Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3733
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Геометрия пространства - это очень серьезно. Но именно она дает понимание того, что происходит. Но для этого нужно знать, что такое пространство, что такое геометрия. Потом нужно узнать, что такое симметрия и т.д. Есть желание?
Самоподобны искусственные фракталы, природные(в том числе ценовые) не самоподобны.
Это уже отсебятина.
Я противопоставлял координаты силовым величинам. То есть, когда 0.9 не больше 0.1.
А в стандартных подходах кормления нейросетей - 0.9 больше 0.1.
Это фундаментальный фактор, который определяет необоснованность стандартного подхода, ведь 0.9 индикатора - это положение, а не количество.
То есть, график цены - это векторы. Набор векторов. Это не набор чисел.
А в моделях (в большинстве наверное) есть сумматоры, а значит они будут реагировать на величину числа. И начинается эта величина у большинства - с графика. Потом эту величину "утюжат" несколько раз, причём к некой "профитной" статистике этой величины это "утюженье" не имеет никакого отношения.
Это математика ради математики. То есть, когда всю силу аппарата задействуют "не там", где надо. Когда путают задачи и области применения.
Поэтому, даже если отбросить добычу знаний и обучения без учителей, то обучать модели "чему-то там", а не конкретно "чему-то", то как минимум на входе должны быть сигнальные признаки, а не количественные.
Ivan Butko #:
Это уже отсебятина.
Я, конечно, извиняюсь, но если вы чего-то не знаете, то это не повод обвинять всех окружающих в выдумках.
Ivan Butko #:
А в моделях (в большинстве наверное) есть сумматоры, а значит они будут реагировать на величину числа.
Представьте себе, что уже давно есть способ сделать так, что моделям будет всё равно на величину числа, а важным будет только факт, что числа разные.
Это уже отсебятина.
Я противопоставлял координаты силовым величинам. То есть, когда 0.9 не больше 0.1.
А в стандартных подходах кормления нейросетей - 0.9 больше 0.1.
Это фундаментальный фактор, который определяет необоснованность стандартного подхода, ведь 0.9 индикатора - это положение, а не количество.
То есть, график цены - это векторы. Набор векторов. Это не набор чисел.
А в моделях (в большинстве наверное) есть сумматоры, а значит они будут реагировать на величину числа. И начинается эта вилична у большинства - с графика. Потом эту величину "утюжат" несколько раз, причём к некой "профитной" статистике этой величины это "утюженье" не имеет никакого отношения.
Это математика ради математики. То есть, когда всю силу аппарата задействуют "не там", где надо. Когда путают задачи и области применения.
Поэтому, даже если отбросить добычу знаний и обучения без учителей, то обучать модели "чему-то там", а не конкретно "чему-то", о как минимум на входе должны быть сигнальные признаки, а не количественные.
Движение цены на графике - результирующий вектор сложения действующих сил - быков и медведей. Какой-либо индикатор показывает производные по времени этого движения. 0.9 скорости больше чем 0.1 скорости. В данном случае скорость - скалярная величина, поскольку мы имеем одномерное движение - вверх вниз.
У меня же предложение выйти за пределы Краткого курса истории ВКП(б) МО, и углубиться в изучение структур ИСХОДНЫХ данных(то, что Вы называете отсебятиной)
Маргиналов всегда не устраивает текущее положение дел, они начинают выдумывать собственные теории, которые, столкнувшись с реальностью, обращают их обратно к общепринятым концепциям. Это такой путь самурая, бессмысленный и беспощадный. Вместо того, чтобы изучать опыт, придумывают велосипед.
Если что, Галилей тоже маргиналом был(в Вашей терминологии)
Кто молодец?
Я молодец ;)
Не стоит путать маргиналов без образования (не имеющих понимание предмета) с исследователями :)