Фильтры сигналов для советника. Кто какие использует.

[Alexander Ivanov]

1-й фильтр.  

Ограничивает торговлю  при больших "волнениях-шатаниях-расколбасах" рынка. 

  

 double high = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, X, 1)];
 double low = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, X, 1)];
 Filter=(high-low)*100000;
 if (Filter > S) return;

[Alexander Ivanov]

2-й фильтр.

Ограничивает торговлю- при малых обьемах рынка.

double  Vol= iVolume(NULL,0,0);
if (Vol<S)  return;

[Alexander Ivanov]

3-й фильтр.

Выявляет "перекупленность или перепроданность" .

 

    Условие A<B<C
    double high1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, A,1)];
    double low1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, A, 1)];
    
    double high2 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, B, A)];
    double low2 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, B, A)];
    
    double high3 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, C, B)];
    double low3 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, C, B)];
    
    double F=(high1+low1+high2+low2+high3+low3)/6;

    if (Bid>F) Разрешение на покупки + (ваши сигналы);
    if (Ask<F) Разрешение на продажи + (ваши сигналы);

[Maxim Kuznetsov]

схожая тема форума, где мои принципы "фильтрации" https://www.mql5.com/ru/forum/94583 . Сигналы подпадающие под принципы или ложны (вызваны шумом) или просто опоздали.

но то более для "ручной" торговли

[Alexey Volchanskiy]

Пока использую ADX + набор каналов

[Maxim Dmitrievsky]

Смотря с какой целью и что фильтровать.. вообще фильтры это зло, в общем и целом. Я имею в виду не системные, т.е. если мы видим что система плоха или плохо работает в определенные моменты - пытаемся их отфильтровать. В итоге это равносильно тому что бы переписать заново систему, и ничего хорошего не получается. Получается только подгонка под историю.

[Alexander Ivanov]

Maxim Dmitrievsky:
Смотря с какой целью и что фильтровать.. вообще фильтры это зло, в общем и целом. Я имею в виду не системные, т.е. если мы видим что система плоха или плохо работает в определенные моменты - пытаемся их отфильтровать. В итоге это равносильно тому что бы переписать заново систему, и ничего хорошего не получается. Получается только подгонка под историю.

вот вот.. что хотел и слышать. Вы пожалуйста пишите свои мысли еще ))) Это самое интересное! 

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander Ivanov:
вот вот.. что хотел и слышать. Вы пожалуйста пишите свои мысли еще ))) Это самое интересное! 

Ну вообще, я иногда использую фильтр по iStdev или как он там, т.е. стандартное отклонение по боллинджерам. Зачастую, от его экстремумов, если на первом баре он ниже чем на втором, после движения (период 20), случается коррекция. Неплохой такой фильтр, гладенько ходит, но не всегда работает. Но пики различимы хорошо, закономерность есть. Использую на текущем тф для определения зон перекупа-перепрода. единственная проблема - откаты после разворотов могут быть минимальные, зависит от персистентности рынка.. чем больше персистентность тем больше он будет врать, чем больше хаоса и бестрендовости тем красивее. Мне нра.

 

[Maxim Romanov]

Фильтров не использую. При проектировании системы, сначала выявляю закономерность, потом ее использую. Или предполагаю закономерность и проверяю ее наличие. Раньше, придумывал всякие фильтры, потом понял что фильтровать нечего. Закономерность или есть или нет ее. Использовать фильтры в системе, которая не дает прибыли, не имеет смысла, по тому что тогда это случайная система. Аак не фильтруй случайную систему, при помощи случайных фильтров, на выходе остается случайность.

[Aleksey Vyazmikin]

Для контр тренда

RSI - с верхнего ТФ закрытие за 30/70 - не торгуем

Подсчет баров с условного момента начала тренда - выжидаем начала торговли

ATR - информация о структуре внутри бара за временной период

iMA - без неё никуда...

Канал StDV - хороший инструмент для ориентации в пространстве и нахождения уровней

Много ещё чего, но фильтры надо понимать с какой целью использовать, к примеру при торговле контртренд  я выделяю 3 этапа:

1. Зарождение тренда - после его определения можно начинать постепенно открывать ордера

2.  Зрелость тренда - место выживания - фильтры нацелены на постепенное увеличение объема позиции

3. Старость тренда - период, где наиболее вероятен разворот и где можно увеличить риски

На каждом этапе используются разные фильтры, за редким исключением. Главное идентифицировать верно этап, что помогают сделать другие фильтры :)

[Alexander Ivanov]

Очень даже хорошо ди.

Доброе утро!

Продолжайте господа.