Пожалуйста, сделайте еще один тест скорости MT5 на реальном счете
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2016.09.13 11:11
если через OrderSendAsync отправить два лимитника (BuyLimit1_price < BuyLimit2_price) внутрь спреда, то будет порождено биржей два подряд идущих тика с улучшением bid-цены в одно и то же время (с точностью до 1мс)?
Комментарии политических хейтеров на эту статью
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Renat Fatkhullin, 2016.09.01 17:53
Не МТ5 теряет, а Plaza II. Именно у нее удивительный для 2016 года механизм снапшотинга на подтверждениях в 10 мс. То есть, она отдает подтверждения блоками раз в 10 мс.
На следующей неделе Открытие включит режим снапшотинга Плазы в 3 мс и тем самым мы еще выиграем в среднем от 5 до 7 мс при исполнении.
А сам МТ5 на внутренний процессинг, включая свой шлюз, тратит меньше 1 мс. В новых версиях еще меньше будет тратить за счет очередных оптимизаций процессов на пару сотем микросекунд.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Renat Fatkhullin, 2016.09.01 18:11
Важный вывод про скорость самого языка MQL5: когда речь идет о миллисекундах и тем более о микросекундах, скорость самого языка автоматизации начинает занимать существенную часть в латенси.
Если трейдер использует интерпретируемые языки типа QLUA/EasyLanguage, то он просто на обвязке теряет миллисекунды и даже не в курсе этого. Не говоря уже о том, что его программа из ядра платформы может получать уведомления об активности на рынке тоже с существенными задержками в сотни микросекунд и даже миллисекунд.
Именно поэтому мы столько сил тратим на оптимизацию MQL5 и шаг за шагом вылизываем узкие места, выигрывая десятки и сотни микросекунд.
Недавно мы показали скорость отображения данных в трех терминалах Quik, MetaTrader 5 и SmartX на MOEX.
Смотреть открытие рынка надо с 00:50 примерно: победитель сразу виден
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Renat Fatkhullin, 2016.09.01 20:29
у нас в чистом виде transaction based механизма доставки данных в отличие от конкурентов с snapshot based. Именно поэтому у нас все одиночные транзакции(тики - это тоже транзакции) доставляются мгновенно и без задержек.
Например, у Квика графики вообще живут своей снапшотовой жизнью в отрыве от потока тиков. Именно поэтому там графики визуально тормозят по сравнению с МетаТрейдером. Стакан в Квике вообще до 5 раз медленнее обновляется по сравнению с MT5 - мы это точно замеряли. Скорее всего обновления стакана там тоже снапшотами, чтобы не перегружать терминал и инфраструктуру.
А мы честно стримим все данные транзакционно без задержек и снапшотов.
Мы записали на видео все три теста одним роликом, чтобы было видно:
Это, к сожалению, не правда. Надо было одновременно замерять и на видео показать.
А то можно MT5 на спокойном рынке запустить, а QUICK - на новостях. И показатели разойдутся совсем.
Требуется пояснение про влияние очереди и разогрева на производительность.
Если посмотрите это видео, то увидите, что перед началом торговой сессии проходят несколько одиночных обновлений стакана. Поэтому скрипт пропускает первые N тиков, чтобы убедиться, что пошел настоящий плот поток заявок в стакане. И только после этого начинает считать тики.
Это, к сожалению, не правда. Надо было одновременно замерять и на видео показать.
Если посмотрите это видео, то увидите, что перед началом торговой сессии проходят несколько одиночных обновлений стакана. Поэтому скрипт пропускает первые N тиков, чтобы убедиться, что пошел настоящий плот поток заявок в стакане. И только после этого начинает считать тики.
На видео показано начало сессии. А на видео из статьи - самый "сок". Да и
input ulong ExtSkipFirstTicks=10; // количество пропускаемых тиков на старте
количество маловато для начала сессии. Раскройте, пожалуйста, что такое "очередь" и "разогрев".
Вы принимаете политику сайта и условия использования
251607
Опубликована статья Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?:
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется и когда торговый терминал трейдера узнает о результате.
В результате они не знают, что легко могут улучшить качество исполнения своих сделок за счет более быстрой реакции и скорости проведения транзакций.
12 сентября 2016 года были проведены три замера скорости на реальном счете БД "Открытие" на MetaTrader 5 build 1415 и Quik 7.2.23 в одно и то же время. Каждый тест был призван измерить конкретную скоростную характеристику, важную с точки зрения алгоритмического трейдинга:Результаты всех трех тестов собраны в сводной таблице, детальные результаты по каждому тесту представлены ниже отдельными разделами этой статьи.
Как видно из таблицы, MetaTrader 5 опережает по всем трем тестам со значительным отрывом. Желающие могут самостоятельно провести подобные испытания с помощью приложенных исходных кодов. Само тестирование представлено на видео ниже.
Автор: MetaQuotes Software Corp.