ФорумРазделы

Обсуждение статьи "Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?" - страница 5

Новый комментарий

Сегодня было сильное движение на Brent

 

 

И в этот момнт МТ5 заботал именно с этими задержками 

Renat Fatkhullin:

Корректировать ничего не надо. Моя фраза была для общего случая "в вашем инете и вашем пинге может быть все что угодно и в реальности в зависимости от вашей сети вы получите транзакцию через 0-N мс". Причем скорее 0 мс, чем больше.

Вот проверочный код с контролем всех транзакций в асинхронном режиме:

Вот его вывод на реальном счете только что:

Читать надо снизу вверх.

Тут показаны все этапы транзакций с нарастающим итогом по затраченному времени от начала старта. По типам транзакций видно, что и когда добавлялось в терминал.

Итоговое время 11.45 мс.

Спасибо большое за доходчивый код! По Вашим результатам, действительно, нечего корректировать. Я ошибся.
prostotrader:

Сегодня было сильное движение на Brent  

И в этот момнт МТ5 заботал именно с этими задержками 

Держите на готове горячие клавиши для мгновенной записи экрана. Или записывайте все круглосуточно. Проблемный кусок всегда можно будет вырезать и предъявить в виде доказательства. Пока же - только слова.
prostotrader:

Вы о чём, Ренат?

Это выдержка из лога темнинала, а не мой собственный лог! 

Да, точно. Извините, спутал с одним товарищем, который неправильно считал тайминги.

Вот что было в то время: это вопрос к бирже - почему она постоянно так себя ведет на минимальных движениях и считает нормой исполнять заявки за такое время.

Вы хотели поставить лимитный ордер на 47.56 близко к рынку и скорее всего биржа специально притормозила прием заявок на близкий ценовой интервал, чтобы не получилось неожиданностей для нее:


С точки зрения производительности не может быть никаких вопросов, так как там объем был смешной, 320 лотов за минуту.

Свое исполнение на спокойном рынке я показал выше.

fxsaber:
Держите на готове горячие клавиши для мгновенной записи экрана. Или записывайте все круглосуточно. Проблемный кусок всегда можно будет вырезать и предъявить в виде доказательства. Пока же - только слова.
prostotrader:

Сегодня было сильное движение на Brent

И в этот момнт МТ5 заботал именно с этими задержками 

Только МТ5 не имеет никакого отношения к этим задержкам.

Это столько времени именно биржа отвечала.

Renat Fatkhullin:

Только МТ5 не имеет никакого отношения к этим задержкам.

Это столько времени именно биржа отвечала.

Выделите, пожалуйста, строчки в вашем примере-лога, в которых будут видны тормоза биржи, когда она вздумает так себя вести?

2016.09.14 18:32:53.234 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD BR-12.16: 0.0 0 time: 11.455 ms
2016.09.14 18:32:53.232 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD BR-12.16: 47.13 0 time: 8.778 ms
2016.09.14 18:32:53.231 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE BR-12.16: 0.0 0 time: 8.457000000000001 ms
2016.09.14 18:32:53.231 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE BR-12.16: 0.0 0 time: 8.202999999999999 ms
2016.09.14 18:32:53.231 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_REQUEST : 0.0 44326441 time: 8.151 ms
2016.09.14 18:32:53.228 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE BR-12.16: 0.0 0 time: 5.196 ms
2016.09.14 18:32:53.228 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_REQUEST : 0.0 44326441 time: 5.171 ms
2016.09.14 18:32:53.227 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD BR-12.16: 0.0 0 time: 4.184 ms
2016.09.14 18:32:53.223 Test (BR-12.16,H1)      Start...
2016.09.14 18:32:49.753 Test (BR-12.16,H1)      AsyncTradesTest: last ping 2.15 ms, build 1417

Скорее всего заметно станет вот отсюда, но точно будет видно на последних двух транзакциях:

