ФорумРазделы

Стратегия High Low. CTrade.BuyStop. CTrade.SellStop. - страница 3

Новый комментарий
Karputov Vladimir:
О единицах не понял. Уточните, пожалуйста.
Например, не больше 500 торговых приказов в минуту. Это редко, но встречается в регламенте. Я про форекс, насчет Фортс тут уже написали, что есть такое ограничение.
Alexey Volchanskiy:
Например, не больше 500 торговых приказов в минуту. Это редко, но встречается в регламенте. Я про форекс, насчет Фортс тут уже написали, что есть такое ограничение.

Нет. Пока такого не будет. Не буду усложнять.

Пока так: появилась новая свеча - выставили отложенный ордер или модифицировали CTrade.OrderModify цену исполнения уже существующего отложенного ордера .

Alexey Volchanskiy:
Например, не больше 500 торговых приказов в минуту. Это редко, но встречается в регламенте. Я про форекс, насчет Фортс тут уже написали, что есть такое ограничение.
есть ошибка #8(MT4) #10024(MT5), слишком частые запросы, её можно впоймать
Alexander Bereznyak:
есть ошибка #8(MT4) #10024(MT5), слишком частые запросы, её можно впоймать

На ловца и зверь бежит. Искал, где бы еще открыть центовик, зашел на форексстарт, читаю Соглашение и недоумеваю, сейчас 2016 год или 2006-й?? Делаю вывод - это кухня, дасвидос.

Особенно расмешила фраза "огромное количество запросов — стабильно более 2-3х раз в минуту" )) Пипец!

Кстати, кто знает приличный центовик с Market Execution, напишите в личку плз. Кроме робо, там и так уже есть счет. 

----------------------- Из Соглашения --------------

8.2 Запрещено использование торговых советников, построенных на следующих

принципах действия:

- Советник совершает многочисленные запросы на торговый сервер в течение

короткого промежутка времени (стабильно более 2-3х раз в минуту).

 

8.3 Клиент, торгующий с использованием советников, пытающихся торговать по

отстоящим котировкам, и загружающих сервер, принимает данные положения:

- Клиент, использующий пипсовочные советники (открытие/закрытие в течение

нескольких минут и огромное количество запросов — стабильно более 2-3х раз в минуту),

принимает данные положения на свой страх и риск.

- Сделка, открытая советником в период резкого движения цены или тонкого рынка,

может быть изменена по существующим на тот момент ценам на внешнем рынке. Как

Компанией, так и Клиентом (по запросу) 

Действия при срабатывании отложенного ордера:

- при срабатывании отложенного ордера, удаляем оставшийся отложенный ордер. Таким образом, если у нас есть открытая позиция - отложенных ордеров быть не должно.

[Удален]

Что то  приутихла тема , видимо продолжение  по построению  кода стратегии  следует снести  туды https://www.mql5.com/ru/articles/2513 

к стате   , спросить хотел:  бытует мнение  одного из участников , цитирую

Рекомендация: 

Стандартная библиотека MQL5 "заточена" на рынок ФОРЕКС, поэтому для

разработки экспертов для ФОРТС рекомендую всё писать самим.

 в чем  собственно принципиальная отличие  готового уже  запроса  #include<Trade\Trade.mqh>  с  запросом построенным  собственноручно  

например такой

void PlaceOrder( const string aSymbol, ulong& ticket, const double price, const double volume, const bool buy_sell )
{
  MqlTradeRequest request = {0};
  MqlTradeResult  result  = {0};
  ticket = 0;
     
//--- Fill structure
  request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
  request.magic  = 1234567890;
  request.symbol = aSymbol;
  request.volume = volume;
  request.price  = price;
    
  if ( buy_sell )
  {
    request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
  }
  else
  {
    request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
  } 
  request.comment = "Отложенный ордер...";      
  request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
  request.type_time = ORDER_TIME_DAY;
  
//--- Send order
  if ( OrderSend( request, result ) )
  {
    if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED ) 
    {
      ticket = result.order;
    }
    else
    {
      Print( "PlaceOrder: Ордер не установлен!" );
    }
  }
  else
  {
    Print( "PlaceOrder: Ордер не отослан! " );
  }

 цели  вроде у двух методов одни (установить  ордер , получить о нем необходимую инфу ) все!

  зачем же тогда усложнять ?

есть готовый пакет Trade\Trade.mqh  ну и  выбирай с его что  хочешь 

   int MagicNumber=1234;

   trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);
//--- установим допустимое проскальзывание в пунктах при совершении покупки/продажи
   int deviation=10;
   trade.SetDeviationInPoints(deviation);
//--- режим заполнения ордера, нужно использовать тот режим, который разрешается сервером
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
//--- режим логирования: лучше не вызывать этот метод вообще, класс сам выставит оптимальный режим
   trade.LogLevel(1); 
//--- какую функцию использовать для торговли: true - OrderSendAsync(), false - OrderSend()
   trade.SetAsyncMode(true);
и т.д
С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX
С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX
  • 2016.06.15
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. Язык MQL5 предлагает не только огромный набор торговых функций, но и готовые классы, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге.
Alexander Antoshkin:


Мнение товарища ошибочно. Намного удобнее писать на основе стандартной библиотеки. 
Забыли опубликовать правила выхода из позиции. Впрочем кажется очевидным, что выход - точка входа в противоположенную позицию.
Vasiliy Sokolov:
Забыли опубликовать правила выхода из позиции. Впрочем кажется очевидным, что выход - точка входа в противоположенную позицию.

Да. Точно, никаких стопов и тейк профитов. Сейчас добавлю.

 

Добавлено.

С кодом пока извините - занят. Но обязательно будет mql5 код. 

Alexander Antoshkin:

Что то  приутихла тема , видимо продолжение  по построению  кода стратегии  следует снести  туды https://www.mql5.com/ru/articles/2513 

к стате   , спросить хотел:  бытует мнение  одного из участников , цитирую

 в чем  собственно принципиальная отличие  готового уже  запроса  #include<Trade\Trade.mqh>  с  запросом построенным  собственноручно  

например такой

 цели  вроде у двух методов одни (установить  ордер , получить о нем необходимую инфу ) все!

  зачем же тогда усложнять ?

есть готовый пакет Trade\Trade.mqh  ну и  выбирай с его что  хочешь 

   int MagicNumber=1234;

Разница в количестве писанины, с библиотекой ее меньше )) И, если посмотреть реализацию CTrade, там делается куча проверок - на вшивость данных и т.д. Короче, как в старой рекламе, шампунь и кондиционер в одном флаконе )
123456
Новый комментарий