Неподгоночная система - основные признаки - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главное подтверждение отсутствия подгонки - статистическая достоверность. Чем больше параметров оптимизируем, тем больше нужно сделок для подтверждения неподоганости и тем выше д.б. ПФ полученных результатов. Часть признаков неподогнаности увеличивают стат.достоверность - суммарное кол-во сделок подтверждающие работоспособность системы. Это работа на разных инструментах, ширина оптимальной зоны и т.д. Еще хороший признак когда по результатам оптимизации максимум профита достигается при максимальном ПФ. Вообще, результаты оптимизации это основа для анализа торговой идеи в целом. Много прогонов - много статистических данных, которые могут подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу. Короче оптимизация вносит в системостоительство риски подгонки, но при правильном анализе результатов может и наоборот подтвердить статистикой робастность ТС.
Другие методы проверяют робастность по эквити - в основном равномерность полученных результатов. Основа в том, что стат. характеристики (МО, ПФ) должны быть максимально подобны на разных участках эквити. Минимальная величина участков зависит от системы и ее характерисик (МО, ПФ).
Что темнить. У кого больше денег на рынке, тот и прав. Любая система прогноза лишь в помощь, не более того. А торговать нужно ручками, иначе сливатор это максимум, что можно на рынке получить. Это мое имхо.
2. ТС, следующая за рынком. Т.е. торгуется контекст - движение, боковик и их различные виды. В этом случае прогнозируетя не будущая цена, а продолжение отдетектированного состояния рынка. Входы и выходы не по спрогнозированной цене, а по смене контекста. Не совсем так - ордер, конечно, по какой-то близко спрогнозированной цене, но рулит конеткст. ))) // Повторю избитую фразу кого-то из супер-пупер трейдеров (Вильямс, кажется, но не помню какой из)))): "Я не пытаюсь предугадать рынок - я просто следую за ним." - У меня нет авторитетов, но это просто точно отражает суть моей торговли.
Доброго дня .
Инфа наверняка секретная . Направление дать можете куда копать .
Доброго дня .
Инфа наверняка секретная . Направление дать можете куда копать .
Доброго...
Господь с вами! Какая секретная? Это скорее под номером один - топ сикрет. Те еще темнилы там собрались - слова в простоте не скажут. У меня, разумеется, нет статистики, но из известных мне по истории трейдинга успешных ТС те, что работают по принципу следования за рынком, составляют большинство. Так что я даже и не знаю, чего отвечать-то вам...
Другие методы проверяют робастность по эквити - в основном равномерность полученных результатов. Основа в том, что стат. характеристики (МО, ПФ) должны быть максимально подобны на разных участках эквити. Минимальная величина участков зависит от системы и ее характерисик (МО, ПФ).
А формулкой можно, например в качестве аргументов результаты последних N сделок по какой то M торговой системы, функция возвращает число, если больше или равно к примеру 5, то такая эквити очень похожа на образец и достойна работать на реале, если больше то вообще класс . Меньше 5 система продолжает торговлю на бумаге,ждет свою фазу рынка .А формулкой можно, например в качестве аргументов результаты последних N сделок по какой то M торговой системы, функция возвращает число, если больше или равно к примеру 5, то такая эквити очень похожа на образец и достойна работать на реале, если больше то вообще класс . Меньше 5 система продолжает торговлю на бумаге,ждет свою фазу рынка .
имха, ПФ вполне подходит в качестве такой формулы :)
имха, ПФ вполне подходит в качестве такой формулы :)
Хорошо, только в качестве примера,имеем ряд сделок +25, -10, +8,+5,+0,+4,+3,+1 .Здесь ПФ больше 1 вроде хорошо,но угол наклона регресси результатов минус, имхо не есть гуд .
И еще вопрос, минимальное кол-во сделок по которому даем заключение .
Доброго...
Господь с вами! Какая секретная? Это скорее под номером один - топ сикрет. Те еще темнилы там собрались - слова в простоте не скажут. У меня, разумеется, нет статистики, но из известных мне по истории трейдинга успешных ТС те, что работают по принципу следования за рынком, составляют большинство. Так что я даже и не знаю, чего отвечать-то вам...
Ответьте так, если быстрая машка пересекает медленную и уходит на N пипсов открывается соотв позиция физический смысл таков, что измеряем скорость и если рынок инертен то есть вероятность получения прибыли в пределах ATR пунктов. Я не ерничаю, совершенно серьезно, мне нужен набор торговых систем со своими настойками, принципами торговли, которыми можно в профит перекрыть всю историю, единственое ограничение работающие на одном ТФ . Гипотеза такова, если история повторяется фазы рынка чередуются, то с высокой вероятностью имеем ТС которая на этой фазе приносит прибыль . Это как счастливая мартышка, если два аналитика один говорит + другой -,мы владеем достоверной информацией, добавьте еще 10 аналитиков которые дают прогноз до 10 пипсов, у вас вся информация на ближайшую фигуру .Хорошо, только в качестве примера,имеем ряд сделок +25, -10, +8,+5,+0,+4,+3,+1 .Здесь ПФ больше 1 вроде хорошо,но угол наклона регресси результатов минус, имхо не есть гуд .
почему плохо? нас же интересует динамика эквити. постройте ЛР к кумулятивной сумме этого ряда и она будет вверх.
И еще вопрос, минимальное кол-во сделок по которому даем заключение .
главное условие это опять же стат.достоверность. Но сама система может вносить коррективы к требованию минимальных сделок. Например, соотношение SL к TP. Чем больше это соотношение отличается от 1, тем больше сделок необходимо. Экстремальный случай когда торгуют без стопов - любое кол-во сделок не будет достаточным. Хотя несовсем так, ведь стоп все таки есть - маржин колл :) Корочое, сделок д.б. столько, чтобы в него попало и прибыльных и убыточных сделок достаточно для стат.достоверной оценки их вероятностей. Если соотношение SL/TP=100:1 или 1:100, то 100 сделок явно недостаточно чтобы достоверно оценить вероятность tp в первом случае и sl во втором, а значит и другие стат. показатели системы недостоверны
почему плохо? нас же интересует динамика эквити. постройте ЛР к кумулятивной сумме этого ряда и она будет вверх.
Avals при всем уважении, но вплотную подошли к формуле которую сейчас юзаю, очень хотелось бы услышать другое решение .
ПФ это раз .
П.С. если вам интересно могу скинуть в личку но попозже .