Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2060

mytarmailS:

Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..

Зачем это?  Это просто альтернатива с более человечной разметкой экстремумов графика. Почему не ЗЗ , у ЗЗ только один экстремум, одна точка,  не учитываются неизбежные смещения  в нестацыонарном рынке..


Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать  длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).

Файлы:
Evgeniy Chumakov:

Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать  длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).

Хммм... Тоже интересная мысль..

Ты пробовал??

Что в файле?

mytarmailS:

Хммм... Тоже интересная мысль..

Ты пробовал??

Что в файле?


Я не пробовал т.к. не волоку в нейросети и вообще туп как самовар.... Я тупо искал похожие участки, но не всегда повторяется как в прошлом.


В файле:

Первый столбец - результат события (положительный знак = длинное плечо, отрицательный знак короткое)

Второй столбец - вариант события " длинное плечо "

Третий столбец - вариант события " короткое плечо "


В общем в двух крайних столбцах возможное событие.

Evgeniy Chumakov:

В файле:

Ааа, ясно.. Щас попробую но своему сделаю, так как ты ни цен не кинул ни признаков, и не понятно как целевые строил 

mytarmailS:

 и не понятно как целевые строил 


Паттерны.

mytarmailS:

Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..

...

...

....

Далее можно пробовать тренировать регрессионную модель  и смотреть что будет

Натренировал..

Серым оригинальные данные, синие от модели

также вставил  кусок трейна для наглядности как модель тухнет на новых данных


Rorschach: хочу "научно" доказать значимость результата. Для этого используют закон больших чисел и 4*ско. Можно ли это использовать для ТС с неравными СЛ и ТП, и сколько сделок нужно?

Моделирование для первой системы из архива. Красные линии худший и лучший результат за 100000 итераций. Нижняя граница выходит в плюс после 2500 сделок (40 лет).

ско считаю по формуле sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4

3796.3/69.4=54.7, вроде значимый результат получается

или надо матожидание делить на ско?

Подставил ско в модель:

10000-3754=6246 //макс отклонение за 572 сделки за 100000 итераций

69.4*sqrt(572)=1659.8 //ско для 572 сделок

6246/1659.8=3.76

Похоже я вообще не то считаю


Моделирование для матожидания=0. В общем результат в пределах погрешности.


mytarmailS:

Решения такое : делаем шаблон экстремума и смотрим корреляцию текущей цены и шаблона..

Сколько баров по обе стороны в шаблоне? Считали, какой процент движения остается после выявления шаблона до следующего экстремума ZZ? 

Evgeniy Chumakov:


Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать  длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).

Моя система так и работает, прогноз дается в момент появления нового отрезка ZZ. Как и все системы - финансовый результат очень сильно зависит от состояния рынка, т.е. достаточно ли много будет ZZ, превышающих заданный порог. Если порог мал, прибыльных сделок будет много, но возникает проблема со стопами - я ставлю в точке появления нового отрезка ZZ, пока иного варианта для начального входа не нашел.

Aleksey Vyazmikin:

Сколько баров по обе стороны в шаблоне? Считали, какой процент движения остается после выявления шаблона до следующего экстремума ZZ? 

по 10 с каждой стороны (БРАЛ ОТ БАЛДЫ)

нет не считал, можешь посчитать кстати, интересно посмотреть..

Я пока на своих шаблонах завис, интересная вещь оказалась