Исследования в мат. пакетах
Есть возможность получать историю и реал-тайм фид (+ торговля) прямо из R. История: OHLC (вплоть до секундного) + тики + Level2.
Мануал. Думаю, это актуально хотя бы, как обновляемая онлайн-БД для кастомных фидов в MT5.
Но хочется освоить не только MQL, но и мат. пакеты. Например, посмотрите как быстро и удобно вычислить средний спред за крайние семь дней:
Результат:
Всего две строчки! Не надо думать о закачке свежей тиковой истории, циклить и прочее. Все делается само!К сожалению, практически ничего не знаю в R. Хотелось бы примеров визуализации того же прайса. Посмотреть распределение спреда и прочие простейшие действия на коленке, которые в R занимают одну/две строчки.
Про варианты тестеров (с возможностью выбора модели оптимизации (не только ГА)) в том же R и не говорю даже.
Тоже самое касается и Матлаба с Математикой. Если кто дружит, поделитесь простыми и наглядными примерами.
Я давно работаю с Матлаб, неделю назад поставил R, потихоньку изучаю. Насчет R не в курсе, в Матлаб есть удобная для меня фишка - если программу написать в виде функции, ее элементарно положить в DLL, которую потом можно вызывать обычным способом из MQL.
Для MQL4 надо поставить 32-разрядную версию Матлаб. Кстати, в последней версии 2015b написали, что больше поддержки 32-разрядных систем не будет, это последняя версия, которая поддерживает.
Кстати, Microsoft тоже заинтересовалась R, в январе 2016 г. было официально объявлено о выпуске Microsoft R Open
https://habrahabr.ru/post/275113/
- habrahabr.ru
Запись в файл тиковой истории за вчерашние сутки (аналогично делается за любой интервал):
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F)Результат в прикрепленном файле.
Кто-то ищет тиковую историю, собирает ее в разных местах, мучает CopyTicks и т.д. А кто-то пишет всего две строчки.
Запись в файл тиковой истории за вчерашние сутки (аналогично делается за любой интервал):
Результат в прикрепленном файле.А откуда берется эта история?
Есть возможность получать историю и реал-тайм фид (+ торговля) прямо из R. История: OHLC (вплоть до секундного) + тики + Level2.
Мануал. Думаю, это актуально хотя бы, как обновляемая онлайн-БД для кастомных фидов в MT5.
Но хочется освоить не только MQL, но и мат. пакеты. Например, посмотрите как быстро и удобно вычислить средний спред за крайние семь дней:
Результат:
Всего две строчки! Не надо думать о закачке свежей тиковой истории, циклить и прочее. Все делается само!К сожалению, практически ничего не знаю в R. Хотелось бы примеров визуализации того же прайса. Посмотреть распределение спреда и прочие простейшие действия на коленке, которые в R занимают одну/две строчки.
Про варианты тестеров (с возможностью выбора модели оптимизации (не только ГА)) в том же R и не говорю даже.
Тоже самое касается и Матлаба с Математикой. Если кто дружит, поделитесь простыми и наглядными примерами.
Завтра выложу пару полезных кодов на эту тему.
Кстати, если есть люди, разбирающиеся в R, вопрос начинающего. Я вижу, что есть несколько дистрибутивов R, R-server, какой-то "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , монструозные пакеты от Microsoft... Что выбрать-то?
A web application framework for R
.Кстати, если есть люди, разбирающиеся в R, вопрос начинающего. Я вижу, что есть несколько дистрибутивов R, R-server, какой-то "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , монструозные пакеты от Microsoft... Что выбрать-то?
A web application framework for R
.Здравствуйте. Сначала установите R: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
Опционально можно установить R Studio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
В студии работать намного удобней.
Завтра выложу пару полезных кодов на эту тему.
Базовые графики:
# time series plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l') # histogram hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`) #scatterplot plot(x$V1, x$V2)
#two or more semitransparent histograms of distribution a=rnorm(1000, 3, 1) b=rnorm(1000, 6, 1) hist(a, xlim=c(0,10), col="red") hist(b, add=T, col=rgb(0, 1, 0, 0.5) )
# histogram with density library(ggplot2) ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) + geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) + geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)
# boxplots library(ggplot2) ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ geom_boxplot()
ggplot examples: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мануал. Думаю, это актуально хотя бы, как обновляемая онлайн-БД для кастомных фидов в MT5.
Но хочется освоить не только MQL, но и мат. пакеты. Например, посмотрите как быстро и удобно вычислить средний спред за крайние семь дней:
Результат:
Всего две строчки! Не надо думать о закачке свежей тиковой истории, циклить и прочее. Все делается само!К сожалению, практически ничего не знаю в R. Хотелось бы примеров визуализации того же прайса. Посмотреть распределение спреда и прочие простейшие действия на коленке, которые в R занимают одну/две строчки.
Про варианты тестеров (с возможностью выбора модели оптимизации (не только ГА)) в том же R и не говорю даже.
Тоже самое касается и Матлаба с Математикой. Если кто дружит, поделитесь простыми и наглядными примерами.