Обсуждение статьи "Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если перефразировать задачу как "какова частота вызова MQL5 кода из ядра терминала", то все надо замерять не так:
В таком случае, построив полигон, можно реально замерить все оверхеды на MQL5 вызовы и получить интересную характеристику. Как водится у нас, затем несколько раз оптимизировать все.
Это интересная задача и мы ею займемся.
Есть!Да, точно есть.
Извините, проглядел.
Если перефразировать задачу как "какова частота вызова MQL5 кода из ядра терминала", то все надо замерять не так:
В таком случае, построив полигон, можно реально замерить все оверхеды на MQL5 вызовы и получить интересную характеристику. Как водится у нас, затем несколько раз оптимизировать все.
Это интересная задача и мы ею займемся.
Спасибо, что не оставляете такие гиковские замуты без внимания!
Наверное, нужна отдельная сборка и для замера скорости прихода котировочных пакетов. Как раз то, что хотел замерить.
Пожалуйста, сделайте еще один тест скорости MT5 на реальном счете
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестируем 'CopyTicks'
fxsaber, 2016.09.13 11:11
если через OrderSendAsync отправить два лимитника (BuyLimit1_price < BuyLimit2_price) внутрь спреда, то будет порождено биржей два подряд идущих тика с улучшением bid-цены в одно и то же время (с точностью до 1мс)?
Поясню, что это даст.
Когда отправляется BuyLimit1 внутрь спреда, к нам придет от биржи тик со временем его рождения (он породит новый Bid). После BuyLimit2 - еще один тик со временем рождения. Разность этих двух времен - скоростная характеристика доставки MT5 торговых приказов до биржи.
Чтобы сделать минимальные денежные потери от такого эксперимента, можно послать не два BuyLimit асинхронно, а BuyLimit и SellLimit внутрь спреда и выбрать какой-нибудь слаболиквидный торговый инструмент.
Прежде чем сравнивать, нужно "доделать" весь комплекс торговых операций
(получение данных, оправка транзакций, получение подтверждения транзакций)
Добавлено Билд 1395, реал
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ФОРТС. Вопросы по исполнению
Renat Fatkhullin, 2016.08.23 16:35
Надо просто подождать 5-10 мс и попробовать снова.
Дело в том, что подтверждение транзакции вы получаете сразу, а вот полные детали сделки прилетают асинхронно после этого. Может пройти от 0 до N мс, обычно в пределах 1-2 мс (зависит от пинга конечно же).
Прежде чем сравнивать, нужно "доделать" весь комплекс торговых операций
(получение данных, оправка транзакций, получение подтверждения транзакций)
Добавлено Билд 1395, реал
Вот только что сделал вручную аналогичную операцию: 11.7 мс
Вы же не желаете смотреть реальный отчет, а пользуетесь своим собственным глючным методом замера времени сделки.
И свои ошибки не желаете признавать, предпочитая верить чудовищным цифрам из своего ошибочного скрипта.
Вот только что сделал вручную аналогичную операцию: 11.7 мс
Вы о чём, Ренат?
Это выдержка из лога темнинала, а не мой собственный лог!
Из-за этого обстоятельства требуется несколько скорректировать сравнение с QLUA не в пользу MT5.
Корректировать ничего не надо. Моя фраза была для общего случая "в вашем инете и вашем пинге может быть все что угодно и в реальности в зависимости от вашей сети вы получите транзакцию через 0-N мс". Причем скорее 0 мс, чем больше.
Вот проверочный код с контролем всех транзакций в асинхронном режиме:
Вот его вывод на реальном счете только что:
Читать надо снизу вверх.
Тут показаны все этапы транзакций с нарастающим итогом по затраченному времени от начала старта. По типам транзакций видно, что и когда добавлялось в терминал.
Итоговое время 11.45 мс.