Оценка эффективности фильтров при построении АТС - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Посмотрите и другие листы, пожалуйста, принцип фильтрации один и тот же, и это очень интересно, учитывая вывод от слабой фильтрации, что фактически фильтр не работает - это ж не так :)
И, Вы исследуете советник, который торгует против тренда с усреднением - поэтому, на мой взгляд, оценивать его по прибыли не очень объективно.
Посмотрю, будет время... А что объективно считать результативным показателем? Кстати, ещё пара слов насчёт первого фильтра. Он обрубает хвосты распределения, причём оба хвоста: самые худшие результаты и самые лучшие. И это тоже не есть хорошо. В идеале фильтр должен рубить левый хвост - самые худшие.
Я тут как раз решил дать себе ответ на этот вопрос - сел чиркать в ворд, логические выкладки делать, пока работу не завершил, но там я прихожу пока к выводу, что чистая прибыль не полноценный показатель, во всяком случае для оценки подобных ТС. Правда не знаю как разместить свою заметку на эту тему - уже получилось 14 страниц, а хочется подвергнуть критическому взгляду свою позицию, особенно в плане методов анализа графика...
А то, что режутся концы - тут я думаю надо смотреть, на сколько уменьшается прибыль и убыток в процентном выражении. Но, лично для меня очень важен показатель количество слитых депозитов за оптимизацию - чем их меньше, тем больше шансов выжить. Лучше жить худо бедно, но жить, чем иметь шанс 1 из 100 обогатиться…
А то, что режутся концы - тут я думаю надо смотреть, на сколько уменьшается прибыль и убыток в процентном выражении. Но, лично для меня очень важен показатель количество слитых депозитов за оптимизацию - чем их меньше, тем больше шансов выжить. Лучше жить худо бедно, но жить, чем иметь шанс 1 из 100 обогатиться…
слитые депозиты это вопрос мани-менеджмента.
На счет фильтра - равномерный рост ПФ при равномерном снижении суммарной прибыли это хорошо)) Где компромисс это зависит опять же от мани-менеджмента. И вообще, можно с его помощью торговать портфель одной системы с разными настройками (в т.ч. параметра фильтра). Просто если сигнал срабатывает с лучшим значением фильтра лот больше, а при более слабом - меньший. Естественно есть порог ПФ ниже которого смысла торговать систему нет. Аналогично можно объединить систему с разными настройками, что выльется в поэтапный вход и/или выход, что может являться диверсификацией в некотором смысле.
слитые депозиты это вопрос мани-менеджмента.
Седьмой фильтр - сильно режет. Но есть нюанс. Тут перекос в правильную сторону: больше режет левый хвост.
Это видно из распределения. Больше всего подошло Gumbel Max.
Важный вывод: около 30% проходов были убыточны, а около 70% - прибыльны.
слитые депозиты это вопрос мани-менеджмента.
На счет фильтра - равномерный рост ПФ при равномерном снижении суммарной прибыли это хорошо)) Где компромисс это зависит опять же от мани-менеджмента. И вообще, можно с его помощью торговать портфель одной системы с разными настройками (в т.ч. параметра фильтра). Просто если сигнал срабатывает с лучшим значением фильтра лот больше, а при более слабом - меньший. Естественно есть порог ПФ ниже которого смысла торговать систему нет. Аналогично можно объединить систему с разными настройками, что выльется в поэтапный вход и/или выход, что может являться диверсификацией в некотором смысле.
Многое зависит от ТС, если это, так называемый усреднитель, как в примере, то слив равен неудачному входу, а чем меньше неудач, тем лучше - за это и отвечает система фильтрации.
Можно пример, а то не понимаю фразу с ходу " равномерный рост ПФ при равномерном снижении суммарной прибыли это хорошо" рост по отношению к чему - к прошлому проходу? Тогда что за суммарное снижение прибыли?
Второй фильтр такой же как и первый - режет хвосты слева и справа...
А какой мы ожидаем результат - тут хотелось бы понять эталон, по которому, теоретически, мы пытаемся опрделить эффективность фильтра.
Седьмой фильтр - сильно режет. Но есть нюанс. Тут перекос в правильную сторону: больше режет левый хвост.
Это видно из распределения. Больше всего подошло Gumbel Max.
Важный вывод: около 30% проходов были убыточны, а около 70% - прибыльны.
На практике использую 3 и 4 настройку одного и того же фильтра.
А вывод о 30% и 70% - это относительно результатов с листа F_7? Просто по всем листам если смотреть, то ситуация такая
Коэффициент асимметрии для распределения Гумбеля является постоянным и составляет 2,404 - что это нам теоретически дает - какой смысл от этой модели?
Смелое заявление. Имхо, ММ - это доктор Борменталь (ассистент), а не профессор Преображенский (глав.врач).