Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3590

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:
Не увидел у них на сайте историй успеха в виде стейтов)

Может созвучное название. Был какой-то популярный, открывал отложенные ордера перед новостями. Вроде учитывалась статистика сильных изменений курса.

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:
Проблема с использованием макроэкономических показателей примерно та же, что и при использовании истории цен - нет достаточно чётких зависимостей. Даже придумывают специальные названия для отсутствия чётких корреляций, типа "PPP-puzzle".

Мне кажеться что проблема с целевой для рынка, а не с остальным..  потому и не находят зависимостей с коленом ZZ или цветом свечи итп 

Реальная целевая это скрей всего многомерная функция

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Мне кажеться что проблема с целевой для рынка, а не с остальным..  потому и не находят зависимостей с коленом ZZ или цветом свечи итп 

Реальная целевая это скрей всего многомерная функция

Совершенно е понимаю, что тут обсуждается...

Для обучения нужна выборка, хотя бы 500. На каком периоде они хотят торговать? День? конечно нет, Неделя, тоже нет. Месяц? ну может быть для месяца можно что-то найти из макроэкономических сведения. Но нужно 500 месяцев для обучения, лучше больше. Но в реальности качественных меток будет не 500, а гораздо меньше. У меня примерно в 10-20 раз меньше меток, чем выборка. Жуткий головняк с учителем.. 

Пустое это все с макроэкономикой

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS #:
Мне кажеться что проблема с целевой для рынка, а не с остальным..  потому и не находят зависимостей с коленом ZZ или цветом свечи итп 

Реальная целевая это скрей всего многомерная функция

Имхо, реально нужная целевая - это вероятностное распределение, которое вполне может быть и многомерным. Формально, при классификации (когда алгоритмом МО выдаются вероятности классов) строится именно распределение вероятностей, но это дискретное распределение,теряющее много информации о вероятном поведении цены в процессе сделки.

[[Удален]]

Как исправить свои целевые уже написал выше. Хорошо, что никто не использует, кроме меня :)

Проще всего мыслить о ВР как о наборе разных повторяющихся паттернов. С точки зрения наблюдателя так оно и есть.

Преимущество МО в том, что часто не важно знать, что это за паттерны. То есть облегчает их поиск.

[Aleksey Nikolayev]

СанСаныч Фоменко #:

Совершенно е понимаю, что тут обсуждается...

Для обучения нужна выборка, хотя бы 500. На каком периоде они хотят торговать? День? конечно нет, Неделя, тоже нет. Месяц? ну может быть для месяца можно что-то найти из макроэкономических сведения. Но нужно 500 месяцев для обучения, лучше больше. Но в реальности качественных меток будет не 500, а гораздо меньше. У меня примерно в 10-20 раз меньше меток, чем выборка. Жуткий головняк с учителем.. 

Пустое это все с макроэкономикой

Официальная наука как раз и говорит о том, что макроэкономика очень плохо предсказывает валютный курс.

Имхо, с практической точки зрения, если макроэкономика хоть немного улучшает прогноз, то стоит её использовать в дополнение к ценам. Это вполне согласуется с идеей ансамблирования в МО.

[[Удален]]

Насчитал примерно 7 продавцов в маркете, которые пилят ботов по статьям про катбуст. Интересно, какой суммарный выхлоп с маркета :)

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Как исправить свои целевые уже написал выше. Хорошо, что никто не использует, кроме меня :)

Проще всего мыслить о ВР как о наборе разных повторяющихся паттернов. С точки зрения наблюдателя так оно и есть.

Преимущество МО в том, что часто не важно знать, что это за паттерны. То есть облегчает их поиск.

Ну, каждый здесь сходит с ума по своему)

Мне ближе всего подход, когда всё сводится к построению вероятностных распределений и поиску их отклонений от того какими бы они были при случайном блуждании.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Насчитал примерно 7 продавцов в маркете, которые пилят ботов по статьям про катбуст. Интересно, какой суммарный выхлоп с маркета :)

Необходимо чтобы они платили роялти автору)

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

Ну, каждый здесь сходит с ума по своему)

Мне ближе всего подход, когда всё сводится к построению вероятностных распределений и поиску их отклонений от того какими бы они были при случайном блуждании.

Не совсем понимаю как это выглядит в вашем случае. В моем получаются распределения меток для каждого кластера, по типу как это делал другой Алексей с квантрезками :) но только я делаю почти что ноль работы по самостоятельному из анализу.