Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 332
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да стоит на демке, стоит.. 1 день прошел всего, а новую версию вообще только сегодня поставил.. это примитивный бот, который много чего не учитывает, но уже способен зарабатывать.. просто заготовочка для дальнейших, так сказать, изысканий.. из опыта - норм системы за 2 дня не пишутся, как в данном случае :)
Ок. Я подожду всё-таки результатов Вашего демо-теста.
Зачем Вам чужие результаты?
Если у Maxim Dmitrievsky будут результаты, то это будет результат его УМЕНИЯ, но никак не доказательство успешности модели в других руках.
МО - это инструмент. И либо Вы, лично, умеете им пользоваться, либо нет.
Прелесть нынешнего состояния МО в том, что стало доступным большое число инструментов, которые можно использовать, по-крайней мере на первом этапе, как черные ящики. Начните с rattle. Шесть моделей, можно попробовать за час максимум. Но, главное, Вы увидите полный цикл машинного обучения: datamining, подгонка модели, оценка результатов. При этом самое не значительное -это собственно модель.
Зачем Вам чужие результаты?
Если у Maxim Dmitrievsky будут результаты, то это будет результат его УМЕНИЯ, но никак не доказательство успешности модели в других руках.
МО - это инструмент. И либо Вы, лично, умеете им пользоваться, либо нет.
Прелесть нынешнего состояния МО в том, что стало доступным большое число инструментов, которые можно использовать, по-крайней мере на первом этапе, как черные ящики. Начните с rattle. Шесть моделей, можно попробовать за час максимум. Но, главное, Вы увидите полный цикл машинного обучения: datamining, подгонка модели, оценка результатов. При этом самое не значительное -это собственно модель.
Мне не нужны чужие результаты. Мне нужно понять - а стоит ли шкурка выделки?
Вот в мониторинге новая обученная модель, которую вчера поставил, пока переобучать ее не буду.. зачем-то влупил огромный лот, ну так прикольнее ) Пока было 2 сделки в минус, но это норм.. если депозита хватит, то выйдет в +, в тестере хватило :) https://www.mql5.com/ru/signals/297732 торгует на м15
до этого торговала более простая модель
Вот в мониторинге новая обученная модель, которую вчера поставил, пока переобучать ее не буду.. зачем-то влупил огромный лот, ну так прикольнее ) Пока было 2 сделки в минус, но это норм.. если депозита хватит, то выйдет в +, в тестере хватило :) https://www.mql5.com/ru/signals/297732 торгует на м15
до этого торговала более простая модель
Ага. Смотрел вчера. Лот тоже меня удивил.
Но все равно посматриваю. Интересен конечный результат.
Спасибо!
Ага. Смотрел вчера. Лот тоже меня удивил.
Но все равно посматриваю. Интересен конечный результат.
Спасибо!
Обучил еще на индексе DAX и GBPUSD - результаты тоже хорошие, можно делать мультивалютную систему некоррелированную и сразу прогонять в оптимизаторе по корзине
потом открывать свой хедж фонд и торговать на биржевых инструментах) регрессионная модель отлично подстраивается под любую волатильность, причем, в теории, на индексах должна работать лучше всего
Обучил еще на индексе DAX и GBPUSD - результаты тоже хорошие, можно делать мультивалютную систему некоррелированную и сразу прогонять в оптимизаторе по корзине
потом открывать свой хедж фонд и торговать на биржевых инструментах) регрессионная модель отлично подстраивается под любую волатильность, причем, в теории, на индексах должна работать лучше всего
Что-то я пропустил.
Вы уже на регрессионную модель перешли? Какую именно?
Что-то я пропустил.
Вы уже на регрессионную модель перешли? Какую именно?
Она изначально была в планах.. я не знаю какую именно модель создает внутри себя RNN, в том то и прикол, но основана она на регрессиях и вероятностях :)
Она изначально была в планах.. я не знаю какую именно модель создает внутри себя RNN, в том то и прикол, но основана она на регрессиях и вероятностях :)
Я читал описание RNN, кот Вы мне прислали. Код не смотрел. Судя по описанию, это не регрессия.
RNN это вероятности, регрессия на входе :) я же пример скидывал с подачей наклона регрессии на 1 вход, а если подать на несколько входов с разными периодами, угадайте, что будет? :) Будет любая рыночная модель, анализирующая цикличность