А нужно ли анализировать бары/свечи на таймфрейме? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я хотел сказать, что цены идут ценовым потоком. Этот поток может быть примерно таким (это по сути вырезка из тикового графика):
А вот когда этот поток сворачивается в таймфреймы - то получаются совершенно разные виды/фигуры (всё только от фантазии зависит) на разных таймфреймах. Но сворачивание данных в таймфреймы что-то убивает в данных. Что-то очень важное.
Рынок тенденциозен - второй постулат теханализа.
Так что, резко, да не совсем.
Как это "резко, да не совсем"? Можете привести примеры на графике цены?
Задержка не самое плохое от фильтрации (сглаживания), самое плохое - торгуется цена, а не результат сглаживания.
Короче да, тупиковый путь. Эффективнее бороться с разворотами иными способами, чем пытаться преобразовать цену и выдумывать "продвинутые свечи".
Вы не могли бы поконкретнее? А то я тоже могу наговорить о иных способах, более продвинутых методах, что надо улучшить и углубить )))
Торгуем цену, а направление определяем после фильтра, что непонятного?
1. Вы не могли бы поконкретнее? А то я тоже могу наговорить о иных способах, более продвинутых методах, что надо улучшить и углубить )))
Торгуем цену, а направление определяем после фильтра, что непонятного?
Конкретнее:
1. Классический теханализ использует два неотъемлемых свойства цены напрямую связанных с её дискретностью - трендовое движение (когда последовательно каждая свеча выше/ниже предыдущей), и отскок от уровня / разворот.
Оба этих свойства успешно можно и нужно эксплуатировать. К примеру уровни, если в данный момент цена находится в зоне некоторого скопления исторических цен, то разумно снизить во много раз (вплоть до 0) размер позиции если есть сигнал на вход. Это самый известный и вполне рабочий приём борьбы с "резким изменением направления движения". Есть и другие - каналы наклонные, к примеру. Существуют и более современные продвинутые методы (нервосетки и прочие методы машинного обучения).
2. В этом и проблема, что непонятного?
Конкретнее:
1. Классический теханализ использует два неотъемлемых свойства цены напрямую связанных с её дискретностью - трендовое движение (когда последовательно каждая свеча выше/ниже предыдущей), и отскок от уровня / разворот.
Оба этих свойства успешно можно и нужно эксплуатировать. К примеру уровни, если в данный момент цена находится в зоне некоторого скопления исторических цен, то разумно снизить во много раз (вплоть до 0) размер позиции если есть сигнал на вход. Это самый известный и вполне рабочий приём борьбы с "резким изменением направления движения". Есть и другие - каналы наклонные, к примеру. Существуют и более современные продвинутые методы (нервосетки и прочие методы машинного обучения).
2. В этом и проблема, что непонятного?
Проблема в том, что опять вернулись к древним свечам)) Ладно, разговор не имеет смысла, мы говорим на разных языках.
Дело не в свечах, а в дискретности цены. Вы с топикстатрером не учитываете этот момент. Ренко-подобные построения не лишены недостатков классических OHLC свечей, и даже содержат в себе меньше информации.
Единственное, что бы я предложил в рамках топика - попытаться придумать "продвинутые" свечи, нужно добавить информации к OHLC. А просто OHLC уже действительно, мягко говоря, устарели.
Насчет "добавить информации" - пока идей у меня нет, тут нужно специально много подумать на эту тему.
Андрей Дик и Алексей Волчанский, простите за нескромный вопрос. При такой гиперактивности на форуме , у Вас остается время на написание статей, под которые Вы подписались? Выйдут ли статьи в этом году?