2016.09.14 18:32:53.234 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD BR-12.16: 0.0 0 time: 11.455 ms
2016.09.14 18:32:53.232 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD BR-12.16: 47.13 0 time: 8.778 ms
2016.09.14 18:32:53.231 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE BR-12.16: 0.0 0 time: 8.457000000000001 ms
2016.09.14 18:32:53.231 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE BR-12.16: 0.0 0 time: 8.202999999999999 ms
2016.09.14 18:32:53.231 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_REQUEST : 0.0 44326441 time: 8.151 ms
2016.09.14 18:32:53.228 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE BR-12.16: 0.0 0 time: 5.196 ms
2016.09.14 18:32:53.228 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_REQUEST : 0.0 44326441 time: 5.171 ms
2016.09.14 18:32:53.227 Test (BR-12.16,H1)      TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD BR-12.16: 0.0 0 time: 4.184 ms
2016.09.14 18:32:53.223 Test (BR-12.16,H1)      Start...
2016.09.14 18:32:49.753 Test (BR-12.16,H1)      AsyncTradesTest: last ping 2.15 ms, build 1417
Renat Fatkhullin:

Скорее всего заметно станет вот отсюда, но точно будет видно на последних двух транзакциях:

Спасибо. В справке и статье довольно скудно написано про внутренние процессы за каждым типом торговых транзакций.

В Вашем уточнении получается, что первые четыре строки (8ms) - это еще не биржа. Где возможно прочесть, что в действительности происходит? Потому как понимания нет и не ясно, где его подчерпнуть.

fxsaber:

Спасибо. В справке и статье довольно скудно написано про внутренние процессы за каждым типом торговых транзакций.

В Вашем уточнении получается, что первые четыре строки (8ms) - это еще не биржа. Где возможно прочесть, что в действительности происходит? Потому как понимания нет и не ясно, где его подчерпнуть.

Нет, я это не утверждал.

Код набросал на скорую руку и не расписал все поля. Проверьте сами в отладчике каждый вход в функцию моего скрипта и распечатайте больше полей, пожалуйста.

fxsaber:

Спасибо. В справке и статье довольно скудно написано про внутренние процессы за каждым типом торговых транзакций.

Пример возможного слушателя торговых событий приведен в статье С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     TradeTransactionListener.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   PrintFormat("LAST PING=%.f ms",
               TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST)/1000.);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//---
   static int counter=0;   // счетчик вызовов OnTradeTransaction()
   static uint lasttime=0; // время последнего вызова OnTradeTransaction()
//---
   uint time=GetTickCount();
//--- если последняя транзакция была больше 1 секунды назад
   if(time-lasttime>1000)
     {
      counter=0; // значит, это новая торговая операция и можно сбросить счетчик
      if(IS_DEBUG_MODE)
         Print(" Новая торговая операция");
     }
   lasttime=time;
   counter++;
   Print(counter,". ",__FUNCTION__);
//--- результат выполнения торгового запроса
   ulong            lastOrderID   =trans.order;
   ENUM_ORDER_TYPE  lastOrderType =trans.order_type;
   ENUM_ORDER_STATE lastOrderState=trans.order_state;
//--- имя символа, по которому произошла транзакция
   string trans_symbol=trans.symbol;
//--- тип транзакции
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE  trans_type=trans.type;
   switch(trans.type)
     {
      case  TRADE_TRANSACTION_POSITION:   // изменение позиции
        {
         ulong pos_ID=trans.position;
         PrintFormat("MqlTradeTransaction: Position  #%d %s modified: SL=%.5f TP=%.5f",
                     pos_ID,trans_symbol,trans.price_sl,trans.price_tp);
        }
      break;
      case TRADE_TRANSACTION_REQUEST:     // отправка торгового запроса
         PrintFormat("MqlTradeTransaction: TRADE_TRANSACTION_REQUEST");
         break;
      case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD:    // добавление сделки
        {
         ulong          lastDealID   =trans.deal;
         ENUM_DEAL_TYPE lastDealType =trans.deal_type;
         double        lastDealVolume=trans.volume;
         //--- идентификатор сделки во внешней системе - тикет, присваиваемый Московской биржей
         string Exchange_ticket="";
         if(HistoryDealSelect(lastDealID))
            Exchange_ticket=HistoryDealGetString(lastDealID,DEAL_EXTERNAL_ID);
         if(Exchange_ticket!="")
            Exchange_ticket=StringFormat("(MOEX deal=%s)",Exchange_ticket);

         PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s deal #%d %s %s %.2f lot   %s",EnumToString(trans_type),
                     lastDealID,EnumToString(lastDealType),trans_symbol,lastDealVolume,Exchange_ticket);
        }
      break;
      case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD: // добавление ордера в историю
        {
         //--- идентификатор ордера во внешней системе - тикет, присваиваемый Московской биржей
         string Exchange_ticket="";
         if(lastOrderState==ORDER_STATE_FILLED)
           {
            if(HistoryOrderSelect(lastOrderID))
               Exchange_ticket=HistoryOrderGetString(lastOrderID,ORDER_EXTERNAL_ID);
            if(Exchange_ticket!="")
               Exchange_ticket=StringFormat("(MOEX ticket=%s)",Exchange_ticket);
           }
         PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s order #%d %s %s %s   %s",EnumToString(trans_type),
                     lastOrderID,EnumToString(lastOrderType),trans_symbol,EnumToString(lastOrderState),Exchange_ticket);
        }
      break;
      default: // прочие транзакции  
        {
         //--- идентификатор ордера во внешней системе - тикет, присваиваемый Московской биржей
         string Exchange_ticket="";
         if(lastOrderState==ORDER_STATE_PLACED)
           {
            if(OrderSelect(lastOrderID))
               Exchange_ticket=OrderGetString(ORDER_EXTERNAL_ID);
            if(Exchange_ticket!="")
               Exchange_ticket=StringFormat("MOEX ticket=%s",Exchange_ticket);
           }
         PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s order #%d %s %s   %s",EnumToString(trans_type),
                     lastOrderID,EnumToString(lastOrderType),EnumToString(lastOrderState),Exchange_ticket);
        }
      break;
     }
//--- тикет ордера    
   ulong orderID_result=result.order;
   string retcode_result=GetRetcodeID(result.retcode);
   if(orderID_result!=0)
      PrintFormat("MqlTradeResult: order #%d retcode=%s ",orderID_result,retcode_result);
//---   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| переводит числовые коды ответов в строковые мнемокоды            |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRetcodeID(int retcode)
  {
   switch(retcode)
     {
      case 10004: return("TRADE_RETCODE_REQUOTE");             break;
      case 10006: return("TRADE_RETCODE_REJECT");              break;
      case 10007: return("TRADE_RETCODE_CANCEL");              break;
      case 10008: return("TRADE_RETCODE_PLACED");              break;
      case 10009: return("TRADE_RETCODE_DONE");                break;
      case 10010: return("TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL");        break;
      case 10011: return("TRADE_RETCODE_ERROR");               break;
      case 10012: return("TRADE_RETCODE_TIMEOUT");             break;
      case 10013: return("TRADE_RETCODE_INVALID");             break;
      case 10014: return("TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME");      break;
      case 10015: return("TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE");       break;
      case 10016: return("TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS");       break;
      case 10017: return("TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED");      break;
      case 10018: return("TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED");       break;
      case 10019: return("TRADE_RETCODE_NO_MONEY");            break;
      case 10020: return("TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED");       break;
      case 10021: return("TRADE_RETCODE_PRICE_OFF");           break;
      case 10022: return("TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION");  break;
      case 10023: return("TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED");       break;
      case 10024: return("TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS");   break;
      case 10025: return("TRADE_RETCODE_NO_CHANGES");          break;
      case 10026: return("TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT");  break;
      case 10027: return("TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT");  break;
      case 10028: return("TRADE_RETCODE_LOCKED");              break;
      case 10029: return("TRADE_RETCODE_FROZEN");              break;
      case 10030: return("TRADE_RETCODE_INVALID_FILL");        break;
      case 10031: return("TRADE_RETCODE_CONNECTION");          break;
      case 10032: return("TRADE_RETCODE_ONLY_REAL");           break;
      case 10033: return("TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS");        break;
      case 10034: return("TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME");        break;
      case 10035: return("TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER");       break;
      case 10036: return("TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED");     break;
      default:
         return("TRADE_RETCODE_UNKNOWN="+IntegerToString(retcode));
         break;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
1234567
Новый комментарий