Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 372
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://sci.alnam.ru/book_dsp.php
только там нет картинки на стр 126
не картинка...
А сам пример сохранить в виде картинки, и сюда его закинуть
не картинка...
А сам пример сохранить в виде картинки, и сюда его закинуть
Оно?
Оно?
книга та.
стр. 126
Пример 5.4.
книга та.
стр. 126
Пример 5.4.
Да, не понял сразу..., вот
Да, не понял сразу..., вот
теперь хорошо ;)
Не может быть зависимости там, где нет корреляции. Корреляция может быть линейной или нелинейной, но она будет, если есть зависимость.
Может быть корреляция при отсутствии зависимости - ложная корреляция.
Ни один пост в этой ветке я не удалял.
Бендат Дж., Пирсол А.
Прикладной анализ случайных данных: Пер. с англ. - М.: Мир, 1989.
на стр. 126
ПРИМЕР 5.4. НЕКОРРЕЛИРОВАННЫЕ ЗАВИСИМЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.
"В данной статье подробно рассматривается проблема переобучения нейронных сетей, выявляются причины ее появления, и предлагается способ решения данной проблемы.
1. Почему переобучается нейросеть?
С чем связано переобучение нейросетей? На самом деле тому может быть несколько причин:Дмитрий, Вы уж простите, но подозреваю Вы или меня троллить пытаетесь, или юродствуете, или просто тупой, при всем уважении... Разве не видно на тривиальном примере, что два признака оба имеют нулевую корреляцию с таргетом, НО при этом оба являются существенными, ни один нельзя выкинуть, линейная зависимость нулевая, не линейная 100%, то есть корреляция может быть нулевой а датасет полностью прогнозируемый, что Ваше утверждение:
полностью опровергает.
Конечно я юродствую!
Я НЕСКОЛЬКО РАЗ в этой ветке ЧЕТКО НАПИСАЛ: "Скажу честно и откровенно - я для себя свой диагноз НС поставил еще пару лет назад и забросил этот метод. Поэтому как именно для НС - сказать трудно мне. Может и появилось что то в НС, что позволяет пихать в сеть все, что под рукой без предварительного отбора. Для всех методов DM подход я изложил." (с)
Если я несколько раз написал, что я не разбираюсь в НС и не знаю как там обстоят дела, а появляется что-то, что начинает вопить, орать и кричать и приводить примеры из НС - ко мне то какие претензии?
Написал четко и откровенно:
1. размерность уменьшится.
2. насчет точности модели- НЕ ЗНАЮ!
Но все равно найдется кто-то, кто начнет тупить....
Корелляция переменных не означает возможности прогнозирования. Пары могут быть коррелированны. То есть ходить взаимосвязанно, но спрогнозировать одну посредством другой не получится, потому как они изменяются одновременно, и уж не как ни с опережением. Это если говорить про корелляцию!!!!
Не тупи.
Если очень хочется потупить - погугли, НАПРИМЕР, парный трейдинг.
Снова ложь, нет никакой нелинейной корреляции корреляция это СТРОГО определенная математическая структура, как сложение или косинус, изучите хотя бы википедию перед тем как нести чепуху.
Будем проходить как в школе - с азов. Что такое "нелинейная корреляция" и как она расчитывается:
http://metr-ekon.ru/index.php?request=full&id=412