Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2843
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
практически всегда интегральные оценки не применимы к сетям из за большой вариабельности сетей. так, применение интегрального критерия Баланс в нейросетях заведомо приведет плохим результам. хоть оптимизируй хоть нет, все равно получишь нет. но, люди по прежнему винят оптимизацию...
ИМХО, основой должна быть максимизация прибыли, но с добавкой штрафов за "неприличное поведение" различных сортов. В любом случае, единого мнения здесь нет и быть не может, поэтому важно чтобы платформа предоставляла достаточно широкие возможности для настройки и кастомизации.
ИМХО, основой должна быть максимизация прибыли, но с добавкой штрафов за "неприличное поведение" различных сортов. В любом случае, единого мнения здесь нет и быть не может, поэтому важно чтобы платформа предоставляла достаточно широкие возможности для настройки и кастомизации.
конечно. это и есть производный критерий. то есть важно не итоговая макс прибыль сама по себе, а то, каким образом достигнута макс прибыль. таким образом это все равно так же поиска глобала и не надо этого стесняться. тогда упрощенно функцию можно записать так:
f = a*B.
где B итоговый баланс, a - критерий оценки достижения максимального баланса.
кстати, есть варианты построения и динамических производных критериев. для примера - использовать максимальное количество сделок достигнутое на текущей итерации оптимизации и пересчитывать критерий оценки.ИМХО, основой должна быть максимизация прибыли, но с добавкой штрафов за "неприличное поведение" различных сортов. В любом случае, единого мнения здесь нет и быть не может, поэтому важно чтобы платформа предоставляла достаточно широкие возможности для настройки и кастомизации.
Ещё не помешала бы штатная возможность для оптимизации гиперпараметров (весов для штрафных добавок к критерию, например). Как пример - optuna в питоне.
f = a*B.
f = a*B.
Кстати о птичках.
Нет на финансовых рынках любых формул со знаком равенства, т.е.
нет формул
у = х
По которым, если х=2, то и у=2.
Это детерминированное мышление.
Есть формулы:
у ~ х
по которым, если х =2, то у = 2 в канале некоторого доверительно интервала. А для нестационарных рынков даже доверительного интервала нет, потому как дисперсия переменная, и даже не переменная, а чёрти что.
Это стохастическое мышление.
Кстати о птичках.
Нет на финансовых рынках любых формул со знаком равенства..
Кстати о птичках.
Нет на финансовых рынках любых формул со знаком равенства, т.е.
нет формул
у = х
По которым, если х=2, то и у=2.
Это детерминированное мышление.
Есть формулы:
у ~ х
по которым, если х =2, то у = 2 в канале некоторого доверительно интервала. А для нестационарных рынков даже доверительного интервала нет, потому как дисперсия переменная, и даже не переменная, а чёрти что.
Это стохастическое мышление.
оппа!
нормуль
оппа!
нормуль
Да, реальность такова.
Я тоже расстроился когда понял, что статистические методы не точная наука, всегда есть ошибка.
Да, реальность такова.
Я тоже расстроился когда понял, что статистические методы не точная наука, всегда есть ошибка.
высокая и не высокая точность - это весьма расплывчатая и не доказуемая оценка
смотря с какого монитора смотреть
их же много
поэтому, скорее всего, не важно и дело в другом
пока что закономерно только одно:
чтобы купить дешевле, торгуется противотренд, и возможно в своем большинстве...