Глюк мультивалютной оптимизации МТ5

Mikhail Tkachev 2021.07.16 14:22

Посмотрел на форуме несколько советников, имеющих в названии слово "мультивалютный".
Ни один из них нельзя было оптимизировать по нескольким валютам в одном прогоне оптимизации.
Пришлось придумывать ...

extern   int      idxSymbols;
         string   arrSymbols[3];
         string   currSymbol;

OnInit ()
{
...
   arrSymbols[0]="AUDNZD";
   arrSymbols[1]="EURUSD";
   arrSymbols[2]="GBPUSD";

// Вариант 1 - классический : текущий символ = символу из настроек тестера
   currSymbol=Symbol();         
// Вариант 2 - оптимизация : текущий символ = элементу массива, индекс которого перебирается как input параметр при оптимизации
   currSymbol=arrSymbols[idxSymbols]; //
...
}

Моделирование : Только цены открытия

Отдельное тестирование каждой пары по первому варианту, чистая прибыль:
AUDNZD - 4180,96
EURUSD - 8674,95
GBPUSD - 1686,79

Оптимизация по второму варианту : на вкладке "Параметры" перебирается idxSymbols от 0 до 2 включительно, в настройках тестера указан символ GBPUSD

Все правильно. Но ....
Поменял в настройках тестера символ на EURUSD : Изменилась прибыль по GBPUSD [проход 2]

Поменял в настройках тестера символ на AUDNZD : стали неправильные прибыли по EURUSD [проход 1] и GBPUSD [проход 2]

Что это ? Помогите ... пожалуйста ... очень прошу :(

UPD Чистка кэша не помогла

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5

www.metatrader5.com

Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии ( советники ) перед началом использования их в реальной торговле. При...

Denis Nikolaev 2021.07.16 14:44 #1

тест идет по тикам того символа, который указан в параметрах тестера

этот нюанс актуален для всех советников ищущих точку входа на каждом тике

решением может быть вызов ontick() в ontimer(), но это сильно тормозит процесс тестирования

Тестовый прогон мультивалютника на Библиотеки: HistoryTicks Новая версия платформы MetaTrader

Mikhail Tkachev 2021.07.16 14:49 #2

Denis Nikolaev:

тест идет по тикам того символа, который указан в параметрах тестера

этот нюанс актуален для всех советников ищущих точку входа на каждом тике

решением может быть вызов ontick() в ontimer(), но это сильно тормозит процесс тестирования

А почему тогда в одном варианте посчиталось правильно для всех?
В это время в тестере был установлен GBPUSD

UPD: Моделирование : Только цены открытия

Denis Nikolaev 2021.07.16 18:07 #3

точный ответ в коде вашего советника

если советник работает только по ценам открытия, тогда результаты тестов должны быть одинаковыми

иначе сами результаты тестов в таком режиме не достоверны

загляните в код, чтобы однозначно ответить себе на вопрос "как он работает?"

и еще как вариант - отсутствие м1 баров по gbpusd в тех местах истории, где по другим парам есть бары с сделками

Возможно ли создать советника Помогите с советником! Вопрос по тестеру

Mikhail Tkachev 2021.07.22 11:37 #4

Denis Nikolaev:

точный ответ в коде вашего советника

если советник работает только по ценам открытия, тогда результаты тестов должны быть одинаковыми

иначе сами результаты тестов в таком режиме не достоверны

загляните в код, чтобы однозначно ответить себе на вопрос "как он работает?"

и еще как вариант - отсутствие м1 баров по gbpusd в тех местах истории, где по другим парам есть бары с сделками

В код заглянул)
Я его сам писал.
OnTick() работает, только если NewBar==true, исключительно на открытии свечи М1.
Иначе return

.......
Такую странную зависимость результатов от символа в настройках тестера трудно объяснить отсутствием баров М1 по GBPUSD...
Ведь именно при установке этой пары в настройках тестера результаты по всем парам правильные и соответствуют одиночному тестированию каждой пары.
А нет ли у Вас ссылки на ветку, где утверждается, что тестер работает по тикам символа, который установлен в параметрах?

Библиотеки: Virtual В МТ5 при тестировании Анализ результатов тестов и

Denis Nikolaev 2021.07.22 11:46 #5

Mikhail Tkachev:

Ссылки нет, это лишь мое личное наблюдение моих мультивалютных советников

Rashid Umarov 2021.07.22 12:09 #6

Mikhail Tkachev:

.......
Такую странную зависимость результатов от символа в настройках тестера трудно объяснить отсутствием баров М1 по GBPUSD...

Это как раз всё и объясняет. Почитайте статьи и документацию, чтобы понять, что для мультивалютных стратегий вы должны самостоятельно обеспечить синхронизацию на всех используемых символах для получения повторяемых результатов независимо от символа, на котором запущен советник.

