Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2058
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если добавлять к фичам дни часы и т.п., то это ничего не дает:
bestTest = 0.4918224299
сразу кидаю, чтоб никто фигней не маялся
Сложно все. Обычные системы показывают закономерность.
Сложно все. Обычные системы показывают закономерность.
какие обычные системы
ф-я расчета модели копируется как есть, везде одинаковая
Откуда копируется? Хорошо бы функцию для регрессии от туда скопировать и для мультиклассификации тоже. Да и возможность строить несимметричные деревья появилась, её так же хочу.
какие обычные системы
Покупаем в определенный день недели и определенный час с разными СЛ и ТП. За 10 лет есть системы в плюсе, где прибыль в несколько раз больше максимальной просадки.
Такую же систему гонял окном по году и по месяцу. Видно, что некоторые сочетания параметров появлются чаще других.
Вопрос знатокам: Уважаемые знатоки, хочу "научно" доказать значимость результата. Для этого используют закон больших чисел и 4*ско. Можно ли это использовать для ТС с неравными СЛ и ТП, и сколько сделок нужно?
Покупаем в определенный день недели и определенный час с разными СЛ и ТП. За 10 лет есть системы в плюсе, где прибыль в несколько раз больше максимальной просадки.
не выявлено такого. Максимум год живут
не выявлено такого. Максимум год живут
В чистом виде это вряд ли интересно
В чистом виде это вряд ли интересно
ну я смотрел такие. Либо сделок мало, либо что-то такое как у тебя. Пробовал добавлять условия - тогда переобучение
Покупаем в определенный день недели и определенный час с разными СЛ и ТП. За 10 лет есть системы в плюсе, где прибыль в несколько раз больше максимальной просадки.
Такую же систему гонял окном по году и по месяцу. Видно, что некоторые сочетания параметров появлются чаще других.
Вопрос знатокам: Уважаемые знатоки, хочу "научно" доказать значимость результата. Для этого используют закон больших чисел и 4*ско. Можно ли это использовать для ТС с неравными СЛ и ТП, и сколько сделок нужно?
зависит от цели
- если доказать свою правоту форуму, то думаю 100+ сделок в год + тест за? хз... 3-5-10 лет?
- если с чисто научной точки зрения, то.... Вы понимает какой процесс Вы исследуете?
ЗЫ: ... если на пальцах, то Вы занялись статистикой, ну например исследовали, что в течении последних 10 лет количество карбюраторных автомобилей уменьшалось, а количество инжекторных автомобилей росло, получили соотношения роста и падения, сделали прогноз на 10 лет вперед..... а тут Илон Маск со своими Теслами взял и делов с Вашей статистикой и натворил
зависит от цели
- если доказать свою правоту форуму, то думаю 100+ сделок в год + тест за? хз... 3-5-10 лет?
- если с чисто научной точки зрения, то.... Вы понимает какой процесс Вы исследуете?
ЗЫ: ... если на пальцах, то Вы занялись статистикой, ну например исследовали, что в течении последних 10 лет количество карбюраторных автомобилей уменьшалось, а количество инжекторных автомобилей росло, получили соотношения роста и падения, сделали прогноз на 10 лет вперед..... а тут Илон Маск со своими Теслами взял и делов с Вашей статистикой и натворил
Можно для началя пройти тест на случайность
Не нравятся мне всякие шарпы.ну я смотрел такие. Либо сделок мало, либо что-то такое как у тебя. Пробовал добавлять условия - тогда переобучение
Мне эти картинки не дают покоя
Вход 2 раза в неделю в определенный час. Счета не копеешные.