Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 700

Новый комментарий
 
СанСаныч Фоменко:

Получается, что разболтал грааль

Правда как использовать я не понимаю и никто не понимает.

Ладно, пора смотреть ТВ.

На счёт никто не понимает это вы загнули.

Как два байта переслать. Подумаешь бином Ньютона (с).

 
sibirqk:

Да нет, я думаю, что все-же при прогнозе СанСаныч где-то неявно подсматривает будущее значение.  Поэтому карманы чистить рановато.

+100500

Но отмахиваться не стоит, вдруг случайно бабахнуло озарение у человека.

 
Nikolay Demko:

+100500

Но отмахиваться не стоит, вдруг случайно бабахнуло озарение у человека.

Озарение - это когда на голову что-то падает?

Никакой тайны нет.

Результат, который выложен, не совсем машка.

Это SMA, значения которой вычисляются через модель  ARIMA, которая представлена как модель пространства состояний. Если кратко, то в отличии от машки в модели принимается во внимание ошибка, т.е. формула выглядит как:

Тайны никакой: пакет smooth::sma

Может быть ошибся, так как результат подгонки и предсказания более, чем замысловатый.

 
СанСаныч Фоменко:

Озарение - это когда на голову что-то падает?

Никакой тайны нет.

Результат, который выложен, не совсем машка.

Это SMA, значения которой вычисляются через модель  ARIMA, которая представлена как модель пространства состояний. Если кратко, то в отличии от машки в модели принимается во внимание ошибка, т.е. формула выглядит как:

Тайны никакой: пакет smooth::sma

Может быть ошибся, так как результат подгонки и предсказания более, чем замысловатый.

<yt> - это значение цены или   SMA?
 

https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf страница 57

Начало вроде понятное.

Yt это цена на t-ом баре
n - период авторегрессии?
j - итератор по барам


остальное (w,v,e,F,g) - AR модель, я на этом всё.

 
Vizard_:
Док, проверь на косяки, а то зенки уже слипаются.
Фа, проверь прогноз к вечеру.
Макс, сгоняй за пивом, а то друган твой Юрик обещал
зайти, научить нас машки на 70% прогнозить)))
Миша! Уже среда! Где обещанные в воскресенье сигналы?)))

Торговля идёт активно, но пока не набирает, но и не сливает. Из за большой истории сигнала хвостик не видно....

Сейчас думаю начнёт набирать. Бывает встречал что в начале топчется, а потом навёрстывает!!!!

Одной из оценок работоспособности ТС, то что она не сливает по жостеру. Умеет держать балан диже при неблагоприятном расскладе базовой стратегии

 
Vizard_:
Док, проверь на косяки, а то зенки уже слипаются.
Фа, проверь прогноз к вечеру.
Макс, сгоняй за пивом, а то друган твой Юрик обещал
зайти, научить нас машки на 70% прогнозить)))
Миша! Уже среда! Где обещанные в воскресенье сигналы?)))

ой фу, меня уже тошнит от этой науки, все одно да потому

дип мультиагент кулернинг ннада там всякие марковские состояния с памятью

https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf

 

Вчера вообще додумался как организовать поиск максимального набора данных при максимальной длинне выборки адаптированно к выходной переменной. Вчера накидал вечером скрипт, но R что то глюкнула. Сегодна запустил его снова и всё заработало. Нужно больше тестов!!!!!

 

Тут можно только сказать

Семён, Семёныч..............

 
Mihail Marchukajtes:

Тут можно только сказать

Семён, Семёныч..............

берешь бутылку вотки, смешиваешь ее с ягуаром и добавляешь балтику 9 по вкусу

выпиваешь, поднимаешь руку вверх, затем резко опускаешь... :)))

1...693694695696697698699700701702703704705706707...3492
Новый комментарий
Причина обращения: