Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3524

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky #:

Да, поэтому вон датасет, вон машка.. продолжаем упражняться до полного катарсиса :)

И вам того же.)

Тема МО мне напоминает высказывание о человеке, повторяющего то же самое  и надеющегося на другой результат.

Забавно вас читать.)

Я только не понял, при чем здесь машка и че вы на ней зациклились? Я, вроде, машки отродясь не использовал. С машками, это не ко мне.) Может вам они милы, или кроме машек вы другой инфы воспринять не в состоянии и везде вам машки мерещатся? Тогда это уже патология.

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Ну, секреты изменения не спрашиваю, лишь отмечу, что в CatBoost с какой то там версии сделали автоматическую балансировку метрик по пропорции классов - если Вы постоянно меняете разметку, то для Вас это должно быть критично - рекомендую отключить балансировку (использование весов).

Если не касаться тех. части (конкретной реализации, которая очень простая), то более грамотное разнесение классов в пространстве признаков, чтобы классы меньше пересекались, но при этом метки оставались профитными. Тогда энтропия снижается. Позже попробую сделать визуализацию, потому что самому интересно наглядно посмотреть, из-за чего стало лучше. Есть ли видимые отличия.

Можно просто пофантазировать на тему любого пространства признаков и подумать как можно распределить метки в нем. Тогда значимость признаков снижается, возрастает значимость разметки.

[[Удален]]

Попробовать, что ли, написать бота полностью на ONNX? )

ну кроме торговых функций и запросов котировок

https://cloudblogs.microsoft.com/opensource/2023/08/01/introducing-onnx-script-authoring-onnx-with-the-ease-of-python/

[Aleksey Nikolayev]

Решил немного разбавить крутое МО убогим матстатом)
Вспомнил высказывания одного местного товарища, что "цены разворачиваются по расписанию". Если бы это было так, то это сказалось бы на корреляции соседних приращений - в моменты разворота она была бы отрицательной, а в прочие - положительной. Посчитал корреляцию. Естественно, никакого "разворота по расписанию" увидеть не удалось. Ниже график для корреляции между барами внутри суток с номерами Х и Х+1. Типичный шум около ноля, никаких закономерностей. Для сравнения ещё ниже график волатильности внутри суток - на нём шум тоже есть, но он совсем не мешает увидеть явную закономерность. Оба графика считались на минутках EURUSD (для золота картинки похожие).

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev #:

Решил немного разбавить крутое МО убогим матстатом)
Вспомнил высказывания одного местного товарища, что "цены разворачиваются по расписанию". Если бы это было так, то это сказалось бы на корреляции соседних приращений - в моменты разворота она была бы отрицательной, а в прочие - положительной. Посчитал корреляцию. Естественно, никакого "разворота по расписанию" увидеть не удалось. Ниже график для корреляции между барами внутри суток с номерами Х и Х+1. Типичный шум около ноля, никаких закономерностей. Для сравнения ещё ниже график волатильности внутри суток - на нём шум тоже есть, но он совсем не мешает увидеть явную закономерность. Оба графика считались на минутках EURUSD (для золота картинки похожие).

график волатильности внутри суток показывает в первую очередь, что есть моменты когда прочие расчёты превращаются в тыкву. Кратный рост/падение за небольшой промежуток времени сводят оконные функции (корреяцию в том числе ) с ума

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

Решил немного разбавить крутое МО убогим матстатом)
Вспомнил высказывания одного местного товарища, что "цены разворачиваются по расписанию".

Нужно было уточнить расписание, если это не «без пяти полпятого», тогда только обращать внимание :)

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov #:

график волатильности внутри суток показывает в первую очередь, что есть моменты когда прочие расчёты превращаются в тыкву. Кратный рост/падение за небольшой промежуток времени сводят оконные функции (корреяцию в том числе ) с ума

Причём здесь это? Корреляция считалась, по сути, также как волатильность. Например, для Х=1 бралась выборка из всех приращений за 1-ю минуту и смотрелась её корреляция с выборкой из всех последующих приращений за 2-ю минуту. И так далее для всех Х<=1440. Оконная функция устроена по другому.

Код на R

# r - датафрейм с двумя столбцами:
# r$r - последовательность минутных ретурнов, упорядоченная по времени
# r$n - номер минутного бара в сутках
COR <- rep(0,nb); NBAR <- 1:1440
for (i in NBAR) {
indx <- which(r$n[-length(r$n)]==i)
COR[i] <- cor(r$r[indx],r$r[indx+1], method="pearson")}

plot(NBAR,COR,type="l")

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev #:

Причём здесь это? Корреляция считалась, по сути, также как волатильность. Например, для Х=1 бралась выборка из всех приращений за 1-ю минуту и смотрелась её корреляция с выборкой из всех последующих приращений за 2-ю минуту. И так далее для всех Х<=1440. Оконная функция устроена по другому.

Код на R

будем точны в формулировках: считалась НЁХ... корреляция посчитанная по сути как волатильность - это именно она. Причём авто :-) авто-НЁХ

вопрос без надежды на ответ: а что хотели увидеть ? 

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Нужно было уточнить расписание, если это не «без пяти полпятого», тогда только обращать внимание :)

А вдруг там грааль зарыт?) Надо было проверить)

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov #:

а что хотели увидеть ? 

Очевидно, расписание разворота цен)

Жаль, что оно оказалось несуществующим)