете. Рекомендую какую-то лит-ру почитать по МатСтату.
Точно!
Алекс, Вы занимаетесь статистическими подходами, а элементарных вещей не знаете. Рекомендую какую-то лит-ру почитать по МатСтату.
Спасибо за замечание - действительно, парой отсутствие знаний, особенно в области общепринятых понятий, создает сложности в передаче мысли.
Почитать интересно было бы, но такое, что б не уснуть - предмет не предметный - очень абстрактный, и интересно подавать материал надо уметь тут.
Хорошо, значит, мы знаем, что изначальные данные годны для дальнейшего анализа - хотелось бы увидеть дельнейший ход мысли - об эффективности фильтра.
Посмотрел на Лист "F_1" в исходном файле. Если коротко: этот вариант фильтра (Profit1) не имеет влияния на первоначальную выборку (Profit).
Тесты показывают, что отвергать нулевую гипотезу о равенстве выборок нельзя. Значит, можно предположить, что фильтр 1 не является фильтром по существу.
А вообще, имхо, сначала нужно провести факторный анализ, чтобы изучить, какие независимые переменные действительно влияют на конечный результат.
Посмотрел на Лист "F_1" в исходном файле. Если коротко: этот вариант фильтра (Profit1) не имеет влияния на первоначальную выборку (Profit).
Тесты показывают, что отвергать нулевую гипотезу о равенстве выборок нельзя. Значит, можно предположить, что фильтр 1 не является фильтром по существу.
А вообще, имхо, сначала нужно провести факторный анализ, чтобы изучить, какие независимые переменные действительно влияют на конечный результат.
А я то уже подумал, что Вы огорчились, что нет комментариев к проделанной Вами работе и больше не будите тут писать по существу - рад, что я ошибся!
Посмотрите и другие листы, пожалуйста, принцип фильтрации один и тот же, и это очень интересно, учитывая вывод от слабой фильтрации, что фактически фильтр не работает - это ж не так :)
И, Вы исследуете советник, который торгует против тренда с усреднением - поэтому, на мой взгляд, оценивать его по прибыли не очень объективно.