Оценка эффективности фильтров при построении АТС - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уменьшение сделок непременно приведет к изменению оценочных показателей стратегии (сета), в этом и вопрос, на сколько допустимо их изменение.К примеру, без фильтра оптимизация на всем диапазоне базовых параметров дает среднюю прибыль 100к и 35% сливов(утрата депозита) при этом среднее сисло сделок 500, после применение фильтра средняя прибыль составляет 10к и слив 5% при этом среднее сисло сделок 250 - прибыль сократилась в 10 раз, а процент неблагоприятных исходов только в 7, в то время как количество сделок уменьшелось в 2 раза - хорошо это или плохо? Какой из показателей приоритетней?
Допустим, ставится эксперимент. Предмет - изучение воздействия какого-то фактора. В данном случае - воздействие фильтра.
Сравниваются 2 выборки. Первая - начальная совокупность результатов всех сделок, вторая - отфильтрованные результаты.
Нулевая гипотеза - фильтр не сработал, альтернативная - фильтр действительно отсеял что-то.
Алекс, имхо, пропущен начальный шаг в оценке - построение распределений результатов всех сделок и поиск выбросов, с последующим удалением оных. Иначе такой показатель, как "средняя прибыль", не репрезентативен.
Dennis Kirichenko:
Алекс, имхо, пропущен начальный шаг в оценке - построение распределений результатов всех сделок и поиск выбросов, с последующим удалением оных. Иначе такой показатель, как "средняя прибыль", не репрезентативен.
Как предлагается искать эти выбросы? Пока не понял до конца о чём речь, но подозреваю, что о нормализации данных? Если просто об отсеивании нелогичных результатов, не укладывающихся в рамки теории стратегии, то подразумевается, что этот шаг уже сделан, если же речь об исключении сильно выделяющихся результатов, то тут нужно иметь обоснование их исключения.
Пока я наоборот пытаюсь не исключать мало привлекательные, но допустимые варианты, идея в том, что рынок изменчев (как правило многообразие его поведение видно на разных инструментах).
Как предлагается искать эти выбросы? Пока не понял до конца о чём речь, но подозреваю, что о нормализации данных? Если просто об отсеивании нелогичных результатов, не укладывающихся в рамки теории стратегии, то подразумевается, что этот шаг уже сделан, если же речь об исключении сильно выделяющихся результатов, то тут нужно иметь обоснование их исключения...
Имхо, методологически правильнее искать не какие-то показатели для описания результатов оптимизации и потом с ними играть, а сравнить 2 выборки - до и после :-)
Причём выборки могут быть составлены из любых результативных показателей. Выше писал о результатах сделок. Но можно взять и другие... Кстати, интересная задачка...
Так есть стат.процедура. Да, верно, - избавляемся от элементов совокупности, чьи значения были слишком большие или малые. Да, изменчив. Но это уже другой вопрос. Тут мысль простая - нужно оценить, повлиял фильтр или нет на результативность стратегии.
Так я это и делаю фактически путем усреднения всех показателей - таким образом выбросы нивелируются, разве нет? Я делаю свертку результатов оптимизации (с разбивкой на два признака - но это для наглядности - один из них можно убрать - т.е. один из вариантов будет заведомо хуже.) и уже сравниваю свертку (там есть и максимальные и минимальные значения некоторых показателей и их структура в виде процентов слива - а файл Вы так и не посмотрели? ) как раз что б нивелировать эффект выбросов. Кроме того, я в совокупности делаю сравнение сразу по 13 валютным парам отдельно по покупкам и продажам, в итоге сравнивается 13*2*2=52 усредненных результата оптимизации. Если фильтр глобально рабочий, то он должен работать на всех парах - т.е. должна быть положительная тенденция.
Имхо, методологически правильнее искать не какие-то показатели для описания результатов оптимизации и потом с ними играть, а сравнить 2 выборки - до и после :-)
Причём выборки могут быть составлены из любых результативных показателей. Выше писал о результатах сделок. Но можно взять и другие... Кстати, интересная задачка...
Выборки - это не все, а часть - какой признак брать для выделения этой части?
Если действительно интересно, то готов выложить для детального разбирательства результаты оптимизации - к примеру одной пары без фильтров и с фильтрами - сопоставимые данные.
Потом, важно увидеть форму распределения выборки. Если она будет сильно отличаться от нормального, например иметь пару вершин, то это нехорошо... вот как-то так, если коротко...
Выборки - это не все, а часть - какой признак брать для выделения этой части?
Если действительно интересно, то готов выложить для детального разбирательства результаты оптимизации - к примеру одной пары без фильтров и с фильтрами - сопоставимые данные.
Да, можно посмотреть.
Алекс, для начала от Вас нужны 2 выборки (результаты оптимизации):
1) это проходы без фильтра;
2) это проходы с фильтром (только здесь параметры фильтра не должны оптимизироваться, а должны быть фиксированы).
Нет. Выбросы учитываются. А они могут сильно повлиять на среднее. А это в корне неверно.
А если выбросы не случайны?
Да, можно посмотреть.
Алекс, для начала от Вас нужны 2 выборки (результаты оптимизации):
1) это проходы без фильтра;
2) это проходы с фильтром (только здесь параметры фильтра не должны оптимизироваться, а должны быть фиксированы).
В файле результаты оптимизации без фильтра и с фильтром 7 позиций переменной фильтра - разбиты на отдельные листы, поэтому затруднений быть не должно с их разбором, а разные настройки дадут ответ и на тот вопрос до какой степени фильтровать.
Выбрал худший вариант - пара EURUSD M15 за 2013-2015 год - только покупка.
Без фильтра:
С фильтром - границы переключения фильтра в 7 положений различимы на графике:
Dennis Kirichenko , так достаточно данных или интерес у Вас угас?
Dennis Kirichenko , так достаточно данных или интерес у Вас угас?
На днях гляну, извиняюсь, был оч.занят...
Хорошо, думаю, это будет интересно и познавательно!
Сначала вычислим описательную статистику. В частности, интересует, есть ли выбросы.
Выбросы есть. Касается самых убыточных проходов, с убытком более 58 351,76.
Гистограмма.
По идее, нужно удалить выбросы и анализировать далее. Но здесь выбросов достаточно много. И их удаление скорее методологический приём. По текущей форме распределение с учётом выбросов не похоже на нормальное, значит, есть какой-то фактор, более других влияющий на результат.