Оценка эффективности фильтров при построении АТС - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Многое зависит от ТС, если это, так называемый усреднитель, как в примере, то слив равен неудачному входу, а чем меньше неудач, тем лучше - за это и отвечает система фильтрации.
Можно пример, а то не понимаю фразу с ходу " равномерный рост ПФ при равномерном снижении суммарной прибыли это хорошо" рост по отношению к чему - к прошлому проходу? Тогда что за суммарное снижение прибыли?
при изменении параметра фильтра уменьшается кол-во сделок, а значит и суммарная прибыль, но качественный показатель должен улучшаться (например ПФ). Тогда это эффективный фильтр. Например, если фильтр волатильность, например по максимум - минимум за X часов>Y, то чем больше Y, тем выше ПФ, но меньше сделок, то это хорошо. Если ПФ то растет, то снижается с увеличением Y, то либо фильтр хреновый и его нужно менять, или сделок в выборке при росте Y уже недостаточно
В том примере, что я выложил, средний ПФ растет со всеми фильтрами, но это противоречит методу, применяемому для анализа ситуации Dennis Kirichenko, согласно которому, как я понимаю, фильтр должен равномерно увеличивать финансовый результат на всех проходах оптимизации.
В том примере, что я выложил, средний ПФ растет со всеми фильтрами, но это противоречит методу, применяемому для анализа ситуации Dennis Kirichenko, согласно которому, как я понимаю, фильтр должен равномерно увеличивать финансовый результат на всех проходах оптимизации.
я сторонник того, что нужно тестировать и анализировать каждую часть системы отдельно. И это не только применительно к фильтрам, но и любым параметрам. Отдельно оптимизируем, например, волу и если ПФ растет с ужесточением фильтрации, то этот фильтр предположительно хороший. Аналогично для всех остальных частей системы.
Есть параметры, которые не уменьшаю кол-ва сделок. Например, фильтр волы за какой период рассчитывать (X дней, часов и т.д.). И при оптимизации такого параметра, если фильтр подходящий будет некоторый экстремум качества (ПФ например) при некотором значении. И тут тоже важна равномерность его достижения. Т.е. если ПФ: ...2.1; 2.2; 2.4; 2.7; 3.0; 2.9; 2.6; 2.2..., то статистически это гораздо лучше чем 1.0; 2.2; 0.9; 4.0; 3.1; 2.5; 6.0. Должен быть один экстремум с равномерно возрастающей функцией ПФ до него и убывающей после. Тогда, такая оптимизация является не просто перебором, а исследованием рынка и значение параметра достижение экстремальных значений скорее всего будет иметь логичное рыночное обоснование. Наличие такого обоснования и рыночной логики увеличивает шансы, что найденная система робастна, а так же даст возможность найти и другие ее части.
Лично я использую свою систему оценки качества эксперта, описанный через алгоритм внутри OnTester. Если в кратце, то он анализирует прибыль, длительность и риск на который нужно было пойти, чтобы эту прибыль получить. Возвращает некоторое количество баллов. Затем добавляю в код фильтр и тестирую еще раз, смотрю на оценку, если ниже, то долой, если выше, то оставляю. На практике выходит очень трудно подобрать такой фильтр, чтобы он пошел не во вред, еще многократно его оптимизирую.
Это интересно - пишите не в кратце - как происходит оценка, желательно с примером.
Это интересно - пишите не в кратце - как происходит оценка, желательно с примером.А это уже коммерческая тайна) Я достаточно долго над ним работал и в нем 2 тысячи строк кода
Вот так весь форум у нас - всё тайна, покрытая мраком...
Советник усреднитель или обычный?
Вот так весь форум у нас - всё тайна, покрытая мраком...
Советник усреднитель или обычный?
Усреднитель? Это как?) Я алгоритм написал 1 раз во внешнем файле и просто включаю его в код. Для нескольких экспертов уже использовал. И подходит он для любых
Хм, как он может подходить для любых? Если усреднитель (больше одного ордера на позицию), то там принципиально другой анализ должен быть - раздельный для групп прибыльных и убыточных ордеров...
Хм, как он может подходить для любых? Если усреднитель (больше одного ордера на позицию), то там принципиально другой анализ должен быть - раздельный для групп прибыльных и убыточных ордеров...