Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
берешь бутылку вотки, смешиваешь ее с ягуаром и добавляешь балтику 9 по вкусу
выпиваешь, поднимаешь руку вверх, затем резко опускаешь... :)))
Мудрый план, но я перевернул сигналы и двинул дальше :-)
Лямда через Бокс-Кокс подбирается
Я это видел в хэлпе, да.
перед auto.arima можно выполнить такой код -
library(caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambdaи потом auto.arima(... , lambda = boxCoxLambda)
Всё выглядит как-то слишком просто, есть сомнения в том достаточно ли этого. Может быть ещё и самому нужно трансформировать train и tt вектора.
Я это видел в хэлпе, да.
перед auto.arima можно выполнить такой код -
и потом auto.arima(... , lambda = boxCoxLambda)
Всё выглядит как-то слишком просто, есть сомнения в том достаточно ли этого. Может быть ещё и самому нужно трансформировать train и tt вектора.
Просто так применять ариму нельзя:
Методика применения очень хорошо проработана.
НО.
Даже исполнив все это совсем не обязательно можно доверять ариме, так как обязательна проверка на arch и если таковой имеется, то тогда garch. Но радует то, что для моделирования тренда в garch (еще модель собственно garch + модель распределения) используется все та же арима. Так что упражнения с аримой - это не напрасно потраченное время в смысле garch.
ПС.
По поводу SMA. Ваши вычисления будущей цены как разницы прогноза и известных цен в случае использованной модели не верны: дело в том, что к сумме цен в модели добавлена ошибка. поэтому цена прогноза = цена средней +ошибка.
После разделения на train/test/valid перемешать train. Остальные наборы не перемешивать.
Это валидно для классификации нейросетями. Более того при обучении глубоких нейросетей перемешивают каждый minibatch перед подачей нейросети.
Удачи
Снова задумался о перемешивании строк перед подачей в НС.
Если перемешать только train, то оценивая по test мы будем делать подгонку под него. Думаю надо перемешивать всю выборку, а потом делить на участки.
Ведь главная задача test участка - оценить научилась ли НС обобщать данные, т.е. данные на нем должны быть однородными с train, т.е. перемешанные с ним.
Торговля идёт активно, но пока не набирает, но и не сливает. Из за большой истории сигнала хвостик не видно....
Сейчас думаю начнёт набирать. Бывает встречал что в начале топчется, а потом навёрстывает!!!!
Одной из оценок работоспособности ТС, то что она не сливает по жостеру. Умеет держать балан диже при неблагоприятном расскладе базовой стратегии
в отличие от нейросетей, индюк я показывал повыше, вот с ночи по счас (естественно реал):
в отличие от нейросетей, индюк я показывал повыше, вот с ночи по счас:
какой индюк? машка на какашках? где в кодбазе скачать?
а ежели нечего скачать и формул нет то нечего и писать
развелось вас тут демотрейдеров
Ах точно.. вы все боитесь что к вам приедут бандиты и вынесут оборудование вместе с кодами, поэтому не публикуете сигнал. Но подпердывать в темку периодически - благое дело!какой индюк? машка на какашках? где в кодбазе скачать?
а ежели нечего скачать и формул нет то нечего и писать
развелось вас тут демотрейдеров
да я про то, что не там роете, не боле
удачи!
да я про то, что не там роете
удачи!
да здесь уже демо учителей и без вас хватает
Выложи в csv, в формате -
дата, время, ОХЛК, индюк
да я про то, что не там роете, не боле
удачи!
=======
В ветке Александра_К я писал -
прогноз по Н4 - только на 4 часа
на MN1 - только на месяц и т.д.
Размышляйте
в отличие от нейросетей, индюк я показывал повыше, вот с ночи по счас (естественно реал):
Судя по всему, ростки познаний как работать с объемами (читай - интенсивностью, активностью) торгов, заложенные Артикулом и Айдлером, проросли в Renat Akhtyamov.
Выкладывайте все подноготную подчистую! Человечество отблагодарит.