Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 350
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кусками. Клеить не надо.
Если на минутах торговать 1-2 мес истории на обучение за глаза хватает.
Вообще да, у текущего контракта как раз 2 месяца есть.. попробую на днях
Вообще да, у текущего контракта как раз 2 месяца есть.. попробую на днях
При расчете от объема сделки не имеет значения, какой депозит, и даже конкретный объем самой сделки. Прибыль по сделкам за год получается 8% .
В качестве примера. Я имею за рабочий день 0.5% от сделки. Сделка, скажем 10000 р. 200 дней в год *0.5%=100%/год прибыли от объема сделки.
Теперь пересчитываем через плечо на депозит, его нагрузку и кол-во реальных контрактов - получаем ожидаемую прибыль конкретного депозита. На Фортс плечо -4-5, объем N лотов.
Безусловно 800% хорошо смотрится, но от лота получаем 8% годовых. Представьте, что плеча нет - тогда, получается, в такие игры и играть нет смысла. Странно это.
ЗЫ Вероятно на Форекс у меня система не получается именно потому, что как от сделки не считать - все какие-то копейки прибыли получаются.))
Плечо это кредит ведь. Он даётся бесплатно, ради того чтобы мы на свою 1 000 $ могли торговать даже 1 лотом и уплачивать комиссионные. Ну как бесплатно, свопы то мы уплачиваем со своей 1 000$ родимой, а не с умноженной на плечо, вот вам и арифметика. А иначе странно было бы если бы брокер своими же деньгами кредитными за нас свопы уплачивал, правильно? Все в итоге довольны - брокер и мы со своими 800% дохода. Брокер торгует пулом заявок на продажу/покупку по определённой цене из таких вот заявок от трейдеров-владельцев микро- депозитов в 1К $. Ещё раз - не надо забывать что помимо нас - шелухи, у брокера есть крупные клиенты юридические лица и уж набрать пул и реализовать его по цене которая установлена массивом трейдеров - физических и юридических лиц для него труда не составляет. Именно так с 1 000 долларов и можно 800% заработать, я так это и понимал до сих пор, а вы чего-то сомнения у нас вызвать хотите в прибыльности алготорговли)))
а вы чего-то сомнения у нас вызвать хотите в прибыльности алготорговли)))
В вас так просто вызвать сомнения? ))
Пока я просто не видел отчётов о 800% с реальных счетов. Ну если только сигналы не брать. О, кстати вот именно они и есть подтверждение -своими подписчиками. Никтож не станет из-за 8% заморачиваться и рисковать депозитом в 1к $. Да и честно говоря тоже это всё удалённо демонстрируется - по идее это всё липой может оказаться ну вроде MQL ресурс серьёзный так что 50/50. А то вдруг окажется что вы правы))) И что многие трейдеры на самом деле о 8% годовых могут только мечтать после серийных сливов своих депозитов)))
Пока я просто не видел отчётов о 800% с реальных счетов. Ну если только сигналы не брать. О, кстати вот именно они и есть подтверждение -своими подписчиками. Никтож не станет из-за 8% заморачиваться и рисковать депозитом в 1к $. Да и честно говоря тоже это всё удалённо демонстрируется - по идее это всё липой может оказаться ну вроде MQL ресурс серьёзный так что 50/50. А то вдруг окажется что вы правы))) И что многие трейдеры на самом деле о 8% годовых могут только мечтать после серийных сливов своих депозитов)))
Я безусловно прав. Арифметика не может быть неправильной.)) Однако речь не о чьих-то страхах и сомнениях, а о применяемых показателях прибыльности стратегий. Это разные темы.
Оценка эффективности от депозита - это оценка ни о чем. Скажем, две стратегии дают 200% годовых при просадке 20%, графики прибыли: близнецы-братья - какая из стратегий лучше?
Можно показать с десяток реальных причин того, что одна из стратегий окажется великолепна, а другой место только на свалке.
Т.е., чтобы как-то сравнить эти стратегии нужны еще куча конкретных данных, показателей и вычислений.
Скажем, две стратегии дают 200% годовых при просадке 20%, графики прибыли: близнецы-братья - какая из стратегий лучше? Можно показать с десяток реальных причин того, что одна из стратегий окажется великолепна, а другой место только на свалке.
Любопытная статья в том смысле, что крайне редко встречаю примеры машинного обучения для трейдинга.
Здесь примитивная штука: делим на два класса. По статье классыы примерно равны. Самый цимус в конце статьи: хотите с высокой вероятностью предсказать класс - ставьте 90%. Вот и все.
Любопытная статья в том смысле, что крайне редко встречаю примеры машинного обучения для трейдинга.
Здесь примитивная штука: делим на два класса. По статье классыы примерно равны. Самый цимус в конце статьи: хотите с высокой вероятностью предсказать класс - ставьте 90%. Вот и все.
Чем больше нейронов и входов тем система более устойчивая но менее доходная
Вообще-то, это не есть правильно, имхо.
По мере усложнения системы должны одновременно увеличиваться и прибыльность и стабильность. Т.е. с усложнением системы должны расти ее потребительские свойства.
На примере разработки руками:
1. Берем голую торговую идею и делаем простейшую ТС оптимизируя прибыль (на убытки можем вообще не обращать внимания).
2.вводим ограничения минимизирующие кол-во убыточных сделок. Разумеется, уйдет часть случайно прибыльных и в части прибыльных прибыль уменьшится, но уменьшатся и просадки и, в итоге, сумма прибыль-убыток увеличится.
Дальнейшее усложнение ведет только к увеличению прибыли, хотя бы за счет уменьшения кол-ва убыточных сделок.
Если в итоге усложнения сумма прибыль-убыток не растет, то что-то мы делаем не так. Например, вводим неэффективные условия.