Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 895
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в чем юмор то был? в том что другое слово вообще не в тему, даже не однокоренное?
ну не доходит до тебя... разжёвывать не имеет смысла.
Во второй статье генетика и перебор кучи параметров заменены одним вектором значений (входы в лес, предикторы), а выходы подбираются с учетом максимального кол-ва прибыльных сделок. Можно ввести другие критерии, поправив ф-ю вознаграждения (в то числе ДД, шарп ратио, все что угодно).
Алгоритм оптимизирует любую стратегию с очень высоким качеством всего за несколько проходов в оптимизаторе (обычно 5) (в отличие от ГА и, тем более, полного перебора). В приведенном примере в статье это секунды. Причем, увеличение кол-ва предикторов почти не увеличивает кол-во проходов оптимизации. Рекомендую испытать для вашей Лиги стратегий в другой теме. Также, можео придумать еще более эффективные алгоритмы оптимизации для Лиги, на основе предложенного подхода. Штатный оптимизатор можно выбрасывать как морально устаревший, тем более без кросс-валидации (волк-форварда), и он проигрывает (как минимум) по скорости кратно, а по качеству ничем не лучше. Если заменить лес на НС с kfold то мы получим аналог волк-форвард, причем очень быстрый. Но пока руки не добрались.
Взаимная информация это показатель энтропии между целевой переменной и предикторами, то же самое что вы приводили на картинке в виде таблички важности предикторов. Но можно просто использовать recursive feature elimination в ласах, и смотреть ошибки. Если так необходима сортировка и удаление не информативных предикторов. (в гугле расшифровка)
upd
После прочтения статьи у меня больше вопросов чем ответом, не весь код понятен, но я так понял, что нужно переписывать полностью ТС, для внедрения такого подхода, который описан в статье. Видимо я ещё не достиг уровня на котором написана статья.
Оказалось, что в Deductor Studio можно собирать самому дерево в ручном и полуавтоматическом режиме, что очень меня увлекло! Однако процесс трудоемкий, не хватает драг анд дропа в интерфейсе, но работа с данными в этом режиме позволяет лучше увидеть закономерности. Правда не хватает возможности менять правило, т.е. если выборка говорит, что это 1 то на ноль не поменять, а я бы сдвинул часть правил в сторону нуля как по редкости выпадения, так и по достоверности и посмотрел бы сразу статистику, а то всё приходится делать через обработку скриптами. Может есть ещё подобные программы с такими возможностями, но где можно более быстро строить руками узлы в дереве?
Ну вот и первые ошибки полезли... Ладно давайте определим тогда момент перехода отметку снизу вверх сигнал покупать, сверху вниз продавать. Но только на одном баре. Тоесть оставляем только сам момент пересечения отметки 50. Я надеюсь это происходит в рамках одного бара???
Посути из вашего правила как только цена пересекла отметку 50% снизу вверх, то она одновременно становится ниже указанного уровня. Так что достаточно будет пересечения отметки в 50% снизу вверх покупаем. Наобород наобород.... Как Вам такой план???
Работа по открытию нового бара. Вход не столь важен, в моей системе, отсев мусора сделан по статистике, ошибкой не считаю. Пересечение ничего глобально не даст, разве что сократит частату генерации сигнала на вход, но и качество его упадет.
Добавлю. Зачем тебепостоянный сигнал. Думаю самый подходящий момент для анализа в момент смены сигнала с бай на селл, если он у тебя постоянный. А вот момент смены сигнала думаю ограничен 1 баром. Ну и сам подумай. Зачем мне анализировать всё внутри сигнала бай, если торгуя главное перевернутся. Тоесть главным становится момент смены сигнала. Его и можно выделить...
Это ошибка - всё время быть в рынке неправильно - завышенные риски.
Работа по открытию нового бара. Вход не столь важен, в моей системе, отсев мусора сделан по статистике, ошибкой не считаю. Пересечение ничего глобально не даст, разве что сократит частату генерации сигнала на вход, но и качество его упадет.
Это ошибка - всё время быть в рынке неправильно - завышенные риски.
НУ так тыы же говорил что у тебя сигнал постоянный. Извини но я вижу недопонимание, поэтому врядли смогу тебе помочь... Уж слишком это недопонимание велико....
НУ так тыы же говорил что у тебя сигнал постоянный. Извини но я вижу недопонимание, поэтому врядли смогу тебе помочь... Уж слишком это недопонимание велико....
Я же объяснил, что решение принимает фактически каскад фильтров. Я хочу от МО лишь выявить участки рынков, где стоит задействовать часть фильтров а где нет. Мне нужно упорядочить то, что уже работает, а не ждать чуда от черного ящика.
Я же объяснил, что решение принимает фактически каскад фильтров. Я хочу от МО лишь выявить участки рынков, где стоит задействовать часть фильтров а где нет. Мне нужно упорядочить то, что уже работает, а не ждать чуда от черного ящика.
Принятие решения нужно переносить полностью на НС, вместо фильтров, тогда это имеет смысл. Тут на простой вопрос ДА или НЕТ тратятся огромные ресурсы, а вы хотите чтоб НС выявляла участки рынка где какие фильтры использовать. Мне кажется это уже слишком сложно. Такое можно сделать, но проще тупо строить правильную модель вместо Ваших там фильтров. ИМХО!!!!
После прочтения статьи у меня больше вопросов чем ответом, не весь код понятен, но я так понял, что нужно переписывать полностью ТС, для внедрения такого подхода, который описан в статье. Видимо я ещё не достиг уровня на котором написана статья.
Оказалось, что в Deductor Studio можно собирать самому дерево в ручном и полуавтоматическом режиме, что очень меня увлекло! Однако процесс трудоемкий, не хватает драг анд дропа в интерфейсе, но работа с данными в этом режиме позволяет лучше увидеть закономерности. Правда не хватает возможности менять правило, т.е. если выборка говорит, что это 1 то на ноль не поменять, а я бы сдвинул часть правил в сторону нуля как по редкости выпадения, так и по достоверности и посмотрел бы сразу статистику, а то всё приходится делать через обработку скриптами. Может есть ещё подобные программы с такими возможностями, но где можно более быстро строить руками узлы в дереве?
нет, не делал никогда
не очень понимаю зачем это нужно, т.к, например, лес это уже универсальный классификатор или аппроксиматор, и руками там нечего править
а одиночные деревья это довольно слабые примитивные алгоритмы
Если Вы сами не в состоянии решать подобные задачи, найдите мне модуль VisSim NeuralNet, я покажу Вам как это делается.
Артем, нижайший поклон и уважение. За мной - рабочая модель моей ТС с примерами. На выходных скину. Просто посмотришь, не понравится - выкинешь.
Как же мы будем делать, если ты не рассказываешь ничего. Расскажи про последнюю разработку. Подробно, с примерами.
Зачем??? Скажулишь одно. Док помог переносить модели из R в МТ и скажу я Вам что эти модели работаю ТОЧНО так же как и Решетовские на ООС. Прям один в один. Так что моделям из R можно доверять. Всё дело в подаваемых данных... Всё таки....