Используете ли вы CExpert при создании роботов? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каким образом отлаживался этот mq5? Я в день F7 несколько сотен раз нажимаю. Каждый раз ждать 100 секунд - это десятки часов в сутки на компиляцию. Выдержать такое не реально.
Мои проекты < 100 кб. За 300 мс компилируются.
Не путайте большой тестовый юниттест, который тестирует большую математическую библиотеку на отсутствие ошибок.
Отлаживать надо в дебаг режиме, где время компиляции в десятки раз меньше за счет почти полного отключения оптимизации.
Удивили и огорчили одновременно..
Это какие такие "мат библиотеки, аналогичные R" Вы имеете в виду?
Или Вы считаете, что R это набор мат. библиотек?
Даже на знаю, что сказать. Написал бы какой нибудь форумчанин, понятно. Но услышать такое от разработчика...
Понятна некая обида разработчика при сопоставлении его продукта с другими. Но Майкрософт не обижается. Пользователи попросили и они тут же откликнулись и им "не западло" (извиняюсь за выражение) применять в своих продуктах открытый код. Они и свой стали открывать.
Ну это так, эмоции от неожиданности.
Удачи
Renat Fatkhullin:
Покажите, что конкретно вы считаете на R, пожалуйста. Иначе это продолжение "R велик потому что велик".
Забудьте про Микрософт, он тут не при делах вообще.
Речь исключительно про технические возможности в рамках применимости к трейдингу. Ваше "как можно попытаться на MQL5" я уже опроверг выше. Это просто код из публичной библиотеки.
Моё глубочайшее убеждение - ошибка позволять публиковать на ресурсе MQL5 статьи, посвящённые сторонним языкам (конечно, за исключением статей описывающих способы конектов) - хоть и в мягком виде, но халивары неизбежны.
Против самого R я ничего не имею против, зато могу воочию наблюдать некоторых местных адептов, я бы даже сказал, фанатиков, которые кроме слов "современные методы, далеко ушедшие в перёд" ничего особо путного продемонстрировать не в состоянии, чему не так давно я стал свидетелем, от демонстрации возможностей алгоритмов на R и для сравнения c алгоритмами на MQL5 один из фанатиков отказался, и совершенно понятно почему. Но непонятны шапкозакидательства вида " "современные методы, далеко ушедшие в перёд", при том что любые методы и алгоритмы реализуемы на MQL.
Статьи про другие дополняющие технологии очень полезны, так как дают пищу и направление развития трейдерам.
R очень хорош своей мощностью как исследовательская платформа. Но ее практически нельзя отмасштабировать или преобразовать в готовый продукт.
Мы шаг за шагом наполним нашу стандартную библиотеку массой математических/расчетных/нейросетевых/визуализирующих функций, что позволит перенести результаты исследований из R или вообще полностью вести исследования прямо на MQL5.
Статьи про другие дополняющие технологии очень полезны, так как дают пищу и направление развития трейдерам.
R очень хорош своей мощностью как исследовательская платформа. Но ее практически нельзя отмасштабировать или преобразовать в готовый продукт.
Мы шаг за шагом наполним нашу стандартную библиотеку массой математических/расчетных/нейросетевых/визуализирующих функций, что позволит перенести результаты исследований из R или вообще полностью вести исследования прямо на MQL5.
Это хорошо, а для MQL4 такой прелести не будет?
Не планируем.
Отрыв МТ4 произошел и больше в него никто не будет вкладывать ресурсов.
В следующем релизе будет 4 новые мощные математические библиотеки, полностью написанные на MQL5.
Это позволит сразу покрыть огромный пласт математических задач.
Я использую связку mql5 + R, синхронизация самодельная через файлы.
У меня mql5 используется только для торговли, вся логика принятия решений вынесена в R. Для торговли брал за основу автоматически сгенерированный советник с CExpert, единственное что поменял это немного кода в ontick чтобы на новых барах писать в csv файл значения ohlc и индикаторов. Плюс новый класс на основе CExpertSignal, в котором LongCondition() и ShortCondition() читают из файлов ответы полученные от R. Вся торговая логика, стопы, тейки, итд использую без изменений, я считаю что класс CExpert вообще отлично с этим справляется.
