Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3737
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Множества Жюлиа как аналогия "конкретных сценариев развития рынка"
Для каждого конкретного значения c (т.е. для каждой точки на "ландшафте Мандельброта") мы получаем свое уникальное множество Жюлиа. Это множество описывает динамику итераций для данного c: какие начальные точки z0 останутся ограниченными (принадлежат заполненному множеству Жюлиа) и к каким аттракторам они сойдутся, а какие "убегут" в бесконечность.Каждое конкретное множество Жюлиа для заданного c (который, в свою очередь, представляет собой "текущее состояние рынка" или "набор преобладающих параметров") может быть аналогией поведения рынка в этот конкретный момент времени или в данном "рыночном режиме".
Осмелюсь спросить, все эти умные мысли на языке mql пытался кто-нибудь выразить?
Осмелюсь спросить, все эти умные мысли на языке mql пытался кто-нибудь выразить?
Вроде как форвард такой
Корявый, но хотя бы проявляет попытки стабилизации на дистанции
Это обучение с подкреплением.
- на острие тренда,
- откат тренда,
- возврат из отката.
Также сама сделка может быть открыта и закрыта в двух вариантах: по направлению тренда или против. Ну и закрыта она может быть либо в прибыли, либо в убытке.
Итого имеем 6 состояний при открытии сделки и 12 состояний при закрытии. Очевидно невыгодные состояния можно сократить, в зависимости от стратегии. И для каждого из этих состояний должен быть свой анализатор, основанный на найденных ранее закономерностях. Будет этот анализатор собственным мозгом, жёсткими правилами ветвления в коде, нейросетью, или смешано - тут варианты на выбор.
То есть ведение сделки, это более сложное действие, чем открыл и забыл. И обучение соответственно, сложное. По-простому не взлетает, будем усложняться)
То есть ведение сделки, это более сложное действие, чем открыл и забыл.
Вопрос лишь в том - в принципе формализуемо ли это в виде какой-то числовой функции. Например, в виде зависимости уровня стопа от цены и/или значений каких-то индикаторов.
Если да, то это в принципе возможно сделать в рамках МО. Если же речь о неограниченном полёте фантазии (неопределённом наборе используемых данных и способов закрытия сделок), то МО вряд ли применимо.
Для конкретной стратегии это количество можно сильно сократить, чтобы не увязнуть в проклятии размерности.
Например, для торговли на откате по тренду одно состояние входа:
- откат текущего тренда, направление сделки по тренду.
Для выхода из сделки подходят 4 состояния:
- движение на острие тренда по направлению сделки, сделка очевидно в плюсе,
- возврат из отката тренда, который движется по направлению сделки, нам интересно, только когда сделка в плюсе,
- откат тренда, который движется против сделки, тут два варианта: сделка в плюсе и сделка в минусе, чтобы иногда удачно выскочить из убыточной сделки с меньшим минусом.
Остальные состояния не выгодны, поскольку приводят к убыточной сделке. В этих состояниях ничего не предпринимаем и ждём.
Если что-то пошло не так - сработает стоп.
И так для любой стратегии. Есть в этом большой плюс: не входим и не выходим там, где не предусмотрено стратегией. Обработать 1+4 состояний, вместо 6+12 уже значительно проще, и уменьшает риск подгонки под историю.
Как-то так
Заставил-таки работать ML на низких ТФ (здесь 5-и минутки EURUSD), форвард с 2025. Долго же мучился из-за низких скоростей обучения. Нашел обходные маневры :)
Еще надо на тики как-то перейти будет, как завещал Сабер. Головоломка серьезная.
Файлик кто хочет потестить. У меня уже праздники начались, не до этого :) По этой же причине мог где-то накосячить.
Статистика ошибок по часам, в боте лучшая модель (час 0)