Ошибки, баги, вопросы Основные вопросы ... Тестер стратегий для мультивалютного

Mikhail Tkachev 2021.07.24 11:59 #7

Rashid Umarov:
Это как раз всё и объясняет. Почитайте статьи и документацию, чтобы понять, что для мультивалютных стратегий вы должны самостоятельно обеспечить синхронизацию на всех используемых символах для получения повторяемых результатов независимо от символа, на котором запущен советник.

А какие статьи почитать?

Vladimir Karputov 2021.07.24 12:01 #8

Mikhail Tkachev:

А какие статьи почитать?

Читать много. На вскидку

поиск по статьям: мультивалютных
документация: Тестирование торговых стратегий

Vladimir Karputov 2021.07.24 12:21 #9

Советник который ловит новый бар (кроме первого принта - первый принт служебный).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Expert 1.mq5 |
//|                              Copyright © 2021, Vladimir Karputov |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2021, Vladimir Karputov"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input int      Input1=9;
//---
datetime m_prev_bars                = 0;        // "0" -> D'1970.01.01 00:00';
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- forced initialization of variables
   m_prev_bars                = 0;        // "0" -> D'1970.01.01 00:00';
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- we work only at the time of the birth of new bar
   datetime time_0=iTime(Symbol(),Period(),0);
   if(time_0==m_prev_bars)
      return;
   m_prev_bars=time_0;
   Print(Symbol(),", ",EnumToString(Period()),", ",TimeToString(time_0,TIME_DATE|TIME_SECONDS));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Запуск в режиме "каждый тик на основе реальных тиков" сначала на AUDUSD, PERIOD_M1

        2021.01.04 00:02:38   AUDUSD, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:02:00
        2021.01.04 00:03:03   AUDUSD, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:03:00
        2021.01.04 00:04:05   AUDUSD, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:04:00
        2021.01.04 00:05:00   AUDUSD, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:05:00
        2021.01.04 00:06:09   AUDUSD, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:06:00
        2021.01.04 00:07:22   AUDUSD, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:07:00
        2021.01.04 00:08:09   AUDUSD, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:08:00
        2021.01.04 00:09:09   AUDUSD, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:09:00

затем на USDRUB, PERIOD_M1

        2021.01.04 10:00:00   USDRUB, PERIOD_M1, 2021.01.04 10:00:00
        2021.01.04 10:01:00   USDRUB, PERIOD_M1, 2021.01.04 10:01:00
        2021.01.04 10:02:00   USDRUB, PERIOD_M1, 2021.01.04 10:02:00
        2021.01.04 10:03:00   USDRUB, PERIOD_M1, 2021.01.04 10:03:00
        2021.01.04 10:04:00   USDRUB, PERIOD_M1, 2021.01.04 10:04:00

ещё на USDSEK, PERIOD_M1

        2021.01.04 00:30:05   USDSEK, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:30:00
        2021.01.04 00:31:00   USDSEK, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:31:00
        2021.01.04 00:32:01   USDSEK, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:32:00
        2021.01.04 00:33:02   USDSEK, PERIOD_M1, 2021.01.04 00:33:00

Но это не самое интересное - здесь можно увидеть, что на символе в принципе в 00:01 не было баров.

Самое интересное, если в терминале зайти в символы и заказать тики:

Рис. 1. USDJPY

Рис. 2. EURUSD

И это только начало пути ...

Файлы:

Expert_1.mq5 4 kb

Кто-нибудь (желательно из разработчиков) Подскажте в чём я Выбраны не те бары,

Mikhail Tkachev 2021.07.25 08:38 #10

Vladimir Karputov:

Читать много. На вскидку

поиск по статьям: мультивалютных
документация: Тестирование торговых стратегий
Советник который ловит новый бар (кроме первого принта - первый принт служебный).

Владимир, спасибо за столь развернутый ответ.
Пока я не понял, этот вопрос - перебор параметров input для разных символов в одном прогоне - в принципе решён ?
Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page68#comment_6406566 утверждается, что можно с помощью костыля (специального индикатора) ловить новый бар каждого символа, независимо от установленного в тестере.
И я не понял, что значат обведённые строки в тиковых данных ?
В принципе, тики меня не интересуют, я делаю ТС на Н1 и Н4 с поминутным контролем, поэтому основной график у меня М1

UPD: На форуме оптимизация в МТ5 понимается, как поиск лучших input-параметров по критерию и пишут, что я не понимаю что такое тестирование и оптимизация. А что если мне нужно просто прогнать сочетания input-параметров для разных символов и вывести показатели ТС в свой репорт (желательно в одном прогоне) ? Это как будет называться ? А та оптимизация, про которую на форуме пишут, является просто подгонкой под график, т.к. на основе тех критериев, которые предлагаются в тестере, можно что-то сказать о качестве торговой системы, но ничего - о степени подгонки ТС к графику.

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

2018.01.28
www.mql5.com

В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач...

Вопросы от "чайника" Стандартное отклонение результатов сделок Независимая работа двух советников

Новый комментарий