А нужно ли анализировать бары/свечи на таймфрейме? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ГРАФИК-ТО ГОЛЫЙ !!! от создателей А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ (сказки Ганса Христиана Андерсена)
СКАЗКИ! СКАЗКИ! СКАЗКИ!
Я хотел сказать, что цены идут ценовым потоком. Этот поток может быть примерно таким (это по сути вырезка из тикового графика):
А вот когда этот поток сворачивается в таймфреймы - то получаются совершенно разные виды/фигуры (всё только от фантазии зависит) на разных таймфреймах. Но сворачивание данных в таймфреймы что-то убивает в данных. Что-то очень важное.
Ценовой поток дискретный по своей природе. Это Вам не аналоговый сигнал который насильственным образом дискретизировали в свечные бары.
На чистом ценовом потоке есть те же самые фигуры, что можно увидеть на свечках.
Ценовой поток дискретный по своей природе. Это Вам не аналоговый сигнал который насильственным образом дискретизировали в свечные бары.
На чистом ценовом потоке есть те же самые фигуры, что можно увидеть на свечках.
Он квантованный по уровням, но не по времени.
И минимальное значение уровня будет равно:
Он квантованный по уровням, но не по времени.
И? - по времени, по Вашему, ценовой поток непрерывен?
И? - по времени, по Вашему, ценовой поток непрерывен?
Неправильно выразился, естественно, квантованный и по времени, но не с постоянной частотой дискретизации.
Конечно.
Аналоговый сигнал - непрерывная функция, имеющая значения на всём своём определении. Кроме того, аналоговый сигнал имеет производную в любой точке. Про цену тоже самое сказать нельзя. Цена изменяется не только с минимальны шагом со значением Point(), но и со случайными промежутками времени между изменениями своего значения, то есть является ступенчатой (а потому дискретной) функцией без разрывов (в любой момент можно получить её значение). Таким образом, функция цены непрерывна, но дискретна.
Любая обработка цены, включая самые изощрённые DSP - попытка "зааналогить цену" и снизить шум. Построение свечей преследует ту же цель - снижение шума.
Отключив визуальное отображение на чарте (идея стартера )- получим шум в чистейшем виде. Круто, самое то для любителей всего натурального, но очень хреново для тех, кто пытается анализировать информацию с целью извлечения прибыли.
Конечно.
Аналоговый сигнал - непрерывная функция, имеющая значения на всём своём определении. Кроме того, аналоговый сигнал имеет производную в любой точке. Про цену тоже самое сказать нельзя. Цена изменяется не только с минимальны шагом со значением Point(), но и со случайными промежутками времени между изменениями своего значения, то есть является ступенчатой (а потому дискретной) функцией без разрывов (в любой момент можно получить её значение).
Любая обработка цены, включая самые изощрённые DSP - попытка "зааналогить цену" и снизить шум. Построение свечей преследует ту же цель - снижение шума.
Отключив визуальное отображение на чарте (идея стартера )- получим шум в чистейшем виде. Круто, самое то для любителей всего натурального, но очень хреново для тех, кто пытается анализировать информацию с целью извлечения прибыли.
Свечи были придуманы в Японии вроде как в 17 веке купцом, продавцом риса на тогдашней бирже. Да, тогда там уже были аналоги бирж. И цель была не избавиться от шума, а иметь наглядную картину по истории торговли.
От шума свечи не избавляют, наоборот, они выдают ложные данные. Open и Close принимают несглаженные значения котировок, которые могут быть совершенно отличными от общей тенденции. Но в те годы народ об этом не знал. А в наши годы 99% трейдеров также не знают и пытаются шаманить с фигурами ))
Свечи были придуманы в Японии вроде как в 17 веке купцом, продавцом риса на тогдашней бирже. Да, тогда там уже были аналоги бирж. И цель была не избавиться от шума, а иметь наглядную картину по истории торговли.
От шума свечи не избавляют, наоборот, они выдают ложные данные. Open и Close принимают несглаженные значения котировок, которые могут быть совершенно отличными от общей тенденции. Но в те годы народ об этом не знал. А в наши годы 99% трейдеров также не знают и пытаются шаманить с фигурами ))
Дело не в том, что было в 17 веке, а в предложении стартера использовать девственно чистый чарт, вместо ценовой информации. Не нравятся свечи - можно отображать ценовые данные по другому, способы ограничены лишь фантазией и обусловлены целями при извлечении информации. На пустом чарте нет информации, а значит и анализировать нечего. В 17 веке хоть ка кто пытались анализировать цены, а в надцатом веке, когда корабли бороздят просторы большого театра, народ вообще не хочет ничего анализировать.