Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 241
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробовал, не прокатило. Можно подобрать кластеры для вполне красивой торговли на sample, но на oos почти всегда слив, плохая стратегия.
что именно кластеризировали?
и какая была целевая?
Статья как раз понравилась.
Я о целом ряде постов про свечи.
Саныч ну так возьми и сделай!!!
1) расскажи суть идеи
2) напиши и выложи код
3) покажи картинки торговли на oos
а то одно бла-бла...
Сделай хоть один нормальный пост, в котором сможешь не на словах а на конкретных исследованиях подтвердить свою точку зрения которую так яростно ты пропагандируешь , и чтобы это можно было пощупать, но ты же этого не сделаешь, верно?? а почему ?? , я знаю почему...
Ну, это Вы зря.
Давайте целевую и предикторы, а я Вам верну оценку их важности для целевой. У меня немного примеров (вроде более 10 делал на заказ), но результат всегда один: модель не переобучалась на отобранных предикторах. А ошибка классификации определяется перечнем предикторов. Если ошибка велика, то надо менять состав предикторов.
Жду. Лучше, если .RData. Для Вас этот формат вполне доступен.
Кстати, предлагаю всем. Бесплатно.
Ну, это Вы зря.
Давайте целевую и предикторы, а я Вам верну оценку их важности для целевой. У меня немного примеров (вроде более 10 делал на заказ), но результат всегда один: модель не переобучалась на отобранных предикторах. А ошибка классификации определяется перечнем предикторов. Если ошибка велика, то надо менять состав предикторов.
Жду. Лучше, если .RData. Для Вас этот формат вполне доступен.
Кстати, предлагаю всем. Бесплатно.
а это вообще каким боком касается того о чем я написал???
Ээээх, Саныч , саныч...
а это вообще каким боком касается того о чем я написал???
Ээээх, Саныч , саныч...
1. Что ничего не выкладываю. Вы не правы.
2. Готов применить свои умения и алгоритмы к чужим данным для подтверждения многократно высказанных мною мыслей.
3. И по-поводу Ваших некоторых постов, а также некоторых других постов
Вы пытаетесь сформировать предикторы. Да, это проблема, причем проблема с самого начала и всякие мысли на эту тему представляют интерес.
Но.
Куча постов, когда формирование предикторов вылилось ради самого формирования.
Сначала определяют цель исследования, обсасывают эту цель, а потом само исследование. Разве может быть по другому?
Улыбнуло:
"Спросил на форуме, что не так с моим кодом. Узнал много о себе нового"
Посты были не о свечах...
От всех этих упражнений со свечами идет стойкий запах шаманства. Вообще отсутствует какая-либо регулярная мысль! Просто поразительный компот из высоколобых алгоритмов машинного обучения и типичной лабуды а-ля-технический анализ.
Вся суть в паттернах, когда несколько свечей подряд образуют некую фигуру. Это реально работает, но такие паттерны очень сложно найти. Например та стратегия с паттернами что я знаю - работает на D1 на некоторых парах, и нужно гораздо больше двух свечей, и при совпадении паттерна нужно не просто открыть позицию, а нужно поставить отложку на определённом уровне, и потом трейлинг по особой методике. Всё это не очень прибыльно, и D1 я не люблю, и сложно для самостоятельного поиска альтернативных паттернов. Но всё-таки прибыльно.
что именно кластеризировали?
и какая была целевая?
Вся суть в паттернах, когда несколько свечей подряд образуют некую фигуру. Это реально работает, но такие паттерны очень сложно найти. Например та стратегия с паттернами что я знаю - работает на D1 на некоторых парах, и нужно гораздо больше двух свечей, и при совпадении паттерна нужно не просто открыть позицию, а нужно поставить отложку на определённом уровне, и потом трейлинг по особой методике. Всё это не очень прибыльно, и D1 я не люблю, и сложно для самостоятельного поиска альтернативных паттернов. Но всё-таки прибыльно.
Так само как и написал раньше - взял свечи, сделал из них 4 предиктора как описал _Vizard, натренировал som, нашёл номер кластера для каждой строки в таблице, методом подбора нашёл самое прибыльное действие с каждым кластером (купить/продать/выйти). Цели нету, есть подбор действий в соответствии с номером полученного кластера.Мой всплеск эмоций не связан со свечами, как могло создаться впечатление.
Речь о другом.
Уж если речь о свечах, то написано много книг, в которых перечислены многочисленные комбинации свечей. Более того есть люди, которые утверждают, что можно прибыльно торговать.
Мои же претензии ко всем этим свечам в частности, и ко всему техническому анализу в целом, состоят в том, что прибыльность в прошлом ВООБЩЕ не имеет отношения к будущему. И если мы беремся за модели, которые гораздо сложнее, чем "три солдата", то что-то должны получить взамен. И по моему убеждению это доказательство того, что будущее будет похоже на прошлое.
Уж если мы залезли в R, а точнее в машинное обучение, математическую статистику, то только ради того, что:
1. Для регрессионных моделей мы строим предсказание на стационарных предикторах
2. Для классификационных моделей умеем их ограждать от переобучения, как минимум за счет предварительной фильтрации шумовых предикторов.
Если мы умеем делать подобные вещи, то у нас инструмент, качественно отличающийся от технического анализ. Если не умеем, то и не надо заморачиваться.