От R мне нужно чтоб он генетикой перебрал все полученные данные по особым критериям, и из таблицы с сотнями колонок (ohlc + индикаторы с разными параметрами и лагами) оставил их гораздо меньше, плюс наделать новые колонки из имеющихся со всякими математическими операциями. А дальше нейронка всё это обрабатывает и даёт ответ торговать или нет, пишет результат в файл.
От встроенного mql интерфейса к R я бы не отказался, но это не критично. Это было бы важно только для частого скальпинга; а я на новых барах торгую, это совсем редко и задержки в пару секунд неважны.
Спасибо за Alglib, неожиданный сюрприз, генетика и нейронка есть, можно что-то делать. То чего сильно не хватает - это многопоточность в mql без костылей. Я нейронку постоянно дообучаю новыми данными запущенным на фоне R скриптом, в mql для этого нужно делать отдельный скрипт, и общаться процессами через глобальные переменные или как-то так (точно не скажу, сам не пробовал). Мне бы даже хватило что-то наподобие форка, с возможностью некоторые переменные сделать общими на оба процесса.
Но Alglib всё равно не идеальное решение. Если уже есть готовый алгоритм что и как обрабатывать, то это можно повторить прямо в mql с Alglib, это отлично.
А как эфективно работать при создании новой стратегии? В R или Matlab можно и графики наглядные нарисовать; и если что-то не так то остановить выполнение скрипта, подправить код, и продолжить с того места где остановил скрипт в прошлый раз. В mql нужно будет каждый раз компилить код, и запускать сначала. А это будет часы работы алгоритмов на каждый перезапуск, потерянные из-з ошибок. Придётся делать костыли с записью переменных в файл например. В общем для реализации готовой стратегии mql+alglib вполне отлично, но для разработки новой стратегии - я вижу в этом много боли.
Dr.Trader, вот объясните мне, неразумному, почему из всей братии генетиков никто не выдал на моей памяти ни одного профитного сигнала? Допустим, я-то чел непостоянный, веселый и ваще слегка раздолбай )) Но, тем не менее, от 5-10% в день могу делать на небольших депо. А у вашего ордена есть практические результаты? Или только теории?
В следующем релизе будет 4 новые мощные математические библиотеки, полностью написанные на MQL5.
Это позволит сразу покрыть огромный пласт математических задач.
И это замечательно! Очередной пласт ученых псевдо-трейдеров уйдет копать вглубь и вширь )) А мы, грязные котики, будем тихо, не напрягаясь, зарабатывать на сметану )))
Dr.Trader, вот объясните мне, неразумному, почему из всей братии генетиков никто не выдал на моей памяти ни одного профитного сигнала? Допустим, я-то чел непостоянный, веселый и ваще слегка раздолбай )) Но, тем не менее, от 5-10% в день могу делать на небольших депо. А у вашего ордена есть практические результаты? Или только теории?
Оптимизацией не пользуетесь что ли? Все Ваши "5-10%" получены с настройками системы отбалды?
И это замечательно! Очередной пласт ученых псевдо-трейдеров уйдет копать вглубь и вширь )) А мы, грязные котики, будем тихо, не напрягаясь, зарабатывать на сметану )))
Второй пост за день идущий один за другим, в которых перечеркиваете все свои достижения, в DSP например... Вы б думали сначала, прежде чем писать
В следующем релизе МТ5 будет штатная мат библиотека, аналогичная R прямо в исходниках. Кроме того, штатной становится математическая библиотека Alglib.
Это чтобы не было разговоров "не хватает математического функционала".
Далее мы продолжим развивать стандартные библиотеки и будем включать ряд других методов. Следующим в списке идет система визуализации данных.
О ! Вот про развитие Стандартной Библиотеки - очень интересно.
Vladimir Perervenko:
Ну из простых - генетическая оптимизация параметров моделей машинного обучения.
Хм... А разве на MQL5 это невозможно ??? Я очень даже использую генетическую оптимизацию, и она вполне работает. Машинное обучение тоже, думаю, вполне себе нормально реализуется на MQL5.
Хотя, конечно, генетическая оптимизация огромных массивов данных, на основе текущих котировок, проводимая на каждом баре - это жесть.
И тут я склонен согласиться с Алексеем - сколько не видел советников, которые показывали профит некоторое время - везде использовались очень простые закономерности. Сложные алгоритмы - всегда оказывались "в дураках".