Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 349
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главное стабильность. Меньше чем за год - 800% и если это правда какой-то самообучающийся советник на массивах по аналогии с нейронной сетью - жму руку.
Что-то я не врубаюсь.
Дело в том, что я считаю прибыль не по депозиту, а по объему сделки. Купил, скажем, 1 лот - это 100000$ - вот с этих 100 тыщ и прибыль.
Имеем 800% прибыли, делим на плечо -100. Получаем 8% прибыли со 100 тыщ почти за год. 8% - это ставка рефинансирования. Ведь игра идет со 100 тыщами. Че-то мало, имхо.
Что-то я не врубаюсь.
Дело в том, что я считаю прибыль не по депозиту, а по объему сделки. Купил, скажем, 1 лот - это 100000$ - вот с этих 100 тыщ и прибыль.
Имеем 800% прибыли, делим на плечо -100. Получаем 8% прибыли со 100 тыщ почти за год. 8% - это ставка рефинансирования. Ведь игра идет со 100 тыщами. Че-то мало, имхо.
1к начальный депозит
1к начальный депозит
При расчете от объема сделки не имеет значения, какой депозит, и даже конкретный объем самой сделки. Прибыль по сделкам за год получается 8% .
В качестве примера. Я имею за рабочий день 0.5% от сделки. Сделка, скажем 10000 р. 200 дней в год *0.5%=100%/год прибыли от объема сделки.
Теперь пересчитываем через плечо на депозит, его нагрузку и кол-во реальных контрактов - получаем ожидаемую прибыль конкретного депозита. На Фортс плечо -4-5, объем N лотов.
Безусловно 800% хорошо смотрится, но от лота получаем 8% годовых. Представьте, что плеча нет - тогда, получается, в такие игры и играть нет смысла. Странно это.
ЗЫ Вероятно на Форекс у меня система не получается именно потому, что как от сделки не считать - все какие-то копейки прибыли получаются.))
Вы, кстати, искали какую сетку удобнее всего заюзать - попробуйте эту https://www.mql5.com/ru/code/9002
сам еще не разбирался, отпишитесь потом плз юзабельно или нет, если я сам до этого не успею )
Нужно определённо использовать ту что теперь в стандартном mql5 коде есть, в библиотеке alglib. Тут примеры кода есть - https://www.mql5.com/ru/forum/190948
Ключевое слово которое встречается в той теме - "BFGS" - означает особый вид обучения сети. Это когда не нужно днями напролёт подбирать скорость обучения и другие связанные с этим гиперпараметры. Просто подаётся обучающая матрица, и всё будет ок. Но такой способ обучения требует гораздо больше оперативной памяти, в глубоких сетях например его не используют из-за этого.
Нене, это тоже его оригинал, я не торгал
Для 10-и входов уже будет проблематично считать даже через облако) Но я попробую сделать 3 таких экспертных системы, поданные на вход 4-й ) Если по ценам открытия тестировать не за очень большой период то норм
Тут нужно внедрять математику. Обучать RешетовNN можно методом градиентного спуска, по аналогии с обычной нейронкой.
Нужно определённо использовать ту что теперь в стандартном mql5 коде есть, в библиотеке alglib. Тут примеры кода есть - https://www.mql5.com/ru/forum/190948
Ключевое слово которое встречается в той теме - "BFGS" - означает особый вид обучения сети. Это когда не нужно днями напролёт подбирать скорость обучения и другие связанные с этим гиперпараметры. Просто подаётся обучающая матрица, и всё будет ок. Но такой способ обучения требует гораздо больше оперативной памяти, в глубоких сетях например его не используют из-за этого.
А эту же с учителем обучать надо.. это та еще задача с выходами... )
При расчете от объема сделки не имеет значения, какой депозит, и даже конкретный объем самой сделки. Прибыль по сделкам за год получается 8% .
В качестве примера. Я имею за рабочий день 0.5% от сделки. Сделка, скажем 10000 р. 200 дней в год *0.5%=100%/год прибыли от объема сделки.
Теперь пересчитываем через плечо на депозит, его нагрузку и кол-во реальных контрактов - получаем ожидаемую прибыль конкретного депозита. На Фортс плечо -4-5, объем N лотов.
Безусловно 800% хорошо смотрится, но от лота получаем 8% годовых. Представьте, что плеча нет - тогда, получается, в такие игры и играть нет смысла. Странно это.
ЗЫ Вероятно на Форекс у меня система не получается именно потому, что как от сделки не считать - все какие-то копейки прибыли получаются.))
На фортсе и без плеча нормально потому что ) на форексе без плеча - мало
На фортсе и без плеча нормально потому что ) на форексе без плеча - мало
Фортс без плеча не бывает.))
у меня есть акк в Открытии, я даже никогда не интересовался какое у меня там плечо ) знаю сколько контракт стоит и все.. и не торгую там почти, просто немного денег лежит.. В общем-то можно будет прооптимизировать бота на биржевом инструменте.. толкьо как? там же истории мало на фьючах, а на склейках он наверное в тестере торговать не будет
у меня есть акк в Открытии, я даже никогда не интересовался какое у меня там плечо ) знаю сколько контракт стоит и все.. и не торгую там почти, просто немного денег лежит.. В общем-то можно будет прооптимизировать бота на биржевом инструменте.. толкьо как? там же истории мало на фьючах, а на склейках он наверное в тестере торговать не будет
Кусками. Клеить не надо.
Если на минутах торговать 1-2 мес истории на обучение за глаза хватает.