Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3524

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky #:
Ну я же не психолог, это уже ваше личное. Могу пожелать только доброй дороги.

И вам удачи.

[mytarmailS]

Шо опять етот експерт который MAE меряет? ))

Тренирует машку но думает что это нейросеть)) 

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Шо опять етот експерт который MAE меряет? ))

Тренирует машку но думает что это нейросеть)) 

Да, бесплатные советы подъехали :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky #:
Да, бесплатные советы подъехали :)

Если это ко мне, то я, разве, че советовал? Да ни в жисть. Это бесполезно.)

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko #:
Если это ко мне, то я, разве, че советовал? Да ни в жисть. Это бесполезно.)

Да, поэтому вон датасет, вон машка.. продолжаем упражняться до полного катарсиса :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky #:

Да, поэтому вон датасет, вон машка.. продолжаем упражняться до полного катарсиса :)

И вам того же.)

Тема МО мне напоминает высказывание о человеке, повторяющего то же самое  и надеющегося на другой результат.

Забавно вас читать.)

Я только не понял, при чем здесь машка и че вы на ней зациклились? Я, вроде, машки отродясь не использовал. С машками, это не ко мне.) Может вам они милы, или кроме машек вы другой инфы воспринять не в состоянии и везде вам машки мерещатся? Тогда это уже патология.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Ну, секреты изменения не спрашиваю, лишь отмечу, что в CatBoost с какой то там версии сделали автоматическую балансировку метрик по пропорции классов - если Вы постоянно меняете разметку, то для Вас это должно быть критично - рекомендую отключить балансировку (использование весов).

Если не касаться тех. части (конкретной реализации, которая очень простая), то более грамотное разнесение классов в пространстве признаков, чтобы классы меньше пересекались, но при этом метки оставались профитными. Тогда энтропия снижается. Позже попробую сделать визуализацию, потому что самому интересно наглядно посмотреть, из-за чего стало лучше. Есть ли видимые отличия.

Можно просто пофантазировать на тему любого пространства признаков и подумать как можно распределить метки в нем. Тогда значимость признаков снижается, возрастает значимость разметки.

[Maxim Dmitrievsky]

Попробовать, что ли, написать бота полностью на ONNX? )

ну кроме торговых функций и запросов котировок

https://cloudblogs.microsoft.com/opensource/2023/08/01/introducing-onnx-script-authoring-onnx-with-the-ease-of-python/

[Aleksey Nikolayev]

Решил немного разбавить крутое МО убогим матстатом)
Вспомнил высказывания одного местного товарища, что "цены разворачиваются по расписанию". Если бы это было так, то это сказалось бы на корреляции соседних приращений - в моменты разворота она была бы отрицательной, а в прочие - положительной. Посчитал корреляцию. Естественно, никакого "разворота по расписанию" увидеть не удалось. Ниже график для корреляции между барами внутри суток с номерами Х и Х+1. Типичный шум около ноля, никаких закономерностей. Для сравнения ещё ниже график волатильности внутри суток - на нём шум тоже есть, но он совсем не мешает увидеть явную закономерность. Оба графика считались на минутках EURUSD (для золота картинки похожие).

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev #:

Решил немного разбавить крутое МО убогим матстатом)
Вспомнил высказывания одного местного товарища, что "цены разворачиваются по расписанию". Если бы это было так, то это сказалось бы на корреляции соседних приращений - в моменты разворота она была бы отрицательной, а в прочие - положительной. Посчитал корреляцию. Естественно, никакого "разворота по расписанию" увидеть не удалось. Ниже график для корреляции между барами внутри суток с номерами Х и Х+1. Типичный шум около ноля, никаких закономерностей. Для сравнения ещё ниже график волатильности внутри суток - на нём шум тоже есть, но он совсем не мешает увидеть явную закономерность. Оба графика считались на минутках EURUSD (для золота картинки похожие).

график волатильности внутри суток показывает в первую очередь, что есть моменты когда прочие расчёты превращаются в тыкву. Кратный рост/падение за небольшой промежуток времени сводят оконные функции (корреяцию в том числе ) с ума