Модель по ценам открытия, неточности. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы можем железобетонно утверждать, что на момент времени открытия бара сработал SL или TP,
В том то все и дело, что на момент открытия нового бара мы знаем, что на предыдущем баре сработал SL или TP именно эту инфу и надо заносить в отчет.
ИМХО при тестировании по модели по ценам открытия не важно время срабатывания SL или TP, но важен бар на котором достигнуты эти уровни.
Если уровень достигнут на том же баре, где и открыта сделка, то и в отчет нужно заносить одно и то же время - время открытия бара на котором все это происходит.
я так понял основное что для Вас это время
нет не верно - для меня главное это бар на котором произошел выход из сделки, а единственным указателем на этот бар в модели по ценам открытия, является цена открытия этого бара.
Однако на данный момент в отчет заносится бар, который никогого отношения к сделкам не имеет и это очень хорошо видно на графике, который открывается после тестирования.
Мнение мое такое :
Тестер работает корректно.
Но отчет составляется неверно.
Такая проблема есть и с отложками, выход простой - тестирование с более низкого таймфрейма, эксперт для этого должен быть таймфрейм-независимым. В крайнем случае- обеспечить хорошую историю на меньшем таймфрейме и тестировать по контрольным точкам.
Это тоже понятно, но тогда теряем в скорости тестирования. Модель по ценам открытия тем и хороша, что тестирование происходит "мгновенно" по сравнению с остальными моделями.
Это тоже понятно, но тогда теряем в скорости тестирования. Модель по ценам открытия тем и хороша, что тестирование происходит "мгновенно" по сравнению с остальными моделями.
Спуститесь в тестере на один-два таймфрейма ниже и пропишите в советнике в лоб тестируемый таймфрейм. И тестируйте опять таки по ценам открытия. Вам уже советовали это выше по этой ветке. Получите что-то вроде метода постепенных приближений.
PS. Кстати, вот пример подоюбного советника, хотя несколько и запутанно написанного. https://www.mql5.com/en/forum/46511
Вот то о чем я говорю:
Выход из сделки на графике показан неверно, стрелка висит в воздухе. Стрелка эта в данном случае должна быть на предыдущем баре.
Я конечно понимаю, что сообщество убедили в том, что так оно и должно быть, потому что так работает тестер.
Спуститесь в тестере на один-два таймфрейма ниже и пропишите в советнике в лоб тестируемый таймфрейм. И тестируйте опять таки по ценам открытия. Вам уже советовали это выше по этой ветке. Получите что-то вроде метода постепенных приближений.
PS. Кстати, вот пример подоюбного советника, хотя несколько и запутанно написанного. https://www.mql5.com/en/forum/46511
Спасибо за подсказку, но я знаю как и что можно сделать, дело не в программировании, а в результатах теста.
Спасибо за подсказку, но я знаю как и что можно сделать, дело не в программировании, а в результатах теста.
Вспомните ""Золотое правило рычага" или закон сохранения. Если мы где-то выигрываем, то в другом проигрываем. Хотим выиграть в скорости тестирования - результаты загрубляются.