Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2634
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как тема к размышлению/пониманию, что
Correlation != Causation
1-4.
А тесты свои делать в любом случае. А так статья практически рекламная)
Интересно, можно ли искать закономерности в синтетических данных. Поясню - Из малой выборки 100-200 наблюдений нагеннрить из их распределения много синтетических данных и там уже искать какие то сложные последовательности итп
По логике нет.
Почему?
по логике :-)
PS/ слишком мало данных и они кастрированы до ohlc или вообще отдельных метрик
PPS/ но если взять регулярные такие выборки, то совсем другой коленкор. Смотреть/искать - вот пачка шаблонов, что в них общего. Тут уже и размер каждого фрагмента может быть не велик и их общее кол-во тоже. Потому что основную закономерность вы указали формируя набор
Что значит - регулярные такие выборки?
каждый день, каждую неделю - происходит строго одно и то же. Аккуратно берёшь по дням и смотришь, разрешения достаточно M5-M15
Так-же реакция на новости. Открываешь свой торговый журнал и с отмеченных серъёзных событий, час до и 3-4 часа после, в минутках - корм для нейросетей и МО
То-же с регулярными событиями - например дважды в день фикснг по золоту, один раз по евро. Известно что есть событие влекущее следствия. Разберитесь со следствиями, а события-то регулярные, их ненадо предсказывать
каждый день, каждую неделю - происходит строго одно и то же.
Это утверждение?
это так оно и есть на самом деле
это так оно и есть на самом деле