Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3519
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чем больше горизонт прогнозирования, тем ниже энтропия. Связано это с захватом трендов, много однонаправленных сделок в ряд может получаться.
Поэтому нужно еще учитывать баланс между горизонтом и энтропией.
Прямой зависимости между энтропией лейблов и устойчивостью на ООС, получается, нет. Но есть какая-то косвенная.
Вот взял 100 моделей на одних и тех же данных обучены - разный Seed, ниже 3 графика рассеивания PE и баланс на своей выборке.
Зависимость есть, но не та, что должна быть - получилось наоборот - чем больше PE, тем больше финансовый результат.
Пробуем по PE от train предсказать баланс на exam
Пробуем по PE от test предсказать баланс на exam
И для сравнения - по пробуем по балансу от test предсказать баланс на exam
Ну, как то не сильно лучше, чем по балансу оценивать. Не знаю, думаю всё же Recall решает.
Ниже 3 графика рассеивания PE и Recall на своей выборке.
Пробуем по PE от train предсказать Recall на exam
Пробуем по PE от test предсказать Recall на exam
И, баланс по Recall от test попробуем спрогнозировать на выборке exam
Как говорится, nice try
Может в следующий раз повезёт...
предсказание на 7 баров вперед
ТФ, символ?
H1 еврофунт в данном случае
Может в следующий раз повезёт...
Исследуйте этот символ.
H1 еврофунт в данном случае
Исследуйте этот символ.
Думаю, и так всё понятно.
Это "символ фри" исследование
При увеличении горизонта прогнозирования нужно увеличивать длину подсерии (order) для PE. Тогда показания выравниваются.
Надо почитать зачем она вообще нужна и что с помощью нее исследуют.