Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2365
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Некоторые вещи, которые потом весьма нравятся, кажутся поначалу мерзкими - кофе, икра, васаби, рок-музыка и тд) Насчёт сайры не скажу, но едят же сюрстрёмминг)
Мой личный выбор - Си и интерпретатор Си из церновского ROOT, но пришлось перейти на R из-за того, что многие вещи из матстата есть только в нём.
Есть ещё такая немаловажная вещь, что пакеты для R пишут в основном математики, а не программисты как в питоне или в нашем мкл5 - это заметно повышает их осмысленность)
Наверное, но я не математик, слава богу ) и даже не статистик
Что бы не положил будет каша, всегда!!!
Правила появившийся при обучении в матрице Х никогда не сработают в будущем из за не стацынарности рынка
Правила завязаны на индексы в столбцах матрицы, а индексы "плавают" постоянно из за не стацынарности..
Повторяемость правил будет около нулевая всегда ..
Ну как еще объяснить?? уже и словами и картинками и все мимо..
Так надо проверять предикторы на устойчивость и сопоставимость на разных временных участках.
Помощь в чем?
В вычислительных ресурсах.
уже писал как убрать серийную корреляцию при скользящем окне почти до нуля, при подготовке данных
Напомните, каким образом? МГК?
Или просто выкидывать кореллируемые столбцы и оставлять один из них?Напомните, каким образом? МГК?
Или просто выкидывать кореллируемые столбцы и оставлять один из них?через мгк я смотрел есть ли сер. корреляция
если есть, то удалять серии коррелирующих примеров, и\или пропустить через гмм, которая автоматом делает распределение более нормальным
речь не про корреляцию признаков, а про корреляцию семплов самих с собой во времени, поэтому она называется серийной
её как огня боятся некоторые местные специалисты, отрицая признаки в скользящих окнах, просто не умея чистить датасет )
после такой декорреляции модели работают на глубину всей истории (без спреда), а со спредом не работают
почему так и где ошибка - у меня мысль не пошла дальше с того момента
и никто не подсказалчерез мгк я смотрел есть ли сер. корреляция
если есть, то удалять серии коррелирующих примеров, и\или пропустить через гмм, которая автоматом делает распределение более нормальным
речь не про корреляцию признаков, а про корреляцию семплов самих с собой во времени, поэтому она называется серийной
её как огня боятся некоторые местные специалисты, отрицая признаки в скользящих окнах, просто не умея чистить датасет )
Понял, это типа сжатия по времени - выкидывание строк в которых почти ничего не происходило. Пожалуй есть смыл. Но наверное таких строк не очень много? процентов 5? И в основном ночные?
смысл в удалении автокорреляции в остатках модели, иначе она переобучается на серии. В скользящих окнах, если много сделок, то процентов 95
надо смотреть конкретные датасеты
смысл в удалении автокорреляции в остатках модели, иначе она переобучается на серии. В скользящих окнах, если много сделок, то процентов 95
надо смотреть конкретные датасеты
95% строк выкидываете? Жёстко)
95% строк выкидываете? Жёстко)
они ни о чем, может меньше получается, но много
они ни о чем, может меньше получается, но много
Это примерно как переход с М1 на М20. Спред должен бы уже стать почти незаметным. Странно что даже его сложно побороть.
Вы на каком ТФ так прореживали строки?